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29-07-11, 23:20 #1
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Domanda da Newbie con le mani bruciate (expiration of a debit spread)
Buona notte a tutti.
Scrivo questo messaggio per capire (purtroppo postumo [e stupido]) come va gestito alla scadenza un debit spread.
Questo mese a differenza dei precedenti ho piazzato un debit spread anzichè un credit come facevo di solito perchè nella seduta in cui sono andato a mercato il sottostante scendeva e per creare un bear spread la soluzione più profittevole mi è sembrata logicamente un Bear Put Spread e non un Bear Call Spread, giusto perchè andando in acquisto con le put comprate ho incrementato un pò il guadagno vendendo poi le altre put a fine del ribasso in giornata.
Tutto bene ... ma quando l'opzione scade ?
Lascio stare tutto come per il Credit Spread o devo operare io prima della chiusura ?
Mi pareva in passato di avere operato secondo la prima ipotesi, ma ora il broker mi fa capire che non ci siamo.
Per favore qualche anima pia può darmi delucidazioni in merito.
Grazie per la pazienza
Luca
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30-07-11, 14:54 #2
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Se ho capito bene ho commesso un grave errore.
Ieri sera sulla piattaforma mi trovavo una marginazione richiesta di un tot, diciamo 9000 $ per abbozzare una cifra; ma ancora le put acquistate in portafoglio.
Ora ho guardato e non vedo più posizioni in essere ma una marginazione richiesta di 20000 $ e x Futures venduti (in quanto le opzioni erano su ES, mini s&p500). Anche se come net liquidation c'è il valore di portafoglio corretto, con il guadagno che mi prospettavo. Che però è nettamente inferiore alla marginazione.
Ho provato a chiamare l'helpdesk ma ora sono chiusi of course, lunedì dalle 14 proverò di nuovo e poi vi aggiorno.
Sono spaventato e affranto. Ma la negligenza non ha scuse. :(
Confido che dettagliando questo evento altri potranno imparare e in futuro evitare situazioni del genere.
Grazie per la risposta Cagliostro!
Luca
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30-07-11, 16:42 #3
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lunedì dalle 14 proverò di nuovo e poi vi aggiorno
Ciao,
FrancoUltima modifica di Cagliostro; 30-07-11 alle 17:18 Motivo: Inserite Immagini
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30-07-11, 17:17 #4
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Non posso che ringraziarti ancora per i tuoi consigli, che attuerei, ma
a) non so se ora mi prende gli ordini
b) con il portafogli che ho adesso non capisco se me li esegue, ma quella riga rossa mi preoccupa.
Credo che prima di farmi operare vorranno che metta in conto almeno i soldi necessari ad azzerare l'excess liquidity; o sto vaneggiando ?
allego due snapshot per darti il polso della mia situazione.
Luca
P.S. ovviamente ora al telefono e via chat non mi rispondono, ho aperto un ticket già ieri sera e d un altro oggi, spero di leggere un aloro risposta.
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30-07-11, 21:28 #5
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Da quello che sto cercando di capire (premetto che non conosco i meccanismi di interactivebrokers) facendo qualche ricerca su google per Current Excess Liquitidy
ho trovato questo
http://ibkb.interactivebrokers.com/node/98
http://www.interactivebrokers.com/en...ing_values.htm
http://ibkb.interactivebrokers.com/node/199
riterrei che non c'e' il tempo per versare soldi sul conto, sei con 6 Futures short in una condizione di Margin Call quindi sicuramente ti chiudono la posizione loro per margin violation, io cercherei di batterli sul tempo. Vedi domani domenica in serata se la piattaforma ti accetta un ordine di chiusura posizione con ordine Buy Market all'apertura mercati, altrimenti prova appena passata la mezzanotte di domenica a chiudere manualmente la posizione.
Ciao e non ti abbattere, solo chi sta fermo e non fa niente non commette errori, e senza fare errori non si cresce!
FrancoUltima modifica di Cagliostro; 30-07-11 alle 21:52 Motivo: Correzione
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31-07-11, 00:31 #6
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Ok, comunque vada ti devo una bevuta
Domani sera alle 22:30 mi piazzo davanti alla piattaforma e alle 23 vado a comprare a mercato.
Grazie ancora per i consigli dettagliati Franco.
Buona notte a tutti
Luca
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31-07-11, 20:55 #7
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Ciao Cagliostro, scusa ma mi sovviene un dubbio dell'ultim'ora rileggendo i tuoi consigli:
che differenza c'è tra andare a mercato all'apertura (ore 23 ita) e piazzare ordini manuali subito dopo la mezzanotte ?
Comunque provo la prima e come tu consigli se non funge insisto nel nuovo giorno.
Buona serata a tutto il forum
Luca
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31-07-11, 22:07 #8
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Mi sono rifatto agli orari pubblicati da IWBank, che riporta l'apertura mercato a mezzanotte almeno per la loro piattaforma (vedi immagine sulla destra ci sono gli orari), intendevo che prima di mezzanotte quindi a mercati chiusi si poteva impostare un ordine automatico per l'apertura, se non fosse stato possibile questo allora intervenire manualmente all'apertura che per IWBank pare dagli orari esposti sia appena dopo mezzanotte, insomma in un modo o nell'altro vedi di ricomprare questi 6 Futures al piu' presto perche' sei fuori margini di 8000 dollari.
Ciao,
Franco
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31-07-11, 22:58 #9
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Taac, piazzato ordine or ora, aggiornamento a breve!
Luca
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31-07-11, 23:12 #10
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Per ora pare che il broker non scambi su ES ... vediamo after midnight.