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  1. #31
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mauriziodichiara Visualizza Messaggio
    Salve a tutti è un piacere "riincontrarvi". A proposito di settlement... nel mio caso settimanale sul Bund che dovrebbe essere 171,98.
    Mi ritrovo assegnato di un bund dovuto ad una call 171.5 venduta ma dovrebbe essere compensata da una assegnazione di una put 172 venduta. Giusto?
    Bentornato!
    Con il settlement che scrivi tu, la Put sarebbe ITM e quindi compensare.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #32

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bentornato!
    Con il settlement che scrivi tu, la Put sarebbe ITM e quindi compensare.
    In effetti i vecchi link che avevo mi hanno lasciato a piedi...
    Il valore l'ho preso dalla piattaforma IB sul volatility lab ma anche se fosse 172,12 e via dovrebbe essere il tutto compensato ...

  3. #33
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mauriziodichiara Visualizza Messaggio
    In effetti i vecchi link che avevo mi hanno lasciato a piedi...
    Il valore l'ho preso dalla piattaforma IB sul volatility lab ma anche se fosse 172,12 e via dovrebbe essere il tutto compensato ...
    No, se fosse 172,12 la Call 171.5 sarebbe ITM ma la Put 172 sarebbe OTM
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #34

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    Io il settlement del BUND lo vedo sul sito dell'Eurex: direi che è 172.12, o sbaglio qualcosa?
    A proposito di assegnazioni, poichè in caso di strategie complesse fra put e call. comprate e vendute a volte il calcolo è un po' compicato, butto là un'idea: non potrebbe esserci nel già onnisciente beetrader il calcolo delle assegnazioni potenziali della strategia? Immagino una casella in cui inserire il valore del sottostante, at now o quello che si ritiene più opportuno, per avere il conto globale delle assegnazioni per quel valore di sottostante. Sarebbe fattibile?
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  5. #35

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Denis ha detto che questa sera posterà un PDF che aveva già condiviso.
    Se si dimentica ricordamelo tu per piacere.

    Intanto ti dico cosa vuol dire assegnazione:

    opzioni stile Americano in qualsiasi momento di vita della opzione la controparte esercita il diritto che ottiene comperando una Call oppure una Put, di conseguenza il venditore deve consegnare i titoli (se Put) o consegnarli se Call al prezzo strike. Questo è il significato di assegnazione, cioè è stato esercitato il diritto del compratore nei confronti del venditore. Ovviamente deve essere conveniente per il compratore il prezzo strike rispetto al prezzo di mercato del sottostante che esercita.
    Comperi Call FIAT strike 10, fiat va a 20....eserciti il venditore a consegnarti Fiat al prezzo di 10. Compri Call 10 e fiat va a 9...è più conveniente comperarla a mercato che esercitarla.
    opzioni stile Europeo stesso ragionamento solo che si fa l'assegnazione solo a scadenza e non c'è un trasferimento di titoli ma si fa una regolazione monetaria.
    Comperi Call sul Eurostoxx a 3500 e a scdenza va a 3600, non eserciti nulla perchè i 100 punti ti vengono compensati in soldi. Ogni punto in questo caso vale 10 euro e quindi 10*100= 1000 euro

    grazie per la risposta,,,ma sintetizzando, qual è l'orario a cui fa riferimento il settlement? sia il venerdi che il venerdi coincidente la scadenza trimestrale del future, quali di quei titoli in grassetto devo considerare?
    grazie

  6. #36

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    in allegato un pdf / guida che avevo creato qualche mese fa per un canale telegram per spiegare i concetti di assegnazione.

    Gli altri dati che tu richiedi sono riferiti al fatto che le opzioni su EUR/USD sono sul future 6E cioè sullo spot/fixing.
    Quindi hai più scadenze con più sottostanti.

    Mi spiego:
    ora il future fronte mese quotato (come sottostante delle opzioni) è giugno. Quindi tutte le opzioni che hanno data di scadenza uguale o minore alla data di scadenza del future di giugno hanno come sottostante il future di giugno.
    Tutte le opzioni che hanno data di scadenza maggiore al future di giugno e minore e uguale al future di settembre hanno come sottostante il future di settembre....e così via.
    Tutto quello che tu leggi nelle voci che hai indicato spiegano come viene calcolato il prezzo di regolamento (settlement) di chiusura giornaliera.

    Se hai dubbi scrivi pure così li chiariamo assieme



    grazie 1000 per la dispensa

  7. #37

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    No, se fosse 172,12 la Call 171.5 sarebbe ITM ma la Put 172 sarebbe OTM
    Ho dimenticato di citare la anche la call172 che avevo in portafoglio.
    Ecco la risposta di IB che chiarisce quasi quasi tutto:
    La 171.5 é stata esercitata dalla controparte giorno 26 prima della scadenza ultima, di onseguenza l'ha vista riflessa immediatamente nel conto. LA call 172 é stata esercitata in automatico per ITM, ma a scadenza ultima, per cui il settlement ed il riflesso avviene sempre il giorno lavorativo successivo, cioé oggi. Ma questi tempi sono dettati dalla sola clearingi house EUREX
    Cioè hanno esercitato un giorno una ed un giorno un'altra ... chissà se è corretto?

  8. #38

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    E ci risiamo...

    Faccio i conti e non mi trovo con ib... con una call 170 venduta dovrei essere assegnato short poichè settlment 170.08 quindi -1 gbl e con quello acquistrato dovrei essere flat invece... mi ritrovo solo il future gbl long sbaglio qualcosa ?
    in portafoglio avevo -1 170 call +1 170.5 call +1 put 170
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  9. #39
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da mauriziodichiara Visualizza Messaggio
    Faccio i conti e non mi trovo con ib... con una call 170 venduta dovrei essere assegnato short poichè settlment 170.08 quindi -1 gbl e con quello acquistrato dovrei essere flat invece... mi ritrovo solo il future gbl long sbaglio qualcosa ?
    in portafoglio avevo -1 170 call +1 170.5 call +1 put 170
    Ciao Maurizio,
    da quello che si vede dalla finestra di IB non sei assegnato su nessuna opzioni...altrimenti lo troveresti scritto a fianco di EXPIRED.
    Il settlement per le opzioni non è quello che hai indicato. Quello è il settlement di chiusura del future.
    Quello per le opzioni lo trovi nella sezione news del sito eurex con l'orario di circa 15 minuti dopo l'orario di scadenza delle opzioni.

  10. #40

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    Ciao Denis,
    premetto che IB è una delle piattaforme che preferisco di più; ma sulle assegnazioni mi lasciano un pò a desiderare ...
    come mi insegni se ho una put acquistata a 170 e una call venduta allo stesso strike a scadenza ho la possibilità al 99% che sia assegnato di un future short.
    ho aperto un ticket ieri mattina per capire cosa fosse capitato ma ancora non ho avuto risposta ...ho provato a contattare il servizio assistenza e niente mi rimandavano sul sito...
    capisco che era giorno di festa negli USA ma qui no.

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