smart pro hedging = smart bomb?

[manuelP]

Anche voi avete trovato instabilità a q min 1? ovviamente non con azioni ove non avrebbe senso

Ciao e ottimo lavoro!
Ti con fermo la criticità nell'uso di 1 quantità riscontrata anche nelle mie prove, con un continuo copri e scopri.

[BMM]

Ciao e ottimo lavoro!
Ti con fermo la criticità nell'uso di 1 quantità riscontrata anche nelle mie prove, con un continuo copri e scopri.

quindi è un fenomeno diffuso considerando anche il contributo di giorgiog, Tiziano, Q1 è un settaggio da abbandonare defintivamente, sebbene così accattivante quando si hanno 5-6 opzioni da proteggere, o stiamo prendendo un abbaglio?

in verità sembra che il verdetto sia già stato pronunciato dal tribunale del forum

[manuelP]

quindi è un fenomeno diffuso, Tiziano, Q1 è un settaggio da abbandonare defintivamente, sebbene così accattivante quando si hanno 5-6 opzioni da prtoeggere, o stiamo prendendo un abbaglio?

in verità sembra che il verdetto sia già stato pronunciato dal tribunale del forum

Quello che ho notato io, e che appena supera il delta da coprire con 1 future, avviene la copertura (esempio delta 1 e 1 minifib). Ma se poi torna indietro anche di pochi centesimi di delta, fa l'operazione contraria (delta 0.95, toglie 1 minifib).
A questo punto bisognerebbe sapere quale sia il valore del delta che fa da limite per togliere la copertura.

Sto provando quantità 2, il test prosegue ma mi sembra un pò pesante.

[the learner]

the learner

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Originariamente Scritto da fnet
...ora non ho letto di che indice parlate , ma in generale gli ETF short ci sono , solo che bisogna comprarli ....



Sì ma non in Fiuto. Quindi se volessi automatizzare non potrei farlo con gli ETF short, nè con quelli a leva.

a puro titolo di discussione .....
..... un'alternativa agli ETF potrebbe essere il future di un titolo fortemente correlato all'indice in oggetto ( > 80 % ) e di maggior peso ( % sull'indice ) .........

Introdurrei incertezza in un'operazione che è tesa ad eliminare incertezza. Le correlazioni non sono affidabili in quanto variano nel tempo più di quanto si possa immaginare.

In realtà non servono alternative fintanto che ci sono gli ETF. Ottimo però sarebbe inserire in Fiuto anche gli ETF short (e magari quelli a leva). Che dite, è fattibile?

[BMM]

Sto provando quantità 2, il test prosegue ma mi sembra un pò pesante.

dalle mie prove Q2 elimina completamente le instabilità però, ovviamente, è come intervenire con la mazza invece che con il cesello

[giorgiog]

dalle mie prove Q2 elimina completamente le instabilità però, ovviamente, è come intervenire con la mazza invece che con il cesello

BMM, hai citato l'intervento a percentuale (0,17 % etc).
Io non l'ho ancora provato e lo farò.
Ti chiedo: anche con questo sistema c'è il problema dello "scalino" di intervento piuttosto brusco?
semplicemente sis sostitusce la soglia fissa con questa percentuale ?

[Cagalli Tiziano]

quindi è un fenomeno diffuso considerando anche il contributo di giorgiog, Tiziano, Q1 è un settaggio da abbandonare defintivamente, sebbene così accattivante quando si hanno 5-6 opzioni da proteggere, o stiamo prendendo un abbaglio?

in verità sembra che il verdetto sia già stato pronunciato dal tribunale del forum

La q1 ha senso se 1 è un valore che ha senso:

Se ho 10 opzioni eurostoxx la q1 è la giusta taratura
se ho 1 sola opzione su Siemens (contratto = 100) ecco che q1 non ha senso.

P.S ...c'è anche la Bocassini?

[Cagalli Tiziano]

Introdurrei incertezza in un'operazione che è tesa ad eliminare incertezza. Le correlazioni non sono affidabili in quanto variano nel tempo più di quanto si possa immaginare.

In realtà non servono alternative fintanto che ci sono gli ETF. Ottimo però sarebbe inserire in Fiuto anche gli ETF short (e magari quelli a leva). Che dite, è fattibile?

Condivido nell' usare ETF laddove si trovino per non introdurre incertezza.
Per gli ETF short basta avere il nome dell'ETF ed in tempo = 0 lo inseriamo.
Per quelli a leva sarei meno entusiata: abbiamo l'effetto leva ma perdiamo precisione nella correlazione sull'indice.

[BMM]

BMM, hai citato l'intervento a percentuale (0,17 % etc).
Io non l'ho ancora provato e lo farò.
Ti chiedo: anche con questo sistema c'è il problema dello "scalino" di intervento piuttosto brusco?
semplicemente sis sostitusce la soglia fissa con questa percentuale ?

non ti so rispondere in merito allo scalino, occhio che quando parlo di 0.17% non mi riferisco alle soglie di "impostazioni legs" ma di "variazione prezzo" in "frequenza hedge"

La q1 ha senso se 1 è un valore che ha senso:

Se ho 10 opzioni eurostoxx la q1 è la giusta taratura
se ho 1 sola opzione su Siemens (contratto = 100) ecco che q1 non ha senso.

P.S ...c'è anche la Bocassini?

yes, stavo parlando proprio del caso tipo 10 eurostroxx ma pare che noi non si riesca ad usare il q1 perchè finiamo in quella instabilità di cui avevo parlato con Andrea, usando q2 invece non ho problemi, boh. Per ora sto testando il workaround delle variazioni % di sottostante come frequenza hedging smart pro a soglie

[Cagalli Tiziano]

yes, stavo parlando proprio del caso tipo 10 eurostroxx ma pare che noi non si riesca ad usare il q1 perchè finiamo in quella instabilità di cui avevo parlato con Andrea, usando q2 invece non ho problemi, boh. Per ora sto testando il workaround delle variazioni % di sottostante come frequenza hedging smart pro a soglie

Allora chiedo ad Andrea cosa significa instabilità...