Ciao ragazzi,

Sono un utente fiuto beta da pochi mese e devo dire che mi trovo benissimo. Grandi!
Tra le utilissime funzioni di analisi di opzioni che fiuto possiede me ne è venuta in mente una nuova a cui chiedo il vostro parere.
Confronto tra la volatilità implicita dell'opzione e la volatilità realizzata del sottostante, cioè la volatilità storica. A fini di analisi, se la volatilità implicita dell'opzione a scadenza mensile per esempop è maggiore della volatilità storica a 30gg è un segnale che il mercato sta sopravalutando di x% quell'opzione. Nel caso opposto ci sarà invece una sottovalutazione.
Questo semplice confronto lo trovato valido specialmente per la valutazione di opzioni ATM.

P.s magari fiuto possiede già questa funzionalità, in questo caso vi chiedo dove trovarla..