ditemi se questa strategia vi piace

[okjon]

come fai a stabilire se la chiusura di oggi ha violato il canale ?
con le medie anticipate di 1 il canale di oggi lo vedrai solo domani in chiusura o mi sbaglio ?

purtroppo questo è il grosso problema delle medie anticipate, perfette nel passato e illusorie nel futuro

Apo

è verissimo , ma in una media a 4 ritardata di 1 , proseguire con una retta stesso angolo ma
corretto guardando una situazione passata simile è già qualcosa . e poi , quante volte
il trend svolta completamente ? inoltre spesso è sufficiente l'avvicinamento del prezzo alla
media per provocare l'effetto graal , anche perchè la media è un qualcosa di inventato ,
non ci si può aspettare precisione . se si è sbagliato si avrà forse un effetto parziale
che permetterà un' uscita in perdita limitata .
oppure si può agire solo in apertura daily e solo quando la media è confermata di più .
oppure non anticipare niente e usare delle medie scelte a vista che diano l'effetto
graal . noto la parentela con i canali fatti con rette di regressione .
e poi , questo passa il convento !
apo, questa è la mia email per qualsiccosa : massa_marcello@libero.it

[jeremy75]

In attesa che il Graal trovi conferme e nuovi sviluppi, io oggi sullo stoxx ho messo su
questa farfallina ATM che vede il pay off "dritto" sopra lo zero al netto delle commissioni

.... effetto Belen ?

Allegato 7205

ci sono volute ben 4 ore, ma ne è valsa la pena

Apo

Complimenti.


E' la prima volta che la vedo fatta in 2 momenti Acquisto/vendita Acquisto/vendita , cosi' si riduce il rischio ma riduci anche la probabilita' di profitto.

Hai aperto la strategia alle 12 , generalmente in assenza di market movers ci sono circa 3 ore di bassa volatilita' in attesa che wally si svegli.

[okjon]

COME il GRAAL

Per me sei troppo aventi OKJON faccio fatica a seguirti

ma quale avanti , è che cerco di giustificare mie idee balorde per vincere per forza . il
fatto è che sulla carta e forse anche in pratica questa cosa sembra un pò controllabile .
quando finisco i soldi vi avverto . okjon marcello .

[Cagalli Tiziano]

In attesa che il Graal trovi conferme e nuovi sviluppi, io oggi sullo stoxx ho messo su
questa farfallina ATM che vede il pay off "dritto" sopra lo zero al netto delle commissioni

.... effetto Belen ?

Allegato 7205

ci sono volute ben 4 ore, ma ne è valsa la pena

Apo

la Belen strategy! bravo!

[Cagalli Tiziano]

Complimenti.


E' la prima volta che la vedo fatta in 2 momenti Acquisto/vendita Acquisto/vendita , cosi' si riduce il rischio ma riduci anche la probabilita' di profitto.

.

Tieni presente che farla in momenti diversi è l'unico sistema che ritengo plausibile per strategie in cui ci sono più di una legs. Chi le fa o le propone da fare in unico momento si perde il movimento del mercato che è un nostro alleato.

[Apocalips]

Complimenti.


E' la prima volta che la vedo fatta in 2 momenti Acquisto/vendita Acquisto/vendita , cosi' si riduce il rischio ma riduci anche la probabilita' di profitto.

Hai aperto la strategia alle 12 , generalmente in assenza di market movers ci sono circa 3 ore di bassa volatilita' in attesa che wally si svegli.

grazie, l'ho fatta con un mix di Bobao, TTS e doctor price.

Fatta in questa maniera, l'unico vantaggio è quello che si porta piu in fretta sopra lo zero
avendo il delta maggiore ( quello della call + quello della put ) e si è meno esposti al mercato dovendo costruirla in 2 mosse anzichè le canoniche 3. Ovviamente se il prezzo ti va contro affondi anche con piu velocità !!
Altro svantaggio è il margine maggiore che ti chiede la banca durante tutta la costruzione !!
Apo

[jeremy75]

Tieni presente che farla in momenti diversi è l'unico sistema che ritengo plausibile per strategie in cui ci sono più di una legs. Chi le fa o le propone da fare in unico momento si perde il movimento del mercato che è un nostro alleato.

Certo! Non ho dubbi.

io mi riferivo al fatto che Apo ha costruito la strategia in due momenti diversi ha comprato la Call e venduto la put, poi dopo 4 ore ha venduto la call e comprato la put.

Invece penso che sarebbe piu' profittevole in termini di probabilita' fare l' operazione in 3 momenti, acquisto di Call, vendita Call acquisto put, vendita di put.

[fonzie]

Io invece ho tirato un paio di swing -16540 + 16450 con 180 punti (mini) di utile. Ovviamente meno le commissioni

Ciao Livio , ho letto il tuo PDF , ed l'ho trovato molto interessante.
Volevo chiederti ,
1) tu per calcolarti i livelli giornalieri usi la volatilita' storica del sottostante ,
hai per caso provato a usare la volatilita' implicita delle opzioni CALL e PUT ATM?
(creando i livelli sup con la volatilita' delle CALL atm e i livelli inferiori con la volatilita' delle PUT atm)?

2) Gli ordini sul minifib li fai con degli ordini in automatico?
3) Appena esegui un minifib , l'opzione che usi come copertura la compri immediatamente
a mercato , oppure cerchi di "tirare" il prezzo?


Grazie e complimenti , e sempre un piacere leggerti nel forum.

[livioptions]

Working in progress !
Per ora il metodo è in evoluzione, in effetti ho provato anche a mettere i livelli di vola implicita ATM e gli scalini vengono un po' più bassi, agevolando a volte l'entrata e l'uscita ma anche aumentando le volte in cui ti trovi a +-7.
Le opzioni cerco di acquistarle subito per limitarei margini richiesti, per esempio se acquisto un mini Sella mi margina circa 2000 € se ho l'opzione mi margina 0, però mi stò indirizzando a comprare la prima opzione quando sono al 2' step per cui avrò in portafolio 3 mini e 1 opzione che copre 2,5 comprandola però ATM
Non so cosa intendi per ordini in automatico, se intendi che li inserisco prima la risposta è si

Per quelli che hanno IW ci sono anche gli ordini condizionati autoescludenti

[okjon]

apo e livio , rileggendo oggi i messaggi passati vedo che mi sono perso qualche vostra domanda . spiacente . spiego che il mio comp- All si blocca , a volte spesso , a volte per
niente , e mi costringe a riaccenderlo con pw varie e ricontrolli di soldi sul mercato .
prima o poi questo lo risolverò , non se la passerà liscia . ok ? okjon marcello .