Lo spread ask/bid

[pidi10]

Scusa non ti avevo visto.

Non devi ricercare le correlazioni.
Devi ricercare le anticipazioni.
Il mm aumenta il prezzo ask delle call quando si aspetta che il prezzo salga e non dopo che è salito.
Ammettiamo che stia lavorando sul sottostante per semplicità, ma anche che tu voglia costruire una butterfly.
Per prendere posizione long è meglio avere un segnale che anticipi il movimento.
Se usi un indicatore basato su medie, ti sei bruciato un periodo che serve all'indicatore per posizionarsi.
Se invece usi la testa del mm, hai più probabilità di mettere a mercato una posizione che ti consenta di chiudere la tua mossa velocemente.

Non sempre accade, perchè anche i mm si sbagliano.

Il mm deve alzare il prezzo della Call PRIMA di venderla non dopo, altrimenti è meglio che cambi mestiere.

E poi non usare mai le medie per aggiustare questo segnale, è come acquistare un Brunello e allungarlo con l'acqua.
Le medie ritardano un segnale che ti arriva già tempestivo di suo.

Serve per prendere 5 o 6 tick veloci.
Se aspetti li prendi tutti al contrario.

[Apocalips]

Vediamo se ho capito la dinamica che è alla base del segnale anticipatore del trend:

Se il MM prevede un aumento del sottostante incomincia a variare il prezzo ask delle call e quello bid delle put e lo fa piu velocemente dei rispettivi Bid e ask delle stesse opzioni.

Se il MM prevede un calo del sottostante incomincia a variare il prezzo bid delle call e quello ask delle put e lo fa piu velocemente dei rispettivi ask e bid delle stesse opzioni.

è giusto Pietro?

Apo

[pidi10]

No.

L'ask è il cartellino del prezzo del fruttarolo.

Il bid sono i soldi con cui il fruttarolo paga il contadino.

I prodotti del campo sono la call e la put.

Se il fruttarolo, cioè il mm, si aspetta un aumento di richiesta delle call aumenta l'ask, cioè il cartellino, delle call, se se lo aspetta delle put aumenta l'ask delle put.

Le statistiche le devi fare sul cartellino del prezzo in questo caso.

[Apocalips]

No.

L'ask è il cartellino del prezzo del fruttarolo.

Il bid sono i soldi con cui il fruttarolo paga il contadino.

I prodotti del campo sono la call e la put.

Se il fruttarolo, cioè il mm, si aspetta un aumento di richiesta delle call aumenta l'ask, cioè il cartellino, delle call, se se lo aspetta delle put aumenta l'ask delle put.

Le statistiche le devi fare sul cartellino del prezzo in questo caso.

Probabilmente sto facendo confusione

Io mi riferivo all'osservazione del tick counter che misura la velocità di variazione dei prezzi del MM e che quindi da il via ad un igresso long quando le colonne ask delle call e bid delle put diventano entrambi piu alte delle rispettive bid delle call e ask delle put. il contrario per il segnale short.

giusto?


Apo

[pidi10]

Parliamo di due indicatori diversi.
Io studiai a fondo la versione dell'indicatore di cui tu stai parlando, su Fiuto Beta.
Va interpretato come un semaforo:

se il verde è alto dietro è probabile un ribasso di brevissimo.
se il verde è alto davanti è probabile un rialzo di brevissimo.

Leggendolo come fosse un semaforo diventa immediatamente intuitivo senza tanti ragionamenti.

Come tutti gli indicatori ha i suoi falsi segnali, anche se pochi.

[Apocalips]

Parliamo di due indicatori diversi.
Io studiai a fondo la versione dell'indicatore di cui tu stai parlando, su Fiuto Beta.
Va interpretato come un semaforo:

se il verde è alto dietro è probabile un ribasso di brevissimo.
se il verde è alto davanti è probabile un rialzo di brevissimo.

Leggendolo come fosse un semaforo diventa immediatamente intuitivo senza tanti ragionamenti.

Come tutti gli indicatori ha i suoi falsi segnali, anche se pochi.

OK, CHIARITO !!

ps: un ultima cosa, quando facevi partire il conteggio del tick counter ? e quando lo resettavi ?

grazie

[pidi10]

Lo resettavo ogni volta che dovevo usarlo.
Praticamente ogni pochi minuti.

[Ismael]

Grazie pidi per i suggerimenti. Ho aggiustato un po il tutto ed ora sto ottenendo qualcosa...
Osservare così da vicino i movimenti dei prezzi (attraverso prezzi ask, Tick counter e TTS) mi mette tranquillità, è come osservare il drago da vicino...

[StefanoTw]

Ciao.

Lo spread bid/ask mi ha demoralizzato.
Su molti titoli è esagerato.
Adesso ho paura ad aprire una semplice Long Call.
Se va in guadagno e vorrei chiudere la posizione ho l'impressione di regalare l'intero profitto ai market maker.

Volevo chiedervi: secondo voi che percentuale di differenza è accettabile tra bid e ask ?


Perché io sono andato in confusione.

Grazie.

[Andrea Cagalli]

Ciao.

Lo spread bid/ask mi ha demoralizzato.
Su molti titoli è esagerato.
Adesso ho paura ad aprire una semplice Long Call.
Se va in guadagno e vorrei chiudere la posizione ho l'impressione di regalare l'intero profitto ai market maker.

Volevo chiedervi: secondo voi che percentuale di differenza è accettabile tra bid e ask ?


Perché io sono andato in confusione.

Grazie.

Ciao,
lo spread dipende dai titoli ma anche dalle scadenze, molto spesso su scadenze trimestrali lo spread è inferiore alle scadenze mensili.
I titoli che hanno un spread migliore sono ENI, Unicredit, FCA, STMicroelectronics, Intesa e Mediaset. E soprattutto sono titoli in cui il MM è reattivo, quindi se si muove il titolo si muove anche lui. Direi che uno spread accettabile è tra il 5% e il 10%.

Ciao Ciao