Spread trading con le opzioni

[livioptions]

Se vuoi darci un'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.

[realdrago]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!

Se poi la traduci in Italiano saresti un angelo

Io ci metterò una vita Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinning!

[sifuandrea]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!



Io ci metterò una vita Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinnig!

[TraderLoki]

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Io ci metterò una vita Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinnig!

Grazie, interessa molto anche a me.
Eventualmente posso dare una mano per la traduzione, se sono una 50ina di pagine
in due/tre sere dovrei farcela. Così mentre la traduco me la studio anche

Loki

[livioptions]

Sembra formarsi un segnale long per lo spread ATL/SIAS con rapporto +1 -1,85 purtroppo non abbiamo le opzioni di entrambe

[livioptions]

Ultimo segnale Long saipem/short tenaris dello stocastico risale al 28/5 (le SMA10 lo confermano il 31/5 il macd lo anticipava addirittura al 7/5)
Il 28/5 saipem chiude 31.94 tenaris 13.46
Non ho però le quotazioni delle opzioni interessate

Se lo avessi fatto con il sottostante o con i futures avrei avuto ad esempio
+1000 saipem a 31.94=31.940 - 2373 tenaris a 13.46= 31.940€
oggi
-1000 saipem a 31.87=31.870 + 2373 tenaris a 12.7= 30.137€
utile 1.733 lordi

Una rondine non fà primavera ... ma fà piacere vederla volare

Oggi segnale short per lo spread quindi - call saipem + call tenaris (o equivalente)
- 1 call 31 luglio 1.6960
+ 2 call 12.5 luglio 0.7920

[Cagalli Tiziano]

Se vuoi darci un'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.

Per fare lo spread trading con le opzioni ci sono diverse tecniche, io uso quella più semplice e che è la vendita di due opzioni ITM.
Mentre naturalmente gli altri lo fanno con le comperate.

La parte più laboriosa è mantenere le correlazioni tra i sottostanti su cui si sta lavorando.

Supponiamo di aver trovato due sottostanti correlati all'80% potrebbe poi variare questa percentuale nel corso del trade ed è su questo punto che si deve fare un pò di pratica perchè si debbono aggiungere o togliere contratti ora da uno e ora dall'altro.

Magari rifaccio un video. Intanto si può leggere la tesi del ragazzo chiedendola a Denis...e così si assimilano almeno i concetti teorici.
Poi passiamo alla pratica.

[livioptions]

Per fare lo spread trading con le opzioni ci sono diverse tecniche, io uso quella più semplice e che è la vendita di due opzioni ITM.
Mentre naturalmente gli altri lo fanno con le comperate.
La parte più laboriosa è mantenere le correlazioni tra i sottostanti su cui si sta lavorando.
Supponiamo di aver trovato due sottostanti correlati all'80% potrebbe poi variare questa percentuale nel corso del trade ed è su questo punto che si deve fare un pò di pratica perchè si debbono aggiungere o togliere contratti ora da uno e ora dall'altro.

Magari rifaccio un video. Intanto si può leggere la tesi del ragazzo chiedendola a Denis...e così si assimilano almeno i concetti teorici.
Poi passiamo alla pratica.

Molto bene intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

[Apocalips]

Molto bene intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

Mi accodo alla richiesta di Livio


Apo

[fonzie]

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Apo

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