Delta vs Gamma : Denis, Tiziano potete darmi qualche spiegazione?

[momonet]

Buongiorno,

Vi scrivo perchè sono rimasto incuriosito dalla strategia proposta a Pescara di cui ho trovato tracce sul Forum, purtroppo gli utenti non hanno scritto molto relativamente ad essa ed io non sono riuscito alfine a capire granchè.

Dato che sono venuto a conoscenza di tale strategia successivamente al momento in cui è stata implementata, ho provato ad inserire i dati riportati dagli utenti sul Forum sul simulatore excel che utilizzo da anni immettendo la data del 6 settembre. Purtroppo non sono riuscito a capire, qualora in cui il sottostante si fosse mosso sensibilmente al rialzo, quale vantaggio si sarebbe potuto trarre uguagliando delta e gamma o quali aggiustamenti si sarebbero dovuti opportunamente apportare alla strategia.
Non mi è chiaro infine il perchè sia stata scelta come scadenza Dicembre, dato che il Theta sarebbe maggiormente favorevole al Venditore su scadenze più vicine.

Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte e la vostra cortesia e mi complimento sinceramente per la vostra competenza e gli spunti spesso interessanti che fornite mediante il Forum.

Momo.