richiesta nuova strategia

[joe67]

mi stò scervellando, nel tentativo, di costruire una strategia, attorno a un "sottostante sintetico" rialzista o ribassista, fatto con sole opzioni, che sostituisce un qualunque sottostante... a volte mi chiedo se sono a posto con la testa -:(
Entrando nel dettaglio:
per "sottostante sintetico long" = buy 1 call ATM e contestualmente sell 1 put ATM
entrambe le citate opzioni, devono avere stesso idem strike e stessa scadenza
per "sottostante sintetico short" = buy 1 put ATM e contestualmente sell 1 call ATM
entrambe le citate opzioni, devono avere stesso idem strike e stessa scadenza
in considerazione di una perdita, su un sottostante diciamo così "composto da opzioni"... come esempio, prendiamo il "sottostante sintetico long": esiste una tecnica da applicare, per ridurre al minimo o azzerare il loss complessivo, attraverso l'applicazione di altre opzioni o altre particolari diavolerie?
Sempre come esempio, su un "sottostante sintetico long", che perde al ribasso, potrei entrare in delta hedging, attraverso le nuove funzionalità di Fiuto Pro, azzerando la perdita, sulla put ATM venduta... e quà si avrebbe già realizzato metà dell'opera!
A questo punto, resterebbe da recuperare il loss, sulla call ATM comprata. Per fare questo, ho rispolverato questa tecnica:
http://videolive.taliatools.com/vide...X=802&objY=644
ma mi sembra di averne scoperto il tallone d'Achille, perchè eseguendo e rollando più opzioni ATM vendute e sopratutto più opzioni OTM comprate, gli spread ask-bid, sopratutto più larghi sulle OTM, sono parecchio pesanti e alla lunga possono vanificare eventuali guadagni conseguiti: chiedo conferma o smentita a chi è più esperto.
L'idea che ho in testa, sarebbe quella di eseguire 2 sottostanti sintetici, sempre fatti con opzioni: un sott.te sintetico long e un sott.te sintetico short.
A conti fatti, uno dei 2, sarebbe matematicamente in gain e l'altro, matematicamente in perdita e la somma dei 2 = sempre e comunque ZERO = non si perde e non si guadagna. Ad un certo punto, chiudo il sottostante sintetico che è in guadagno e attorno all'altro che è in loss, ci costruisco una strategia ad hoc, nel tentativo, come già detto sopra, di ridurre o azzerare la perdita... Alla fine della fiera (alla scadenza delle opzioni), in TEORIA, dovrei guadagnare sempre e\o in ogni caso.
Tiziano, tè che ne sai sempre una più del Diavolo, non è che nel futuro, avresti voglia o tempo, di creare un audiovideo ad hoc, su questa particolare tecnica?

notte

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, tè che ne sai sempre una più del Diavolo, non è che nel futuro, avresti voglia o tempo, di creare un audiovideo ad hoc, su questa particolare tecnica?
notte

Caro Joe il guadagno assicurato in partenza non esiste ma certamente si può concretizzare con la mobilità delle mosse che esegui.
Io di tecniche ne ho messe in rete a decine, poi uno sceglie quella che più gli piace.

Comunque ora, viste le tante richieste farò un video libro sulla tecnica della montante americana con tutte le regole ...compresa quella di usare il future del sottostante e non il sottostante medesimo e poi vedremo se fare anche quello che mi chiedi tu.

Il tempo a disposizione è poco però,come vedi, cerco di accontentare tutti.

Ciao,
Tiziano

[joe67]

Caro Joe il guadagno assicurato in partenza non esiste ma certamente si può concretizzare con la mobilità delle mosse che esegui.
Io di tecniche ne ho messe in rete a decine, poi uno sceglie quella che più gli piace.

Comunque ora, viste le tante richieste farò un video libro sulla tecnica della montante americana con tutte le regole ...compresa quella di usare il future del sottostante e non il sottostante medesimo e poi vedremo se fare anche quello che mi chiedi tu.

Il tempo a disposizione è poco però,come vedi, cerco di accontentare tutti.

Ciao,
Tiziano

ciao Maestro... se non sono troppo esigente e comunque in futuro, potresti fare un videocorso anche sui "segnali del sito", quelli daily: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-600-punti-Dax.
Aggiungo: dicevi in un'altro audiovideo, di aver FINALMENTE ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio, in materia di investimenti finanziari... o qualcosa di molto simile.
Ecco che se qualche trader, seguendo i segnali del sito, dovesse farsi male (causa di suoi errori... non credo per errori vostri), tu e Playoptions, sareste esonerati completamente da ogni eventuale responsabilità.
Quindi, perchè non spiegare, a chi ha una certa cultura o preparazione, in materia di opzioni, come si interpretano e come vanno eseguiti questi benedetti segnali del sito?... Anzichè mettere altra carne al fuoco, con nuove strategie e nuovi video (dove si può posticipare)?
Buona domenica

[Cagalli Tiziano]

ciao Maestro... se non sono troppo esigente e comunque in futuro, potresti fare un videocorso anche sui "segnali del sito", quelli daily: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-600-punti-Dax.
Aggiungo: dicevi in un'altro audiovideo, di aver FINALMENTE ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio, in materia di investimenti finanziari... o qualcosa di molto simile.
Ecco che se qualche trader, seguendo i segnali del sito, dovesse farsi male (causa di suoi errori... non credo per errori vostri), tu e Playoptions, sareste esonerati completamente da ogni eventuale responsabilità.
Quindi, perchè non spiegare, a chi ha una certa cultura o preparazione, in materia di opzioni, come si interpretano e come vanno eseguiti questi benedetti segnali del sito?... Anzichè mettere altra carne al fuoco, con nuove strategie e nuovi video (dove si può posticipare)?
Buona domenica

Certo, siamo ora una società di consulenza!
Però non guardare solo il tuo punto di vista, io ho richieste di metterne altra di carne al fuoco.
Per cui...medio!

