Discussione: IV Skew Dax Marzo 2009
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24-02-09, 15:16 #1
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IV Skew Dax Marzo 2009
Salve,
Ho messo in allegato il volatility skew per le opzioni sul dax scadenza marzo.
Si nota una notevole differenza fra la volatility implicita bid ask delle put
deep in the money.
Non avendo la minima idea di come interpretare questo fenomeno
voorei condividere con voi le vostre opinioni.
Alessandro