Ciao, per approfondire questa discussione sulla volatilità storica (del titolo) / volatilità implicita (delle opzioni), vorrei descrivere come io cerco di trarre indicazione dal confronto tra le due.

Prima di tutto guardo la storica e la divido per 4 per avere un'indicazione sul movimento mensile.

Poi faccio lo stesso con la volatilità implicita a 30 giorni.

Se la volatilità storica risulta essere inferiore a quella implicita, probabilmente sarà conveniente fare strategie in vendita, altrimenti il contrario.

Cosa ne pensate? Dal confronto tra queste due volatilità qualcuno ottiene altre indicazioni?

Buona giornata!