Convergenza di probabilità Bobaop + Segnali operativi

[beppe78]

scusa pidi , approfitto di questo tuo messaggio per fare una domanda tecnica a te , visto che ti trovo qui , servito
sul forum , e/o ad altri volenterosi .
wetrade fa pagare 10 eur le opz. mibo e solo 5 eur le opz. sul dax .
domanda : c'è qualche ragione per incentivare la gente verso le opz. dax ? c'è qualche fregatura ?
grazie e buone cose da okjon .
ps. oggi sono incappato nella mina vagante che cagalli era riuscito , incredibile , a prevedere e a farci un articolo !
dovrei smettere di tradare .
okjon .

Da NON espertissimo direi che uno dei motivi forse sta nella più alta liquidità del mercato tedesco rispetto a quello italiano. Poi ovviamente sono scelte commerciali dei singoli Broker, i volumi che riescono a generare su determinati mercati....e ovviamente la "cresta" che voglion farci

[okjon]

Da NON espertissimo direi che uno dei motivi forse sta nella più alta liquidità del mercato tedesco rispetto a quello italiano. Poi ovviamente sono scelte commerciali dei singoli Broker, i volumi che riescono a generare su determinati mercati....e ovviamente la "cresta" che voglion farci

caro beppe , grazie di avermi risposto . sulla t3 di wetrade una prima ricerca a mercati chiusi mi dà valori equivalenti
delle opdax e delle opmib atm una volta fatta la moltiplicazione rispettivamente per 5 ( dax ) o per 2,5 ( mib )
con i numeri atm uno la metà , circa , dell' altro .
per ora ,come tu mi confermi , il dax è più conveniente . inoltre il dax ha grafici più prevedibili . la mina vagante
firmata cagalli non mi avrebbe fatto abbandonare oggi un magnifico condor ben costruito soprattutto per le salite .
il dax ha reagito bene , invece . ok per ora , vediamo se domani avrò altri interventi non negativi .
tante grazie intanto e buone cose . okjon ,marcello massa .

[pidi10]

scusa pidi , approfitto di questo tuo messaggio per fare una domanda tecnica a te , visto che ti trovo qui , servito
sul forum , e/o ad altri volenterosi .
wetrade fa pagare 10 eur le opz. mibo e solo 5 eur le opz. sul dax .
domanda : c'è qualche ragione per incentivare la gente verso le opz. dax ? c'è qualche fregatura ?
grazie e buone cose da okjon .
ps. oggi sono incappato nella mina vagante che cagalli era riuscito , incredibile , a prevedere e a farci un articolo !
dovrei smettere di tradare .
okjon .

Non ti so rispondere perchè non conosco webank e non trado dax.

[Apocalips]

Ogni indicatore è un compresso tra rapidità e precisione per cui è chiaro che sommando più indicatori che tentano di misurare la stessa cosa rischi di sommare gli errori.

Tiziano quello che dici è una verità assoluta.
Quando io parlo di convergenza di probabilità intendo infatti l'utilizzo di indicatori
appartenenti a categorie diverse ad esempio 3 indicatori indipendenti come uno stocastico (momentum ), una reg line ( trend ) ed un MFI (volume). In questo caso sommando i 3 indicatori non sommo gli errori ma al contrario rafforzo la mia previsione se tutti e 3 mi dicono la stessa cosa. Faccio un esempio per capirci meglio.
Se io vado a ricercare su i primi 2 indicatori una contemporanea divergenza rialzista o ribassista rispetto al
prezzo e entro a mercato quando la reg line si gira anch'essa nella stessa direzione indicata dagli altri 2 ecco dunque che ho realizzato una convergenza di probabilità che alzerà sensibilmente la percentuale di riuscita del mio trade.

Saluti
Apo

[okjon]

Non ti so rispondere perchè non conosco webank e non trado dax.

grazie dell'attenzione pidi , risposta valida . okjon marcello massa .

[beppe78]

caro beppe , grazie di avermi risposto . sulla t3 di wetrade una prima ricerca a mercati chiusi mi dà valori equivalenti
delle opdax e delle opmib atm una volta fatta la moltiplicazione rispettivamente per 5 ( dax ) o per 2,5 ( mib )
con i numeri atm uno la metà , circa , dell' altro .
per ora ,come tu mi confermi , il dax è più conveniente . inoltre il dax ha grafici più prevedibili . la mina vagante
firmata cagalli non mi avrebbe fatto abbandonare oggi un magnifico condor ben costruito soprattutto per le salite .
il dax ha reagito bene , invece . ok per ora , vediamo se domani avrò altri interventi non negativi .
tante grazie intanto e buone cose . okjon ,marcello massa .

