Buonasera,
stavo cercando degli studi sulla volatilità dell'indice spmib40 (e del vecchio mib30) che mettano in relazione il valore dell'indice con il corrispondente valore della volatilità...
Lo scopo è vedere in corrispondenza dei minimi di mercato a quanto era la volatilità e quindi costruire un sistema di tranding che tenga conto anche della volatilità in base al quale si fanno degli spread con le put, ossia oltre certi livelli di volatilità si vanno a vendere put molto lontane di strike in modo da incassare la volatilità, il tutto all'interno di più posizioni che non sto qui ad elencare.
Tuttavia devo vedere uno storico giornaliero della volatilità e dell'indice per stabilire delle regole di comportamento.
Sapete se esiste qualcosa in proposito o dove posso trovare del materiale?
Grazie