Strategia tazza sopra lo zero in condivisione FTSE MIB

[cmerru]

Ciao a tutti

ho messo in condivisione una strategia..si chiama "Tazza FTSE MIB Febbraio sopra lo zero"..

premesso che penso di aver fatto una mossa affrettata oggi pomeriggio..prima dell'apertura dei mercati americani..ma ho visto il segnale orario passato a sell dopo non so quante barre e mi ha un po' spiazzato..e non avendo la possibilità di seguire day by day nel corso della prossima settimana..e non potendo neanche gestire quindi via remoto un eventuale smart pro hedging al quale avevo pensato inizialmente.. ho chiuso le put vendute portando la tazza comunque sopra lo zero..

ora mi chiedo e vi chiedo..soprattutto al Maestro se ha voglia ...

mi è chiaro che con un forte movimento direzionale..ma solo forse nei primi due gg max di settimana prossima..il payoff at now potrebbe salire e compenserebbe col movimento la perdita generata dal theta..

ma in assenza di questo movimento..cosa sarebbe possibile fare per aumentare il payoff comunque visto che manca solo una settimana a scadenza?

mi era venuta l'idea (forse malsana? di "sfruttare" comunque le coperture che mi sono rimaste nella tazza..magari per vendere uno straddle atm negli ultimi due giorni e poi magari gestirlo tramite hedging smartpro..

allego anche due immagini payoff e strategy builder..

grazie per l'aiuto..

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti

ho messo in condivisione una strategia..si chiama "Tazza FTSE MIB Febbraio sopra lo zero"..

premesso che penso di aver fatto una mossa affrettata oggi pomeriggio..prima dell'apertura dei mercati americani..ma ho visto il segnale orario passato a sell dopo non so quante barre e mi ha un po' spiazzato..e non avendo la possibilità di seguire day by day nel corso della prossima settimana..e non potendo neanche gestire quindi via remoto un eventuale smart pro hedging al quale avevo pensato inizialmente.. ho chiuso le put vendute portando la tazza comunque sopra lo zero..

ora mi chiedo e vi chiedo..soprattutto al Maestro se ha voglia ...

mi è chiaro che con un forte movimento direzionale..ma solo forse nei primi due gg max di settimana prossima..il payoff at now potrebbe salire e compenserebbe col movimento la perdita generata dal theta..

ma in assenza di questo movimento..cosa sarebbe possibile fare per aumentare il payoff comunque visto che manca solo una settimana a scadenza?

mi era venuta l'idea (forse malsana? di "sfruttare" comunque le coperture che mi sono rimaste nella tazza..magari per vendere uno straddle atm negli ultimi due giorni e poi magari gestirlo tramite hedging smartpro..

allego anche due immagini payoff e strategy builder..

grazie per l'aiuto..

Non è un'idea malsana credo invece quella più sana.
A volte però è meglio accontentarsi, nel senso che se deve essere una sorta di pezza, difficilmente nasce una bella strategia. Hai solo pochi giorni di Theta e questa è una forte limitazione.

[cmerru]

Non è un'idea malsana credo invece quella più sana.
A volte però è meglio accontentarsi, nel senso che se deve essere una sorta di pezza, difficilmente nasce una bella strategia. Hai solo pochi giorni di Theta e questa è una forte limitazione.

già..in effetti la mia perplessità nasce proprio dai pochi giorni..
come dici tu..forse più logico accontentarsi...

aggiungo io...a meno che domani in grecia non litighino!!

grazie per i preziosi e sempre saggi consigli..!!

[realdrago]

Bella questa tazza!
Ho una domanda un pò stupidina, come hai fatto a portare 8 call e 8 put comperate sopra lo zero?

[Cagliostro]

Bella questa tazza!
Ho una domanda un pò stupidina, come hai fatto a portare 8 call e 8 put comperate sopra lo zero?

e non avendo la possibilità di seguire day by day nel corso della prossima settimana..e non potendo neanche gestire quindi via remoto un eventuale smart pro hedging al quale avevo pensato inizialmente.. ho chiuso le put vendute portando la tazza comunque sopra lo zero..

[cmerru]

ma come ho fatto??? con la sola imposizione delle mani!! la lievitazione della tazza

a parte gli scherzi...se verificate gli eseguiti...la tazza è partita con le comprate

..poi dentro al segnale long (parabolic sar orario..peraltro preso in leggera differita!..ma controllando anche fiutocanale..)..con 8 put vendute strike 16 mila..in data 2 febbraio...

il guadagno di queste vendute chiuse venerdi ha portato il tutto sopra lo zero..

[realdrago]

Me ne sono accorto da un pò do tempo ma ora sono proprio certo che devo cambiare gli occhiali !

Grazie per la dettagliata spiegazione!

[realdrago]

..poi dentro al segnale long (parabolic sar orario..peraltro preso in leggera differita!..ma controllando anche fiutocanale..)..con 8 put vendute strike 16 mila..in data 2 febbraio...

il guadagno di queste vendute chiuse venerdi ha portato il tutto sopra lo zero..

Niente da fare mi hai incuriosito
Posso chiedere quale è stato il tuo piano B in caso il mercato non ti avesse dato ragione con la put venduta?

[cmerru]

Niente da fare mi hai incuriosito
Posso chiedere quale è stato il tuo piano B in caso il mercato non ti avesse dato ragione con la put venduta?

beh..qui avevo elaborato una serie di scenari da beginner..sicuramente ci saranno metodi ben più efficienti per la gestione della posizione..

comunque il piano B....

monitoraggio costante di fiuto canale, entry..vola..segnali sito (fondamentali! ) ..sezione diamo i numeri..etc...etc...tutto il ben di dio..anzi..il ben di Tiziano e del suo team che ci mettono a disposizione..

in caso di violazione dello strike avrei sicuramente optato inizialmente per una trasformazione dello spread in condor..con vendita di altrettante call..strike tra 16500 mila fino a 15750 in caso di forte discesa..
in caso di ulteriore conferma di discesa..avrei girato la figura in uno spread ribassista utilizzando opportunamente i future..
e poi avrei gestito la risultante con l'hedging..ed eventualmente immagino l'hedging medesimo mi avrebbe riaperto al rischio dal lato long o alla neutralità del condor in caso rispettivamente di ripresa del trend di salita o di galleggiamento tra gli strike delle rispettive call e put vendute..

sicuramente poi se tale violazione di strike fosse avvenuta molto vicino alla scadenza..come poi successo ieri..il mio piano qui prevedeva unicamente l'utilizzo dell'hedging a difesa del premio incassato dalle put vendute..

non sono sicuro di essermi spiegato in modo adeguato..nel caso..sono qui per chiarire!

[tuc]

ho messo in condivisione "Tazza sotto lo zero" se avete possibilità e voglia di condividere questa "strategia" messa a mercato - non l'ho mai fatta quindi probabilmente si modificherebbe per me in Spread o Condor (perdonerete o meno le castronerie) ciao Ste