Risultati da 1 a 9 di 9

Visualizzazione Elencata

  1. #1

    Data Registrazione
    Mar 2010
    Messaggi
    35

    Dubbi reward/risk strategia da corsista

    Ciao a tutti… apro questa discussione perché dopo aver fatto il corso rovigo a metà giugno scorso, sto finalmente cominciando ad impostare le prime strategie seguendo scrupolosamente le direttive del grande capo tiziano, ma già sorgono i primi dubbi.
    Allora… tiziano ha detto per ora di fare solo operazioni direzionali vendendo credit spread, rispettando alcune regole.
    Io ho provato ad impostare qualcosa ma il problema è che il reward/risk non supera mai lo 0,3-0,5 inoltre se spalmo lo spread su più strike la cosa peggiora ancora perché più mi allontano più il r/r
    si abbassa.
    Posto di seguito alcune immagini di come ho proceduto alla valutazione della strategia in modo da far capire cosa intendo:

    Per la strategia ho scelto un titolo con una volatilità a 30 gg tra le più alte sulla mia lista, in modo da incassare premi alti, il titolo in questione è anadarko petroleum. Poi sono andato come prima cosa a guardarmi i DPD per vedere cosa ci dice il mercato, infatti come da regola non imposto operazioni su previsioni mie ma semplicemente seguo i big del mercato. L’immagine sotto dei DPD mi dice che il mercato ha una aspettativa laterale con tendenza ribassista, infatti il primo punto di resistenza forte sulle call è a 75,57... (vedi allegato DPD)

    A questo punto mi guardo la chain delle opzioni e cerco di capire su quale strike posizionarmi, visto che il DPD incorpora già il premio incassato dai venditori presumo, facendo due conti, che lo strike venduto sia quello a 72,50... (vedi allegato chain opz)

    A questo punto metto dentro gli strike e apro l’anteprima per fare una prima analisi dei parametri dello spread a credito… (vedi allegato anteprima)...(faccio notare che le opzioni pur avendo la barra di aggiornamento rossa sono aggiornate agli ultimi prezzi che avevano sull’informativa della quick trade, quindi i prezzi sono corretti)

    provo anche a cercare altri strike ma questi sembrano i migliori per probabilità e r/r.
    Come si vede dall’immagine le probabilità di profitto non sono male anche se sono sotto al 70% ma per arrivare al 70 dovrei incassare ancora meno con più rischio per cui resto qui, il r/r è solo di 0,34, troppo basso rispetto alle regole del capo, ecco quindi il motivo dei miei dubbi. Premetto che ho già provato su altri titoli ma la cosa non cambia se non di poco. A questo punto mi guardo la chain delle opzioni per vedere il delta dell’opzione venduta che è circa 0,37, sapendo che le due opzioni saranno messe a mercato in momenti diversi ipotizzo di comprare prima la copertura su una salita di mercato in giornata, e poi di vendere l’altra dopo qualche ora con un vantaggio di circa 1$ di movimento di sottostante, questo mi garantirà un incasso di circa 0,37 in più che porta il premio incassato da 64 a 101. Ipotizzo tutto questo per vedere il vantaggio che ne trarrei sul r/r pur sapendo che sono solo ipotesi, ma il risultato è circa uno 0,55, ancora ben lontano da 1/1 o li vicino, che serve per avere un utile nel tempo con le probabilità che ho.
    Ora chiedo al grande capo tiziano dove sbaglio?
    (Faccio presente che non ho comprato la copertura con strike più lontano perché sconsigliato da tiziano se non si ha tempo per stare video)
    Altra domanda… se il mercato salisse e mi venisse contro devo rollare la posizione sempre un’opzione alla volta in momenti diversi, come nella costruzione della strategia, oppure lo faccio nello stesso momento?
    Poi… per costruire la strategia in giornata, ovvero per mettere a mercato in momenti diversi le due opzioni, uso il metodo delle due medie mobili visto al corso o ci sono indicatori migliori già confezionati su fiuto pro?
    Grazie…
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: DPD.bmp‎
Visite: 77
Dimensione: 817.8 KB
ID: 6057   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Chain opz.bmp‎
Visite: 59
Dimensione: 1.54 MB
ID: 6058   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Anteprima.bmp‎
Visite: 62
Dimensione: 1.04 MB
ID: 6059  
    Ultima modifica di invisibile71; 03-09-11 alle 10:48 Motivo: mancanza allegati

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.