La ricerca dell'inghippo

[Cagalli Tiziano]

Questa è l'anomalia misurata ora: il trentennale USA ed il Dax sono entrambi in Ipercomprato. Quando succede ci si trova sempre in situazioni di grande volatilità.
Chi opera in opzioni deve riuscire ad individuare le anomalie del mercato perchè sono degli eventi che potrebbero costringere a "ibernare" una strategia e tenere dei soldi impagnati con il rischio di non guadagnare nulla.

Quindi si analizzano gli indici principali e si mettono in relazione tra di loro, se tutto è normale si passa allo studio della strategia se invece si trovano delle anomalie, ci si concentra su quelle e si vede l'evoluzione. Magari è un buon momento per comperare delle protezioni che potrebbero essere le basi di un Condor

[Cagalli Tiziano]

Altra grande attenzione si deve porre quando le Bande di Bollinger entano nel canale di Keltner...fate delle prove sui sottostanti importanti e vedrete!

Quello che posto io è il Vix, indice della volatilità, e gli indicatori ci dicono che c'è un problema in arrivo...

[Cagliostro]

Anche il rapporto $VIX:$VXV e' sotto 0.9...

[fanixs]

Avevo visto un video di tiziano su questo argomento ma cosa vuol dire se il rapporto tra il vix e il vxv è minore di 80 maggiore 120?
Ringrazio se qualcuno mi risponde!!!1

[Cagalli Tiziano]

Avevo visto un video di tiziano su questo argomento ma cosa vuol dire se il rapporto tra il vix e il vxv è minore di 80 maggiore 120?
Ringrazio se qualcuno mi risponde!!!1

Il Vix è l'indice della volatilità presente sull'SP500 a 30 giorni
Il VXV rappresenta quella attesa a 60 giorni...quindi verificando le aspettative di volatilità a 30 e comparandole con quella a 60 si hanno delle indicazioni forti per il trend a venire.


Se il mercato prezza un valore alto di opzioni a scadenza 30 giorni e lo prezza alto anche a 60 giorni significa che l'aspettativa è uguale per due mesi.
se il mercato prezza un valore alto di opzioni a scadenza 30 giorni e lo prezza basso a 60 giorni significa che l'aspettativa è di salita solo per il primo mese e poi addirittura contraria.
se il mercato prezza un valore basso di opzioni a scadenza 30 giorni e lo prezza alto a 60 giorni significa che l'aspettativa è di discesa solo per il primo mese e poi addirittura contraria.

[fanixs]

OK Grazie Tiziano.

[Felix]

Strano che nessuno abbia ancora chiesto da dove sia stato "estratto" l'allegato di Tiziano...
L'indicazione data da Cagliostro (VIX:VXV) è corretta, a mio parere, se vogliamo analizzare il VIX rapportato al VXV e valutare differenze di aspettative del mercato tra quella di un mese e quella di due mesi.
Il rapporto inverso (VXV:VIX) da' le stesse indicazioni, va solo intepretato "al contrario": perchè complicarsi la vita?

[glracer15]

Comunque dovevamo prendere in considerazione che la volatilità a 60 è normalmente più alta delle volatilità a 30 di un 20% o sbaglio?

Questo vuol dire che il valore del rapporto da considerare è 0,8:

un rapporto inferiore a 0,8 significa vola in salita e trend in discesa

un rapporto di circa 0,8 significa continuazione del trend

un rapporto superiore a 0,8 significa vola in discesa e trend in salita

Ho detto giusto?

[Cagalli Tiziano]

Comunque dovevamo prendere in considerazione che la volatilità a 60 è normalmente più alta delle volatilità a 30 di un 20% o sbaglio?

Questo vuol dire che il valore del rapporto da considerare è 0,8:

un rapporto inferiore a 0,8 significa vola in salita e trend in discesa

un rapporto di circa 0,8 significa continuazione del trend

un rapporto superiore a 0,8 significa vola in discesa e trend in salita

Ho detto giusto?

Giusto!

[salvatore]

Comunque dovevamo prendere in considerazione che la volatilità a 60 è normalmente più alta delle volatilità a 30 di un 20% o sbaglio?

Questo vuol dire che il valore del rapporto da considerare è 0,8:

un rapporto inferiore a 0,8 significa vola in salita e trend in discesa

un rapporto di circa 0,8 significa continuazione del trend

un rapporto superiore a 0,8 significa vola in discesa e trend in salita

Ho detto giusto?

io rilevo una certa anomalia:
1. vix:vxv=0.874 se ne deduce quindi volatilità in discesa e continuazione del trend (al rialzo, ormai sui massimi annuali)
2. vix all'interno delle bande di bollinger nel parte bassa del canale quindi in procinto di un'inversione al rialzo con conseguente ribasso del sottostante

cosa ne pensate??
aggiungo ancora la situazione anomala su t-note ed euro-bund che affiancano al rialzo gli indici azionari!!!