Discussione: Valutare il credit spread
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16-11-11, 13:22 #1
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Valutare il credit spread
Salve,
osservando la chain delle opzioni , mi rendo conto che il linea generale all` aumentare dello strike diminuisce la volatilita` implicita.
Quando faccio un spread con le opzioni, preferisco quelli a credito.
Devo vendere uno strike e coprarne un` altro, e ovvio che preferiro` vendere quello con un IV piu` alto e comprare quello con IV piu` basso.
Ma questo accade solo con un Bear Call spread, vendo stike piu` basso con IV piu` alto, compro strike piu` alto con IV piu` basso.
Non accadra` mai per un Bull PUT spread.
Cosa non e` corretto nelle mie considerazioni?
Emiliano