smart pro hedging = smart bomb?

[manuelP]

Ciao Andrea,

mi potresti dire qual'è il rapporto coperture / vendute?
Noto anche che che le coperture sono molto itm, con bassa volatilità e bassissimo valore temporale.
L'unico neo è che bisogna avere la liquidità per acquistarle, anche se poi il valore intrinseco viene restituito.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

mi potresti dire qual'è il rapporto coperture / vendute?
Noto anche che che le coperture sono molto itm, con bassa volatilità e bassissimo valore temporale.
L'unico neo è che bisogna avere la liquidità per acquistarle, anche se poi il valore intrinseco viene restituito.

Ciao caro,
il rapporto è 1 a 1, quindi riportato all'esempio 50 a 50.
Si ci vuole liquidità, ma è comunque tutto in proporzione, e poi come hai giustamente sottolineato, poi viene restituito.

Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

Buon pomeriggio

· Grazie per aver sostituito “SPY.N” ho riavviato Fiuto ma ancora non lo prende.

· Allego un esempio (sbaglierò qualcosa).
Non vedo nemmeno il pallino rosso.

Allegato 11769

Allegato 11770

Grazie
Alex

Ho appena provato e a me funziona. Accertati che il tuo broker abbia i dati dell'ETF LYXOR.
Se li ha, allora contatta Andrea o Denis per una sessione con teamviewer che così ti risolvono il problema e non perdi tempo.

[Apocalips]

Ciao caro,
il rapporto è 1 a 1, quindi riportato all'esempio 50 a 50.
Si ci vuole liquidità, ma è comunque tutto in proporzione, e poi come hai giustamente sottolineato, poi viene restituito.

Ciao Ciao

caspita Andrea, considerando che vanno via 1000 euro solo di commissioni piu altri 6300 di consolidato negativo, quanto rimane di utile netto in percentuale sul capitale a margine ?

un bel sacrificio direi anche se poi alla fine quello che conta è chiudere in attivo


ps: siete in paper o in real ?

Apo

[Cagalli Tiziano]

caspita Andrea, considerando che vanno via 1000 euro solo di commissioni piu altri 6300 di consolidato negativo, quanto rimane di utile netto in percentuale sul capitale a margine ?

un bel sacrificio direi anche se poi alla fine quello che conta è chiudere in attivo


ps: siete in paper o in real ?

Apo

Ti rispondo io:
rigorosamente in paper!

Le commissioni ed il consolidato negativo sono le spese di gestione che comunque avresti con qualsiasi attività. L'importante è che ci sia equilibrio tra quello che metti a rischio e quello che porti a casa. In questo caso in sette giorni sarebbero circa 15.000 euro di guadagno (deve ancora chiudere, mancano 4 ore...) a fronte di circa 100.000 euro di capitale impegnato.

Non considerare le coperture ITM perchè ci potrebbe essere un motivo tecnico di portafoglio (sottostanti azionari appartenenti a quell'indice) perchè ti saresti potuto coprire OTM.

Ho diverse mail a cui risponderò con un filmato proprio in relazione a questa strategia così entrerò più nel dettaglio dell'esperimento...

[Apocalips]

Ho diverse mail a cui risponderò con un filmato proprio in relazione a questa strategia così entrerò più nel dettaglio dell'esperimento...

ok, grazie

Apo

[BMM]

Tiziano, dopo che eri riuscito a debellare alla grande il problema della instabilità col settaggio Q1 adesso mi si è innescata con continue vendite e acquisti per quantità 12 mentre lo smart hedging era settato a frequenza Q2



Nell'immagine se ne vede solo una piccola parte ma dagli orari e dai prezzi puoi vedere come bastasse spostarsi di uno o due tick per generare continue operazioni che hanno fatto inabissare il payoff giù di molte migliaia di euro in un sol giorno



Sei tu il mago dei sistemi ma a mio umilissimo modo di vedere se non si introduce una qualche isteresi a protezione da queste instabilità diventa molto rischioso usare il settaggio di frequenza a numero minimo di contratti (indipendentemente dal numero min di contratti) perchè se capita in reale una cosa del genere sono dolori forti forti

Buttaci un occhio, per favore

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, dopo che eri riuscito a debellare alla grande il problema della instabilità col settaggio Q1 adesso mi si è innescata con continue vendite e acquisti per quantità 12 mentre lo smart hedging era settato a frequenza Q2



Nell'immagine se ne vede solo una piccola parte ma dagli orari e dai prezzi puoi vedere come bastasse spostarsi di uno o due tick per generare continue operazioni che hanno fatto inabissare il payoff giù di molte migliaia di euro in un sol giorno



Sei tu il mago dei sistemi ma a mio umilissimo modo di vedere se non si introduce una qualche isteresi a protezione da queste instabilità diventa molto rischioso usare il settaggio di frequenza a numero minimo di contratti (indipendentemente dal numero min di contratti) perchè se capita in reale una cosa del genere sono dolori forti forti

Buttaci un occhio, per favore

Certamente sì che lo controllo. Però lo sto usando anche io e dolori non me ne ha procurati..vediamo di indagare, perchè vedo che a te si blocca anche mentre a me no.

[Andrea Cagalli]

Tiziano, dopo che eri riuscito a debellare alla grande il problema della instabilità col settaggio Q1 adesso mi si è innescata con continue vendite e acquisti per quantità 12 mentre lo smart hedging era settato a frequenza Q2



Nell'immagine se ne vede solo una piccola parte ma dagli orari e dai prezzi puoi vedere come bastasse spostarsi di uno o due tick per generare continue operazioni che hanno fatto inabissare il payoff giù di molte migliaia di euro in un sol giorno



Sei tu il mago dei sistemi ma a mio umilissimo modo di vedere se non si introduce una qualche isteresi a protezione da queste instabilità diventa molto rischioso usare il settaggio di frequenza a numero minimo di contratti (indipendentemente dal numero min di contratti) perchè se capita in reale una cosa del genere sono dolori forti forti

Buttaci un occhio, per favore

Ciao,
mandami la tua strategia con tutti i settaggi così verifico.

Ciao Ciao

[BMM]

Ciao,
mandami la tua strategia con tutti i settaggi così verifico.

Ciao Ciao

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