Volatilità : respiro del mercato

[papacharlie]

Ciao Tiziano, ciao a tutti
Negli scorsi due giorni ne ho approfittato per stare un po’ a studiare che cosa accade se….
Volevo rendermi conto di che differenza passa tra il mettere a mercato le opzioni vendute in un momento di volatilità elevata 9.20 9.30 alla mattina e 15.45 16.00 al pomeriggio piuttosto che in un momento in cui la volatilità è bassa 12.30 13.00
Sono andato nella Chain dell’ eurostoxx 50 e con sottostante a 2320 ho inserito la vendita di 1 put 2450 e di un call 2200 senza però metterle a mercato e tenendo la finestra di anteprima aperta per capire di quanto variava il payoff.
È emerso che alle 12.30 la vendita dello straddle ITM mi avrebbe dato un payoff di 1000€ , mentre alle 15.45 l’ incasso sarebbe stato del 10% maggiore circa 1100€ .
Alle 17.00 la vendita di uno straddle a distanza corrispondente avrebbe dato di nuovo un cifra vicino ai 1000€.
Uao….mi sono detto ...Ma è sempre così tutti i giorni ?
E se si come possono essere sfruttati al meglio questi movimenti di volatilità per la messa a mercato delle strategie e per il trading ?
Che dici ? Può essere utile e sensata una discussione su questo argomento?

Saluti a tutti
Papacharlie…." quasi trader " curioso