Discussione: segnali operativi sito
-
09-12-11, 19:56 #21
-
09-12-11, 20:14 #22
- Data Registrazione
- Apr 2010
- Messaggi
- 89
-
09-12-11, 20:59 #23
buona sera Tiziano Cagalli = ciao Tiziano
Sì certo hai scritto giusto anche se la moneyness(OTM, ATM,ITM) può essere cambiata.
Comunque ATM secondo me è meglio perchè è il punto dove incassi più soldi e quindi hai più "munizioni" per correggere ...nell'eventualità.
Hai anche ragione per la disciplina, se manca quella allora nessun trading system può funzionare perchè ci sarà sempre una parte irrazionale ad intervenire al di fuori di calcoli.
Tanto vale "tentare la fortuna".
Buona serata anche a te!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
09-12-11, 21:20 #24
-
09-12-11, 21:45 #25
- Data Registrazione
- Oct 2008
- Località
- Appiano Gentile
- Messaggi
- 1,341
Qui si parla sempre di vendere opzioni, di avere posizioni short o long con theta positivo. Per questo la scelta delle opzioni ATM è quella che premia di più, soprattutto in momenti di alta volatilità dei mercati.
Se poi ad inizio mese si acquistano delle opzioni Deeply OTM sia lato call che lato put, abbiamo una sorta di salvagente di salvataggio che protegge le operazioni theta positive che facciamo all'interno degli strike comprati.
Il mercato si muove, e ad un certo punto arriva un buon segnale long o short.
Immaginiamo lo "Strong Buy" di oggi sul FTSE MIB. Cosa facciamo?
Vendiamo una put ATM, intaschiamo il premio e aspettiamo.
Poi usiamo tutti gli indicatori a disposizione di breve, di medio e di lungo termine per decidere se e come coprire la posizione quando il mercato viene contro.
Non dimentichiamo poi lo Smart PRO di Fiuto che, una volta compreso il funzionamento, diventa un eccellente consigliere per l'hedging sollevandoci da un sacco di decisioni.
Usare le opzioni rispetto al future ha un sacco di vantaggi, in particolare il trascorrere del tempo che è dalla nostra parte, cosa che invece il future non ha (a parte il fatto che un bel giorno scade all'improvviso anche lui).
Per quanto riguarda la disciplina necessaria al trading i casi sono due, o ce la diamo fin dall'inizio, oppure ci pensano i mercati ad insegnarcela a caro prezzo.
- Felix qui nihil debet -
-
09-12-11, 22:11 #26
- Data Registrazione
- Oct 2008
- Località
- Appiano Gentile
- Messaggi
- 1,341
Volevo aggiungere un'altra parola, accanto a disciplina: Tempismo, inteso come non anticipare (troppo) i movimenti del mercato, ne' lasciarlo scappare via, sperando poi che ritracci per qualche fortuito caso del destino.
Ultima modifica di Felix; 09-12-11 alle 23:38
- Felix qui nihil debet -
-
10-12-11, 16:08 #27
- Data Registrazione
- Sep 2011
- Località
- Torino
- Messaggi
- 299
-
10-12-11, 19:39 #28
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,003
-
12-12-11, 08:46 #29
Il 76% delle posizioni aperte su Time frame 60 minuti è in attivo.
Quelle Long, che sono la maggior parte, potrebbero essere state costruite comperando una Call.
Se il segnale diventerà un Sell ecco che si metterà a mercato la vendita della Call costruendo uno spread.
Il vantaggio di eseguire operazioni in momenti differenti è incontestabile: lo spread ora diventerà più vantaggioso della parte che è già in Guadagno e che si sarebbe persa avendolo messo a mercato in una unica soluzione.
Prendo un titolo ad esempio e si vede che il vantaggio di 1170 euro non lo si poteva avere se non facendo la strategia in momenti diversi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
12-12-11, 08:52 #30
e questo indica le performance: la casella che ho evidenziato rappresenta la fattibilità di poter eseguire il sistema. Si vede in effetti che il numero massimo di trade persi consecutivamente è di massimo 4 su di un solo titolo...e la media è di 2 che è una medi a molto più bassa della media dei consecutivi vincenti.
Si definisce ULCER INDEX..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.