Discussione: Lo spread ask/bid
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12-11-11, 13:49 #31
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Hai detto bene: un primo tassello.
La realtà del mercato è molto più complessa di quanto si possa gestire con un semplice indicatore.
Qualsiasi cosa tu debba fare, vendere o comprare opzioni o muoverti con il sottostante, hai bisogno di sapere dove va il mercato, ma questo dato è quasi sempre (per non dire sempre) coperto da incertezza.
Allora vi propongo un ottimo esercizio mentale.
L'idea è la seguente:
Se io tirando una moneta e prendendo posizione nel mercato a seconda dell'esito, riesco a guadagnare, a maggior ragione sarò in grado di guadagnare utilizzando uno o più indicatori.
Allora cercate un modo per aumentare la probabilità della vostra vincita nel caso tiraste la moneta.
Se ci riuscite per voi la probabilità di guadagno su ogni vostra transazione aumenterà vertiginosamente.
Io ci sono riuscito e il mio programma automatico ha acquistato la capacità di raddoppiare il capitale sul conto ogni mese. In effetti alcune volte ci mette molto meno (lo ha fatto anche in 7 giorni), ma ci sono mesi favorevoli e mesi contrari e naturalmente, anche se raramente, può anche perdere una parte del capitale.
20 persone lo stanno testando.
Su questo fatto ci sto creando un'azienda, che sarà la prima applicazione Business, tra l'altro a sfondo sociale, del know how appreso in Playoptions. E spero ne seguano altre.
L'esercizio mentale che vi propongo è quello di escogitare il modo per guadagnare sul mercato 8 volte su 10 tirando la moneta.
Se ci riuscite vedrete il mercato con altri occhi.
Ultima modifica di pidi10; 12-11-11 alle 18:19
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12-11-11, 17:19 #32..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-11-11, 00:00 #33
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13-11-11, 11:48 #34
E' corretto usarli assieme.
In linea generale, se uno strumento misura un determinato evento, assieme ad un secondo strumento, con scopi identici, il risultato si rafforza.
In genere l'errore che si fa è quello di abbinare indicatori di diverso tipo pensando che misurino la stessa cosa...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-11-11, 13:27 #35
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Ultima modifica di Ismael; 13-11-11 alle 13:36
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13-11-11, 18:56 #36
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13-11-11, 19:02 #37
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Devi chiedere l'attivazione a Denis: info@playoptions.it
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13-11-11, 19:30 #38
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15-11-11, 19:00 #39
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22-11-11, 16:26 #40
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osservazioni ask su vari strike atm
In questi giorni ho proseguito la ricerca per la mia "monetina" personale... e vorrei condividere le mie considerazioni con i più esperti.
Oggetto della ricerca è quello di capire come i mm variano i prezzi, per poi trarne un'indicazione sul trend (in particolare un filtro per falsi segnali di un indicatore che pùo essere il bobao).
Ho preso come dati:
- prezzo delle 5 opzioni call e put atm (atm +/- 2 strike) dello stoxx calcolato secondo la formula b&s usando una volatlità data (quella della sera prima verso la chiusura)
-prezzo ask in real time delle suddette opzioni
a queto punto la differenza:
(1) (ask osservato - prezzo b&s delle call)-(ask osservato- prezzo b&s delle put)
che ho filtrato e pesato con delle medie semplici, mi deve indicare la variazione di volatilità che il mm mette a mercato e mi sarei aspettato di vedere che:
se il sottostante sale il valore complessivo di queste differenze sale (poichè dovrebbero salire i prezzi ask delle call e scendere quelli delle put)
se il sottostante scende dovrebbe succedere il contrario.
In pratica ho osservato che, in momenti laterali, succede l'inverso e il prezzo è inversamnete correlato con la differenza (1) mentre in certi momenti c'è una correlazione regolare tra la (1) e il prezzo: questi momenti mi sembrano fornire una valida indicazione di anticipo sul trend!
Vorrei approfondire meglio e cercare di filtrare meglio i valori ma prima mi sorge la domanda:
sto elocubrando a vanvera?