Allora mi sorge un'altra domanda:
il valore del front future (es. quello di marzo da lunedì) dall'opzionista è considerato solo quando vuole portare a scadenza le opzioni oppure deve essere visto anche per applicare le coperture e tutto il resto?

Dico questo perchè io ho sempre valutato il valore dell'indice per tutte le strategie e solo il giorno finale ho preso in considerazione il settlement