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Discussione: iron condor itm

  1. #1

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    iron condor itm

    Ho letto nel forum che gli iron con vendute itm sopportano fino a 7 rollate prima di mangiarsi tutto il premio incassato.
    Baldanzoso ne metto su uno in paper, purtoppo non potendo usare Fiuto perche' non mi aggiorna l'fsetmib, costruisco quanto segue:
    - sottostante fsetmib 14770
    - cal 14500 venduta a 860 ---- cal 16000 comprata a 252
    - put 15000 venduta a 1035 --- put 13500 comprata a 476
    - operazioni effettuate il terzo venerdi di agosto con scadenza settembre
    - guadagno centrale di circa 1500 euro e perdita ai lati di circa 850 ( mica male)
    Purtoppo pero' dopo solo due rollate a salire con stike di 500 ( 1000 in totale), sono gia' sotto di 316 su tutto il fronte....sig.....
    Per troppo tempo ho letto tanto ed operato quasi niente, rendendomi conto che pero' si sedimenta veramente poco, quindi mi sono deciso a fare il contrario,( solo in paper), ma l'inizio e' sconfortante, perche' non solo perdo,ma neanche capisco dove poter migliorare la strategia.
    Che si possano effettuare 7 rollate non vi sono dubbi perche' ce lo insegna il Maestro, quindi non mollo. Purtroppo pero' ho bisogno di qualche dritta, ringraziando anticipatamente l'anima buona che voglia aiutarmi. :-)
    Buon week end

    Mi scuso per Fiuto, ma proprio non aggiorna.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    Ho letto nel forum che gli iron con vendute itm sopportano fino a 7 rollate prima di mangiarsi tutto il premio incassato.
    Baldanzoso ne metto su uno in paper, purtoppo non potendo usare Fiuto perche' non mi aggiorna l'fsetmib, costruisco quanto segue:
    - sottostante fsetmib 14770
    - cal 14500 venduta a 860 ---- cal 16000 comprata a 252
    - put 15000 venduta a 1035 --- put 13500 comprata a 476
    - operazioni effettuate il terzo venerdi di agosto con scadenza settembre
    - guadagno centrale di circa 1500 euro e perdita ai lati di circa 850 ( mica male)
    Purtoppo pero' dopo solo due rollate a salire con stike di 500 ( 1000 in totale), sono gia' sotto di 316 su tutto il fronte....sig.....
    Per troppo tempo ho letto tanto ed operato quasi niente, rendendomi conto che pero' si sedimenta veramente poco, quindi mi sono deciso a fare il contrario,( solo in paper), ma l'inizio e' sconfortante, perche' non solo perdo,ma neanche capisco dove poter migliorare la strategia.
    Che si possano effettuare 7 rollate non vi sono dubbi perche' ce lo insegna il Maestro, quindi non mollo. Purtroppo pero' ho bisogno di qualche dritta, ringraziando anticipatamente l'anima buona che voglia aiutarmi. :-)
    Buon week end

    Mi scuso per Fiuto, ma proprio non aggiorna.
    Per Fiuto che non si aggiorna, mi scuso io!
    (Hai informato tramite l'apposito pulsante che Fiuto non aggiorna? Perchè una settimana c'era un motivo di parser ma ora è sistemato.)

    Per le ITM è certo che è così perchè è la matematica con cui sono costruite e quindi, per fortuna, fa parte delle poche certezze che noi trader abbiamo.
    Spiegarlo richiede disegni e molto tempo. Comunque è già stato fatto e sul forum trovi tutto, sia disegni che spiegazioni. Io l'ho fatto un paio di volte ma più di recente c'è la spiegazione supportata da ottimi disegni, fatta da pidi10 (circa 1 anno addierto)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Thumbs up

    Grazie Tiziano.
    Grazie anche a te Antoniokk, ma come fai a ricordare tutti quei link? Complimenti

  4. #4

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano.
    Grazie anche a te Antoniokk, ma come fai a ricordare tutti quei link? Complimenti
    Li vado a cercare.

    li cerco con due sistemi diversi.

    Il primo, con il comando cerca sul sito di Playoptions.


    110905_01.jpg

    il secondo attraverso il browser di internet.

    110905_02.jpg



    110905_03.jpg

    A dirla tutta, con il secondo metodo, si riesce a fare una ricerca molto più in profondità rispetto al primo.
    Ultima modifica di antoniokk; 05-09-11 alle 23:39

  5. #5

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da antoniokk Visualizza Messaggio
    Li vado a cercare.

    li cerco con due sistemi diversi.

    Il primo, con il comando cerca sul sito di Playoptions.


    110905_01.jpg

    il secondo attraverso il browser di internet.