Beh, la mia risposta comunque prendila con beneficio di inventario eh

Ciao Ciao.

[pidi10]

@Apocalips

Quello che tu proponi come strategia di azione è secondo me un modo veloce per trovarsi nel mercato alla fine del movimento e quindi con il movimento contrario da affrontare.
Lo stocastico, l'MFI e anche la regline (seppur in misura inferiore) contengono dei ritardi di segnalazione rispetto alla fonte degli eventi.
Quando tu hai verificato tutte e tre e entri, se sei fortunato ti prendi le briciole, ma molto più probabilmente ti trovi contro mano in autostrada.

Da quello che so, non c'é nulla che veramente anticipi il mercato a parte la vola implicità che dipende da quello che hanno in testa i mm. Che però se si sbagliano (e capita) ti trascinano.

Sempre secondo me occorre cambiare tipologia di ragionamento e cominciare a ragionare non su quello che il mercato farà, ma su quello che il mercato non può non fare.

Se uno zoppica rovina velocemente le suole delle scarpe. Non è una magia prevedere che le suole nuove delle scarpe di uno che zoppica si rovineranno velocemente, ma è evidenziare una conseguenza inevitabile.

Allora bisogna guardare ai ritmi del mercato e ragionare sulle conseguenze inevitabili.

Se ne trovi ci punti sopra spesso con probabilità 100%

[Apocalips]

Pidi, che tutti gli indicatori si muovono in ritardo rispetto al prezzo siamo tutti d'accordo ma nel modo con cui li utilizzo io, ovvero ricercando solo divergenze e non incroci o stronzate varie che si vedono in giro la questione è completamente diversa anzi con questo modo di operare è piu facile che ti trovi all'inizio di un movimento piuttosto che alla fine. Ti faccio un esempio:

Se ad un certo momento il sottostante segna dei massimi relativi crescenti mentre un indicatore di volumi non lo segue e mi fa un massimo decrescente rispetto al suo precedente max e la stessa cosa me la fa anche un indicatore di momentum tipo stocastico allora ho ragione da vendere nel pensare che il titolo ha piu probabilità di scendere che salire.

Se la divergenza che mi indica lo stocastico presa da sola ha una probabilità statistica di successi del 50%
e la divergenza sull'indicatore di volumi come ad esempio un MFI ha anch'esso una probabilità statistica del 50%
allora la probabilità complessiva di riuscita del mio trade che scaturisce dalla contemporaneità di entrambi gli eventi
non è più del 50% ma è nettamente superiore tutto cio in virtu del fatto che i 2 indicatori sono di 2 categorie diverse
e quindi indipendenti tra loro.

ecco che ho sfruttato il fenomeno della convergenza di probabilità

Provare per credere !!!

Saluti
Apo

[okjon]

Beh, la mia risposta comunque prendila con beneficio di inventario eh

Ciao Ciao.

grazie gent. beppe , la tua opinione è sensata ma le responsabilità non possono che essere mie su qualunque
operatività . tasterò le opz. dax vendendo in intraday robetta . ok jon .

[beppe78]

Pidi, che tutti gli indicatori si muovono in ritardo rispetto al prezzo siamo tutti d'accordo ma nel modo con cui li utilizzo io, ovvero ricercando solo divergenze e non incroci o stronzate varie che si vedono in giro la questione è completamente diversa anzi con questo modo di operare è piu facile che ti trovi all'inizio di un movimento piuttosto che alla fine. Ti faccio un esempio:

Se ad un certo momento il sottostante segna dei massimi relativi crescenti mentre un indicatore di volumi non lo segue e mi fa un massimo decrescente rispetto al suo precedente max e la stessa cosa me la fa anche un indicatore di momentum tipo stocastico allora ho ragione da vendere nel pensare che il titolo ha piu probabilità di scendere che salire.

Se la divergenza che mi indica lo stocastico presa da sola ha una probabilità statistica di successi del 50%
e la divergenza sull'indicatore di volumi come ad esempio un MFI ha anch'esso una probabilità statistica del 50%
allora la probabilità complessiva di riuscita del mio trade che scaturisce dalla contemporaneità di entrambi gli eventi
non è più del 50% ma è nettamente superiore tutto cio in virtu del fatto che i 2 indicatori sono di 2 categorie diverse
e quindi indipendenti tra loro.

ecco che ho sfruttato il fenomeno della convergenza di probabilità

Provare per credere !!!

Saluti
Apo

Ciao,

visto che comunque sono curioso (e se non hai curiosità forse è meglio lasciarlo perdere il trading

Li usi su T.F. daily con i settaggi standard?
Grazie