Discussione: smart pro hedging = smart bomb?
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22-06-13, 13:23 #211
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22-06-13, 13:28 #212
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quindi è un fenomeno diffuso considerando anche il contributo di giorgiog, Tiziano, Q1 è un settaggio da abbandonare defintivamente, sebbene così accattivante quando si hanno 5-6 opzioni da proteggere, o stiamo prendendo un abbaglio?
in verità sembra che il verdetto sia già stato pronunciato dal tribunale del forumUltima modifica di BMM; 22-06-13 alle 13:31
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22-06-13, 13:34 #213
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Quello che ho notato io, e che appena supera il delta da coprire con 1 future, avviene la copertura (esempio delta 1 e 1 minifib). Ma se poi torna indietro anche di pochi centesimi di delta, fa l'operazione contraria (delta 0.95, toglie 1 minifib).
A questo punto bisognerebbe sapere quale sia il valore del delta che fa da limite per togliere la copertura.
Sto provando quantità 2, il test prosegue ma mi sembra un pò pesante.
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22-06-13, 13:39 #214
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Introdurrei incertezza in un'operazione che è tesa ad eliminare incertezza. Le correlazioni non sono affidabili in quanto variano nel tempo più di quanto si possa immaginare.
In realtà non servono alternative fintanto che ci sono gli ETF. Ottimo però sarebbe inserire in Fiuto anche gli ETF short (e magari quelli a leva). Che dite, è fattibile?
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22-06-13, 13:54 #215
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22-06-13, 14:13 #216
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22-06-13, 18:08 #217
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22-06-13, 18:14 #218
Condivido nell' usare ETF laddove si trovino per non introdurre incertezza.
Per gli ETF short basta avere il nome dell'ETF ed in tempo = 0 lo inseriamo.
Per quelli a leva sarei meno entusiata: abbiamo l'effetto leva ma perdiamo precisione nella correlazione sull'indice...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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22-06-13, 19:01 #219
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non ti so rispondere in merito allo scalino, occhio che quando parlo di 0.17% non mi riferisco alle soglie di "impostazioni legs" ma di "variazione prezzo" in "frequenza hedge"
yes, stavo parlando proprio del caso tipo 10 eurostroxx ma pare che noi non si riesca ad usare il q1 perchè finiamo in quella instabilità di cui avevo parlato con Andrea, usando q2 invece non ho problemi, boh. Per ora sto testando il workaround delle variazioni % di sottostante come frequenza hedging smart pro a soglieUltima modifica di BMM; 22-06-13 alle 19:09
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22-06-13, 19:59 #220