[pidi10]

Joe67

Io ho già approfondito la ricerca che stai facendo tu.
Se cerchi una soluzione matematica offerta direttamente dal mercato, ti dico subito che non c'é.
Incrociando 2 sotostanti, vuoi sintentici o no (sono identici), vai in perdita di spread e commissioni bancarie, sempre.
Ma un modo c'é.
E' un problema di interpretazione del rischio.
Rispetto ad una strategia nel mercato ci sono momenti di maggiore e minore rischio.
Se tu sei esposto al rischio nei momenti di minore rischio hai maggiore probabilità di vincita.
Mentre nei momenti di maggiore rischio, se hai una strategia che si può chiudere a riccio come 2 sottostanti incrociati (uno sintetico e l'altro no) in modo da comporre un box, eviti l'esposizione riducendo le perdite dovute a spread e commissioni bancarie.
Quindi la sequenza dovrebbe essere:
1) Mi espongo al rischio in momenti a me favorevoli
2) Mi chiudo in box negli altri

Lo scorso hanno io spiegai una tecnica al brindisi che diedi a Roma, che si chiamava Box Natalizio e che applicava esattamente quanto detto.
Forse nel forum c'é ancora una copia.

Comunque se stai facendo questo tipo di ricerca stai sulla strada giusta che porta molto lontano, ma le regole non le devi cercare nel mercato, ma nel Money Management.

[joe67]

Joe67

Io ho già approfondito la ricerca che stai facendo tu.
Se cerchi una soluzione matematica offerta direttamente dal mercato, ti dico subito che non c'é.
Incrociando 2 sotostanti, vuoi sintentici o no (sono identici), vai in perdita di spread e commissioni bancarie, sempre.
Ma un modo c'é.
E' un problema di interpretazione del rischio.
Rispetto ad una strategia nel mercato ci sono momenti di maggiore e minore rischio.
Se tu sei esposto al rischio nei momenti di minore rischio hai maggiore probabilità di vincita.
Mentre nei momenti di maggiore rischio, se hai una strategia che si può chiudere a riccio come 2 sottostanti incrociati (uno sintetico e l'altro no) in modo da comporre un box, eviti l'esposizione riducendo le perdite dovute a spread e commissioni bancarie.
Quindi la sequenza dovrebbe essere:
1) Mi espongo al rischio in momenti a me favorevoli
2) Mi chiudo in box negli altri

Lo scorso hanno io spiegai una tecnica al brindisi che diedi a Roma, che si chiamava Box Natalizio e che applicava esattamente quanto detto.
Forse nel forum c'é ancora una copia.

Comunque se stai facendo questo tipo di ricerca stai sulla strada giusta che porta molto lontano, ma le regole non le devi cercare nel mercato, ma nel Money Management.

ciao Pietro

in questo ultimo periodo, ho eseguito parecchie prove, sempre all'indietro (con Optionetics demo, che ricordo, utilizza dati teorici e non reali): ho simulato delle condizioni di mercato più sfavorevoli possibili, in modo da verificare se la tecnica può funzionare.
Ad esempio: dopo aver comprato una call ATM e questa và in perdita, anche accentuata, ho eseguito una call ATM venduta, con scadenza più avanti e incassato un premio più alto... Quindi ho creato uno spread ribassista a rischio limitato... anche se di molto. Se il sottostante ritorna al rialzo, quando la call atm comprata, recupera o riduce il suo loss, la chiudo subito, mentre sull'altra call venduta, o la rollo, o aspetto a vedere i DPD... Se successivamente il sottostante ritorna giù e ci resta fino a scadenza, l'obiettivo è raggiunto. Mentre se il sottostante continua al rialzo, rollo la call venduta, aumentando i contratti o spostandomi di scadenza più avanti nel tempo. Se sale ancora, entro in hedge col sottostante, attraverso la nuova funzionalità di Fiuto Pro, che ho dato per scontato, riesca sempre e comunque ad azzerare perdite e gain (se poi ci guadagna anche, meglio). Quindi pareggio sulla call comprata, chiusa prima della scadenza e pareggio sulla call venduta, prima rollata e poi hegiata col sottostante.
Ho ipotizzato l'entrata in hedge col sottostante, attraverso la nuova funzionalità di Fiuto Pro, su opzioni ATM call e put
vendute, sul loro punto di pareggio e NON sul loro strike.
Ad esempio: il sottostante ABCD quota 50 - vendo una call atm strike 50 e incasso un premio di 4 euro - il punto di pareggio sarà a 50 + 4 = 54 - quindi a 54,01 io piazzerò il livello di entrata col sottostante in hedge.
Ho dato per scontato, che dal momento che il prezzo di 54,01 viene eseguito dall'hedge, da quel momento e fino a scadenza dell'opzione venduta, non si guadagna e non si perde... in TEORIA come già detto all'inizio del post.
Adesso ci vorrebbe l'intervento di Tiziano (chi meglio di lui?), per correggere o confermare queste ultime righe... anche a costo di una tirata di orecchi

buona domenica