Discussione: Spread trading con le opzioni
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07-05-14, 18:36 #311
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07-05-14, 19:39 #312
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07-05-14, 20:41 #313
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10-05-14, 14:41 #314
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10-05-14, 17:30 #315
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10-05-14, 18:05 #316
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Ciao Vittorio, ovviamente non conosco quello che presenterà Tiziano a Rimini e sarà certamente lì ad ascoltarlo con piena attenzione, però devo dire che nelle esperienze di spread trading che io ho fatto, la Density curve mi ha dato una grossa mano, però non so come si calcola, in pratica è una curva gaussiana calcolata del ratio calcolato sui 2 sottostanti.
Arrivederci a Rimini... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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11-05-14, 00:28 #317
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Molte grazie Livio, ok quindi il ragionamento è che i valori del ratio dei 2 sottostanti seguano una distribuzione di probabilità normale gaussiana. Quindi se la density è l'integrale (la sommatoria) delle probabilità (e quindi avrà valore minimo 0 e massimo 1) allora avere valori verso i due estremi (0 e 1) vuol dire stare a 3 dev standard di distanza dalla media e quindi è molto probabile che i valori ritornino verso le media. Ok se è così, è tutto chiaro e logico. In genere che valori dei sottostanti si usano cioè a che time frame?
Ci vediamo a Rimini!
VittorioIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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11-05-14, 00:33 #318
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Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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12-05-14, 18:15 #319
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