SCUOLA PER UN PRINCIPIANTE DELLE STRATEGIE.... II° lezione

[Cagalli Tiziano]

Sbirciatine tante ma risposte zero ?

Normale nel senso che è nella norma?
Dunque, caro Claudio, hai semplicemente una strategia con un Gamma serie Bomba Atomica!!
In effetti è solo 25 volte più alto del Delta..e, per dari un'idea, se è come o superiore al delta è già alto.
Il delta sono gli euro che ti ritroverai in più o in meno al muoversi di 1 euro del sottostante, ma in questo movimento si aggiunge piano piano il gamma. Per cui il tuo delta subirà una trasformazione fortissima e se andrà dalla parte sbagliata farai fatica a tenere sotto controllo la strategia.

E' come se ti fossi messo su una vettura sul colle del Turini e avessi buttato via il pedale del freno. E dici ai passeggeri di stare tranquilli

[Claudio61]

Grazie Tiziano.
Dove lo prendi 25 volte? Per capire come valutare.
-26681 di gamma e 212 di delta ? se sono questi come fai a calcolare 25 volte? Non che non sia atomico ma per capire il calcolo.

[Claudio61]

Ieri ho cercato di fare queste modifiche. Se ho ben capito il differenziale delta gamma è migliorato ma come istintivamente si capisce guardando il grafico non abbastanza. Cosa mi consigliate di fare?

Grazie.

[livioptions]

Ho ritrovato un vecchio appunto su di una agenda del 2009.
Solo per curiosità avevo ipotizzato di vendere il 14/5/2009 uno straddle 19000 sul ftmib che quotava 19120 scadenza 12/2012 prendendo i valori bid senza contrattare in alcun modo avevo "venduto" Call 19000 a 3015 e Put 19000 a 4420.
Oggi vado a vedere la quotazione che è di 740 per la call e 4400 per la put.
Utile 2295 * 2.5 = 5737,5
Ovviamente mi immagino i margini dove sarebbero arrivati
Solo per dire che il theta fà sempre il suo lavoro