    110905_02.jpg



    110905_03.jpg

    A dirla tutta, con il secondo metodo, si riesce a fare una ricerca molto più in profondità rispetto al primo.
    ottimo, con il primo sistema avevo smesso da un po' perche' il risultato era modesto,
    grazie ancora

  6. #6

    Data Registrazione
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    Red face Gradirei un aiuto

    Dice PIDI :
    "Occorre un sottostante molto liquido con molti strike coperti da opzioni.
    Ho ipotizzato un Iron Condor con opzioni vendute solo ITM ed a distanza di 3 strike dal prezzo attuale (o delta +-0.70 circa) e coperture OTM a distanza di 3 strike dalle opzioni vendute (o delta +-0.15 circa)",
    poi aggiunge che quando il delta della venduta diventa circa 55 occorre rollare.
    Bene, quanto ha suggerito e' gia' tanto, ma alcuni dubbi mi rimangono, eccoli:

    1) e' un caso che il delta della venduta sia sceso del valore del delta della comprata ( 70 meno 15 )oppure e' una regola da appuntare al monitor?

    2) anche quando si rolla con le itm si raddoppiano le posizioni ?


    3) la distanza tra gli strike ed i delta suggeriti da PIDI vanno rispettati entrambi oppure basta il solo delta ?

    4) si potrebbero verificare particolari situazioni di mercato in cui sia preferibile hedgiare anziche' rollare?

    5) considerando il Bond, nel caso auspicabile in cui il sottostante a scadenza si trovi tra le itm, cosa accadra' con le assegnazioni, si compenseranno i future ?

    6) per la messa a mercato e' preferibile seguire i tf day e 5 min, oppure subito le comprate,o cosa?

    Scusate il numero delle domande ma questa e' la strategia con la quale vorrei iniziare.

    Allo Staff vorrei chiedere se sull'argomento esistono pdf o video anche a pagamento ?

    Grazie.

  7. #7

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    Thumbs down

    scusate la domanda numero tre e' evidentemente inutile, gia' PIDI spiegava o....o...
    Pardon

  8. #8

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    Red face

    Perdonate la banalita' delle domande esposte poco sopra, ma purtroppo quando non si ha esperienza nascono mille dubbi.
    Se qualcuno ha messo in piedi una straregia simile e volesse espormi le proprie di esperienze mi farebbe cosa veramente gradita.
    Altrimenti grazie lo stesso. :-)

  9. #9
    L'avatar di Denis Moretto
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    ma che banalità non ti preoccupare....

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    Dice PIDI :
    "Occorre un sottostante molto liquido con molti strike coperti da opzioni.
    Ho ipotizzato un Iron Condor con opzioni vendute solo ITM ed a distanza di 3 strike dal prezzo attuale (o delta +-0.70 circa) e coperture OTM a distanza di 3 strike dalle opzioni vendute (o delta +-0.15 circa)",
    poi aggiunge che quando il delta della venduta diventa circa 55 occorre rollare.
    Bene, quanto ha suggerito e' gia' tanto, ma alcuni dubbi mi rimangono, eccoli:

    1) e' un caso che il delta della venduta sia sceso del valore del delta della comprata ( 70 meno 15 )oppure e' una regola da appuntare al monitor?
    Il dato è che il delta diventa 0.55. Cioè l'opzione sta diventando ATM e poi OTM. IL fdato da appuntare è 0,55 di delta

    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    2) anche quando si rolla con le itm si raddoppiano le posizioni ?
    assolutamente NO! non è setto che si debba raddoppiare nemmeno con le OTM, dipende, ma con le ITM perdi molto meno nella rollata. Per darti una misura: rollare OTM si perde ilpremio in tre rollate; rollare ITM si perde il premio dopo 7/ 10 rollate. Pertanto si aggiungono i contratti solo "alla bisogna"

    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    3) la distanza tra gli strike ed i delta suggeriti da PIDI vanno rispettati entrambi oppure basta il solo delta ?
    Il delta comanda e regola tutto. Scegli pensando al delta e ti ritroverai con gli strike esatti

    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    4) si potrebbero verificare particolari situazioni di mercato in cui sia preferibile hedgiare anziche' rollare?
    Non è una scelta che verrà da condizioni di mercato ma dal tempo. Infatti verso scadenze le opzioni potrebbero farti incassare troppo poco ed il riscio sarebbe controproducente. E si passa alla copertura.

    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    5) considerando il Bond, nel caso auspicabile in cui il sottostante a scadenza si trovi tra le itm, cosa accadra' con le assegnazioni, si compenseranno i future ?
    Se sono entrambe ITM si, si compensano. Vale con tutti i sottostanti

    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    6) per la messa a mercato e' preferibile seguire i tf day e 5 min, oppure subito le comprate,o cosa?
    Sempre meglio fare trading mentre si mette a mercato. Ci sono solo vantaggi rispetto che mettere tutto a mercato in un'unica soluzione. IN gergo "combo".


    Citazione Originariamente Scritto da me Visualizza Messaggio
    Scusate il numero delle domande ma questa e' la strategia con la quale vorrei iniziare.
    Allo Staff vorrei chiedere se sull'argomento esistono pdf o video anche a pagamento ?
    Non ne abbiamo fatti ma abbiamo fatto dei tour e potrebbe darsi che ne faremo uno proprio su questo argomento.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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