ditemi se questa strategia vi piace

[jeremy75]

Il trader A il primo mese ha guadagnato 1015 € il 2' mese ha acquistato 2500 azioni a 10,50 ed ha venduto 5 call ott, strike 10,50 con protezione put a 9,50 incassando altri 950 €

Il trader B il rpimo mese ha guadagnato 1015 € il 2' mese ha nuovamente venduto uno spread di put -5 10,50 + 5 9,50 ottobre incassando 800 €

Tra una settimana vedremo se dobbiamo fare delle correzioni sulle strategie del trader A o el trader B.

Caro LIvio,

ho fatto come mi hai indicato di rileggere tutto con attenzione , ma e` qui che mi fermo di nuovo.
Il trader A e B hanno entrambi guadagnato la stessa cifra? 1015 euro?
Ma scusa per il trader B abbiamo dato il settlment a 10, 70 cioe` spread chiuso in max gain quindi 440 euro, o NO???

Grazie.

Emiliano

[livioptions]

Abbiamo considerato di avere venduto incassando 440 € poi abbiamo deciso di farci assegnare per cui abbiamo incassato il premio della protezione per ulteriori 575 € ed ecco i 1.015 € e questa è la prima fase che è uguale sia per il trader A che per il B
Abbiamo poi fatto l'ipotesi (assurda ovviamente) che il trader A fosse assegnato ed il B non fosse assegnato per cui A ha venduto la call e protetto il sottostante con una put OTM mentre B ha venduto nuovamente le Put.

[okjon]

amici del forum , mi faccio vivo dopo tanto tempo perchè in effetti non sono all'altezza di seguirvi in questi giochi
sulle opzioni azionarie . anche rileggiendo i testi trovo valanghe di difficoltà con i conti che non mi tornano
mai , probabilmente anche per il vocabolario per me nuovo col quale non riesco a quadrare . soprassediamo .
lo spread bull call di ottobre 18/18.250 da me subito doppiato andò immediatamente in perdita totale .ho chiuso le
vendute e con le comprate nude ho subito dimezzato le perdite . mediante un
piccolo trading vincente ho azzerato poi tutta la mia ignobile operazione .
per il t.s. bollinger di tiziano dovrei cambiare computer , cosa che giudico facente parte della mia scalogna che non
accetto , e sto perfezionando i miei metodi , per ora pareggianti . spero che ci vedremo verso natale , presso il
buon pidi . oggi sono andato a funghi . non esistono più . dovrei bruciare nel bosco il tesserino e disperderne le ceneri . ciao a tutti . okjon .

[Fabio]

Livio ciao,
alla fine vedo che hai optato per l'assegnazione e abbandonato la rollata. La strategia io ce l'ho a mercato (imparo meglio sulla pratica), ma a 20 centesimi più bassa. Anche io ieri ho venduto la copertura e attendo di portarmi a casa delle fantastiche Fiat a 4.80! L'opzione della rollata che si era valutata giorni fa per me era troppo rischiosa perchè, almeno per come l'avrei fatta io, richiedeva un incremento non trascurabile di contratti per ripristinare un po' di marginalità. Speriamo rimbalzi un po' giovedì e venerdì, poi vediamo lunedì cosa fare.
A Marcello, che secondo me scherza quando dice che non capisce “questi giochi sulle opzioni azionarie” dico di stare attento a bruciare il tesserino nel bosco: può essere pericoloso....

[livioptions]

Ciao Fabio, le hai a 4,8 meno i premi incassati vero?
Io metterei in piedi subito la mediata verticale senza aspettare il rimbalzo a meno che tu non abbia in mente una covered call che però per non prendere schiaffi da rimbalzo, pagherà troppo poco 0,08.

@ marcello: proprio non vuoi mollare quelle mibo?

[Fabio]

Ciao Fabio, le hai a 4,8 meno i premi incassati vero?
Io metterei in piedi subito la mediata verticale senza aspettare il rimbalzo a meno che tu non abbia in mente una covered call che però per non prendere schiaffi da rimbalzo, pagherà troppo poco 0,08.

@ marcello: proprio non vuoi mollare quelle mibo?

Si esatto, 4.8 - 0.33 circa al netto commissioni. In effetti io pensavo a una covered call a 4.6, per quello volevo aspettare un paio di giorni. Ma valuto anche il tuo suggerimento. Grazie.

Aggiungo: ma la mediata verticale che comporta la vendita di *2 opzioni call, alla luce delle attuali limitazioni sulle posizioni corte è ammissibile?? Cioè una opzione è coperta dal sottostante, ma l'altra? Per noi è coperta dalla call comprata, ma per la Consob o chi per essa andrà bene? Mah!

[okjon]

Livio ciao,
alla fine vedo che hai optato per l'assegnazione e abbandonato la rollata. La strategia io ce l'ho a mercato (imparo meglio sulla pratica), ma a 20 centesimi più bassa. Anche io ieri ho venduto la copertura e attendo di portarmi a casa delle fantastiche Fiat a 4.80! L'opzione della rollata che si era valutata giorni fa per me era troppo rischiosa perchè, almeno per come l'avrei fatta io, richiedeva un incremento non trascurabile di contratti per ripristinare un po' di marginalità. Speriamo rimbalzi un po' giovedì e venerdì, poi vediamo lunedì cosa fare.
A Marcello, che secondo me scherza quando dice che non capisce “questi giochi sulle opzioni azionarie” dico di stare attento a bruciare il tesserino nel bosco: può essere pericoloso....

pericoloso per me , naturalmente , non per il bosco dal quale finirei per fuggire con i calzoni in fiamme inciampando a questo punto in enormi funghi porcini e rotolando nelle cacche dei cinghiali che mi inseguono con la polizia
forestale che mi arresta mentre che per sbaglio e non posso chiudere 20 fib con i mercati che crollano per il
papa che è scappato con ruby . buona notte . okjon.

