Trading e qualità di vita: si può fare con le opzioni?

[Deckart]

bene, vedo che qualche riscontro c'è...vediamo se anche il padrone di casa se la sente di darmi un aiutino

[doctorcro]

ecco il link
io l'ho trovato digitanto su google goccia continua playoptions

scusate .....interessava anche a me...ho cercato di studiarla questa strategia....credo di averla anche capita....vendo e compro opzioni a 6 mesi scadenza .molto otm.. strike della venduta a circa il 30% lontano dal prezzo dal sottostante ..sopratutto fatta con le put....rapporto 2 vendute 10 comprate...lo strike delle comprate viene fuori dividendo per 5 il prezzo della venduta es se incasso 200 andro´a comprare 5 opzioni ad uno strike che costano 40...viene consigliata sull eurostox...poi?...di li´in avanti?....se il prezzo si avvicina al prezzo delle vendute che faccio?....ma sopratutto da dove deriva il guadagno?...cé qualcuno che molto sinteticamente ha voglia di darmi qualche delucidazione su questi 2 punti.?..grazie.

[livioptions]

Se il prezzo del sottostante ti viene contro di 200 punti (nel caso dell’Eurostoxx50) o di 2 punti nel caso del Bund, si centrerà la nostra strategia, spostando la put venduta (la più alta) in basso di altrettanti punti in modo da mantenere sempre una distanza di sicurezza e nello stesso tempo aumenterò il numero dei contratti in modo da mantenere inalterato e portare a casa il premio.

Nprmalmente con lo stoxx basta portare il numero dei contratti da 2 a 3 poi da 3 a 4 e così via ma anceh se tu dovessi raddoppiare non c'è problema perchè sei in rapporto 1/5

Ovviamente sevuoi stare ancora più tranquillo aumenterai il numero delle opzioni a copertura riportandola nello stesso rapporto.

Il guadagno dove stà? se tu vendi 2 opzioni di cui 1 la usi per le coperture, il tuo utile stà nella vendita della seconda opzione!

[p30]

Ciao livioptions,

data la tua esperienza nell utilizzare la strategia "goccia continua" partenza -2put +10put sul future eurostoxx 50
o e-mini s&p 500 qual è il capitale che consiglieresti da destinare per "reggere" bene le eventuali rollate?

Grazie
Ciao
P30

[livioptions]

Io credo che ti serva almeno 3 volte il margine iniziale.

[p30]

Ok!, meglio ancora, la mia idea era quella di destinare almeno 5000 E
cosi per stare tranquilli

Ciao
P30

[livioptions]

Non credo saranno molti di meno

[doctorcro]

Se il prezzo del sottostante ti viene contro di 200 punti (nel caso dell’Eurostoxx50) o di 2 punti nel caso del Bund, si centrerà la nostra strategia, spostando la put venduta (la più alta) in basso di altrettanti punti in modo da mantenere sempre una distanza di sicurezza e nello stesso tempo aumenterò il numero dei contratti in modo da mantenere inalterato e portare a casa il premio.

Nprmalmente con lo stoxx basta portare il numero dei contratti da 2 a 3 poi da 3 a 4 e così via ma anceh se tu dovessi raddoppiare non c'è problema perchè sei in rapporto 1/5

Ovviamente sevuoi stare ancora più tranquillo aumenterai il numero delle opzioni a copertura riportandola nello stesso rapporto.

Il guadagno dove stà? se tu vendi 2 opzioni di cui 1 la usi per le coperture, il tuo utile stà nella vendita della seconda opzione!

mi sfugge ancora qualcosa......ma se vendo 2 put e cmpro 10 put(rapporto 1 a 5 cadauna)....le uso tutte 2 per le coperture non 1 sola...cioe´´ uso tutto cio che incasso dalla vendita delle 2 per comprare le coperture e il guadagno?....per essere cosi come dici tu, dovrei comprare solo 5 put che riescono a coprire le 2 put vendute e quindi l incasso della seconda put venduta sarebbe il guadagno....ma riescono 5 put comprate( molto piu´otm) a coprire completamente le 2 put vendute?
poi spostando la put in basso cosa si intende?..ricompro quella venduta precedentemente
e poi ne vendo un altra piu´in basso?....e le relative put comprate cosa ne faccio ,le vendo anche quelle e sposto anche quelle ricomprandole o le lascio li dove erano?...scusa ma non sono ancora molto ferrato..e certi concetti dovrebbero essere scontati ma purtroppo io non li capisco ancora..
grazie ..per la pazienza....

[livioptions]

Non è un concetto difficile, è meccanico:
1) calcola il 30% dell'indice 2236x-30%=1565
2) decidiamo di vendere 2 put 1550 giugno 2012
3) dividiamo il premio di 1 opzione /10 e troviamo il valore della put di copertura da acquistare

L'esempio pratico ce l'hai su Fiuto, vai a vedere la strategia "goccia continua stoxx giugno 2012"

Ovviamente per metterla a mercato cercherò di ottimizzare acquisti e vendite secondo gli insegnamenti di Tiziano.

La prima fase è finita.

[livioptions]

Ora che sei a mercato tieni d'ochio l'indice, se ti viene addosso di 200 punti devi spostare le put 1550 (e solo quelle)
osserva la chain delle opzioni, vedrai che spostando lo sguardo verso l'ATM le quotazioni ovviamente aumentano, senza scomodare l'option evaluator se guardi la put 1750 saprai quanto varrebbe la put 1550 se il mercato scende di 200 punti.
vedrai anche che la differenza di prezzo tra la 1750 e la 1550 sarà tale per cui se vendi 3 opzioni 1550 potresti comprare 2 1750 ed è proprio quello che succederà quando il mercato sarà sceso dagli attuali 2236 a 2036 dovrai ricomprare le 2 1550 e vendere 3 1350 (se non bastasse ne venderai 4)

Spero di essere stato chiaro. Ciao.