Salve,



osservando la chain delle opzioni , mi rendo conto che il linea generale all` aumentare dello strike diminuisce la volatilita` implicita.

Quando faccio un spread con le opzioni, preferisco quelli a credito.

Devo vendere uno strike e coprarne un` altro, e ovvio che preferiro` vendere quello con un IV piu` alto e comprare quello con IV piu` basso.

Ma questo accade solo con un Bear Call spread, vendo stike piu` basso con IV piu` alto, compro strike piu` alto con IV piu` basso.
Non accadra` mai per un Bull PUT spread.

Cosa non e` corretto nelle mie considerazioni?

Emiliano