ditemi se questa strategia vi piace

[livioptions]

Un esempio pratico inteso come tutte le variabili possibili è molto complesso in quanto varierà a seconda dell'andamento del mercato e ci imporrà dei comportamenti diversi per il mese successivo, ma in pratica ci vuole di più a descriverlo che a farlo!
Vedo se riesco a mettere in condivisione lunedì a mercati aperti e quindi con valori reali, un esempio che seguiremo nella sua evoluzione.

[Lollus]

grazie mille... aspetto con ansia =)

[livioptions]

Iniziamo la nostra strategia come descritta nei mess precedenti.
Ovviamente chiedo a Tiziano di autorizzare il proseguio e se d'accordo di vigilare su eventuali errori ed anzi di suggerire le mosse ove necessario.

Se ricordate, avevamo obbiettato che anzichè comperare il sottostante per poi vendere una covered call, sarebbe stato più proficuo vendere una put, per cui, scelto il sottostante, in questo caso ho scelto ATLANTIA, vendiamo la put ATM cioè 10.5 settembre e mettiamo lo stop loss con la put strike 10.0.
Secondo il criterio di frazionare il rischio, se abbiamo circa 10.000 € da spendere, utilizzeremo circa 1/10° del capitale per vendere 5 put 10.5 protette da 5 put 10.0; facendo una media dei prezzi denaro/lettera delle 2 opzioni, vediamo che incasseremo 5*500*0,306=765€ e pagheremo 5*500*0,130=325€ incassiamo netto 440€ meno le commissioni
I margini ad oggi sono calcolati in 1.035 €
Il rischio assoluto è di 5*500*0.5=1.250 € meno il premio incassato

Bene, non ci resta che attendere, intanto metterò la strategia su Fiuto Beta sotto la denominazione "ditemi se vi piace".

[okjon]

Iniziamo la nostra strategia come descritta nei mess precedenti.
Ovviamente chiedo a Tiziano di autorizzare il proseguio e se d'accordo di vigilare su eventuali errori ed anzi di suggerire le mosse ove necessario.

Se ricordate, avevamo obbiettato che anzichè comperare il sottostante per poi vendere una covered call, sarebbe stato più proficuo vendere una put, per cui, scelto il sottostante, in questo caso ho scelto ATLANTIA, vendiamo la put ATM cioè 10.5 settembre e mettiamo lo stop loss con la put strike 10.0.
Secondo il criterio di frazionare il rischio, se abbiamo circa 10.000 € da spendere, utilizzeremo circa 1/10° del capitale per vendere 5 put 10.5 protette da 5 put 10.0; facendo una media dei prezzi denaro/lettera delle 2 opzioni, vediamo che incasseremo 5*500*0,306=765€ e pagheremo 5*500*0,130=325€ incassiamo netto 440€ meno le commissioni
I margini ad oggi sono calcolati in 1.035 €
Il rischio assoluto è di 5*500*0.5=1.250 € meno il premio incassato

Bene, non ci resta che attendere, intanto metterò la strategia su Fiuto Beta sotto la denominazione "ditemi se vi piace".

io conosco,si fa per dire , solo le mibo e vergognosamente domando da dove esce il numero 500 che moltiplica
il prezzo delle 5 put . faccio schifo ma non lo so e perciò faccio bene a perdere esclusivamente con le mie mibo .
grazie . il trader ignobile okjon .

[okjon]

500 è il blocco (numero) di azioni sottostanti alla tua posizione in opzioni

cioè n°1 opz. copre n°1 azione , però non si può comprare n°1 azione . per legge ( o mangi questa minestra o ti butti dalla finestra visto che siamo in democrazia ) allora non si può vendere n°1 azione . visto che come minimo
ne devi commerciare n°100 ( 100, ho dedotto con i miei calcoli ) dovrai commerciare come minimo n°100 opzioni.
immagino che ci sarà un elenco di questi dati da qualche parte probabilmente su borsa italia . ok , grazie , seguirò
ma spero che questa vendita di put sia cartacea , con i tempi che corrono .
a dopo pescara . okjon .
correggo. ( riga due ) : allora non si può vendere n°1 Opzione .

[Cagliostro]

@okjon

Nel caso di opzioni su azioni USA e' molto semplice, ogni opzione controlla 100 azioni non ha importanza il prezzo dell'azione, da noi (Europa) tanto per cambiare sono cervellotici ed ogni opzione controlla un certo numero di sottostanti, per ATLANTIA ogni opzione controlla 500 azioni.

-5 put ATLANTIA controllano 2500 azioni

Leggi questa tabella
http://www.iwbank.it/documenti/modul...ineOpzioni.pdf

[livioptions]

Ciao okjon, diciamo che un contratto di opzione "controlla" un lotto, cioè un determinato numero di azioni, nel caso di Atlantia 1 opzione controlla 500 azioni, per Fiat 1 opzione = 1000 opzioni, ad esempio Terna 1 opzione = 5000 azioni, se vai sul sito di BorsaItaliana entrando nella pagina dei derivati al menù stock options trovi la dimensione dei vari lotti.

Per fare il paragone con le mibo, il lotto delle mibo è 0.5 del sottostante che è il nostro indice.

L'operazione è in paper trading, ma vedrai che anche se và male in qualche modo se ne esce senza le ossa rotte! (magari nel lungo periodo)

[okjon]

Ciao okjon, diciamo che un contratto di opzione "controlla" un lotto, cioè un determinato numero di azioni, nel caso di Atlantia 1 opzione controlla 500 azioni, per Fiat 1 opzione = 1000 opzioni, ad esempio Terna 1 opzione = 5000 azioni, se vai sul sito di BorsaItaliana entrando nella pagina dei derivati al menù stock options trovi la dimensione dei vari lotti.

Per fare il paragone con le mibo, il lotto delle mibo è 0.5 del sottostante che è il nostro indice.

L'operazione è in paper trading, ma vedrai che anche se và male in qualche modo se ne esce senza le ossa rotte! (magari nel lungo periodo)

cari livioptions e cagliostro , in pratica invece di scrivere che l'opz. vale x che poi tramite tabelle dovrò moltiplicare
per y ottenendo z potrebbero scrivere direttamente z . vabbè . io mi ero immaginato il n° 100 pensando dipendesse dal n° 5 opz. ok . piuttosto per il prezzo delle mibo mi pare invece che vada moltiplicato non per 0,5
ma per 2,5 . ma si tratta di tick per ricostruire i punti di differenza degli strike . mi scoccia un pò che non posso
vendere n°1 mibo e edgiarla con qualcosa ( etf ? ) . no, sono tante mibo e tanti fib oppure strani calcoli che non
so fare e tanto per cambiare vado a perdere . solo con fiuto beta ho vinto bene per qualche mese ma è stato perchè
in momenti di movimento ho tolto i tappi e sono entrato sparato nel trend con ricche mibo . ma allora era trading .
vorrei vincere col trading in effetti . toccata e fuga . capisco tutto , sono bravissimo e ..perdo ..pareggio .. andrò a vedere il testo indicato da cagliostro e seguirò questa interessante operazione . bravi e grazie . okjon.

[livioptions]

.... piuttosto per il prezzo delle mibo mi pare invece che vada moltiplicato non per 0,5 ma per 2,5

Certo okjon il valore di un punto è di 2,5 euro ma se vuoi controllare 1 future devi attivare 2 opzioni per questo ho scritto che il lotto è 0.5

[Apocalips]

per Fiat 1 opzione = 1000 opzioni

Correggo Livio:
per Fiat 1 opzione = 1 lotto di 500 azioni

Ciao