[livioptions]

Tutto quello che abbiamo fatto fin qui con le azioni possiamo provare a tradurlo con il fib e le mibo.
La partenza (dopo avere avuto un segnale di rialzo dal nostro amico Fiuto) è sempre una BULL PUT SPREAD, quindi venderò 2 mibo put ATM (o ITM) e acquisterò 2 mibo put OTM.
Per esempio se io vendo put 15500 dic.2012 a 820 e acquisto 14500 a 480 incasso subito 340 punto e ne rischio 660.
Se nonostante la nostra analisi il mercato a scadenza scende sotto lo strike delle vendute, poni ad esempio 14300 a differenza delle azioni, non ci daranno le azioni stesse, ma ci preleveranno dei soldi dal c/c.
Allora dovremo intervenire. Se con le opzioni su azioni avremmo avuto appunto le azioni al prezzo strike, con le mibo non abbiamo nulla in mano (solo i soldi persi) allora non faccaimo altro che comprare 1 fib che non è proprio come avere il sottostante mibo ma ci si avvicina, poniamo di pagarlo 14300, il nostro costo sarà 14300 + 660 = 14960.
Subito dopo metteremo in piedi la mediata verticale acquistando 2 call 13000 e vendendo 4 call 14000 in modo che se il mercato a scadenza è sopra 14000 noi abbiamo guadagnato un po' di soldi mentre se è ancora sceso mettremo in piedi un'altra mediata per il mese successivo.

[okjon]

Ciao Fabio, le hai a 4,8 meno i premi incassati vero?
Io metterei in piedi subito la mediata verticale senza aspettare il rimbalzo a meno che tu non abbia in mente una covered call che però per non prendere schiaffi da rimbalzo, pagherà troppo poco 0,08.

@ marcello: proprio non vuoi mollare quelle mibo?

@ le mibo sono onestamente semplici . le opz. azionarie complicate e contorte . ho come l'impressione che
le cure degli errori dei loro trading siano altri rischi su altri trading . siccome però voi ci vincete io concludo , per ora, che sono io che non le conosco abbastanza . comunque , per autodifesa ,mi sono antipatiche .
aribuonanotte . okjon .
.

[okjon]

Tutto quello che abbiamo fatto fin qui con le azioni possiamo provare a tradurlo con il fib e le mibo.
La partenza (dopo avere avuto un segnale di rialzo dal nostro amico Fiuto) è sempre una BULL PUT SPREAD, quindi venderò 2 mibo put ATM (o ITM) e acquisterò 2 mibo put OTM.
Per esempio se io vendo put 15500 dic.2012 a 820 e acquisto 14500 a 480 incasso subito 340 punto e ne rischio 660.
Se nonostante la nostra analisi il mercato a scadenza scende sotto lo strike delle vendute, poni ad esempio 14300 a differenza delle azioni, non ci daranno le azioni stesse, ma ci preleveranno dei soldi dal c/c.
Allora dovremo intervenire. Se con le opzioni su azioni avremmo avuto appunto le azioni al prezzo strike, con le mibo non abbiamo nulla in mano (solo i soldi persi) allora non faccaimo altro che comprare 1 fib che non è proprio come avere il sottostante mibo ma ci si avvicina, poniamo di pagarlo 14300, il nostro costo sarà 14300 + 660 = 14960.
Subito dopo metteremo in piedi la mediata verticale acquistando 2 call 13000 e vendendo 4 call 14000 in modo che se il mercato a scadenza è sopra 14000 noi abbiamo guadagnato un po' di soldi mentre se è ancora sceso mettremo in piedi un'altra mediata per il mese successivo.

grazie livio , è una certa ora di sera e sono un poco stanco ma tenterò di illustrare i due casi trattandoli in modo
più identico possibile . azioni: ho venduto uno spread put . semplifico ,il mercato è sceso , ho perso .
rivendo la comprata guadagnando . della pesante venduta mi danno azioni che perdono ora più di quel guadagno .
è come se io ho perso e con la somma rimanente ho comprato subito azioni del tipo di quelle che trattavo .
noto subito che potrei commerciarle e sostituirle con altro a parità di prezzo e comunque non avendo perso tutto
potrei farci qualunque cosa per continuare .
indici : ho venduto uno spread put . semplifico, il mercato è sceso, ho perso . rivendo la comprata guadagnando.
della pesante venduta mi danno una somma che perde più di quel guadagno . è come se ho perso e ho una somma
rimanente con la quale posso farci qualunque cosa . minifib, fib , etf , azioni , altre opzioni.
insomma nei due casi ho perso e posso continuare il trading come mi pare . nel secondo caso la mia libertà è
evidente . nel primo caso la mia libertà è nascosta , mascherata .
il seguito al prossimo numero . buona notte a tutti . okjon , marcello .