Prendendo spunto da ciò che dice Tiziano nel video, che andiamo incontro ad un periodo di forte volatilità, sono andato a vedermi il vix. La scrivo per avere anche conferma se ciò che ho capito va nella direzione giusta oppure no.
La volatilità implicita espressa dalle put e call atm sett indica una maggior probabilità verso un aumento del vix, con un movimento compreso tra 30 e 40; il volatility smile dal 1/9 presenta una volatilità delle call settembre maggiore delle put e quindi indice di un possibile rialzo del vix, ottobre risulta nella normalità con le put sopra le call.
L'Open interest da strike 30 fino a 40 presenta praticamente solo colonne di call, per cui penso che alcune saranno coperte (30-32.5) altre no (35-40).
Da ciò deduco che il movimento sarà compreso tra 30 e 40, a dato soprattutto dall'intervento diretto con il sottostante (per coprirsi dalla volatilità del portafoglio) e quindi molto brusco. Di conseguenza sp500 ne subirà le conseguenze con repentini cambi di direzione.
Aggiungo che il rapporto vix/vxv che ultimamente stava scendendo verso 1, è ripreso a salire, seppure leggermente.

Domanda: quello che ho scritto è sensato?
Siamo ancora nel periodo del gamma basso?