Discussione: Volatilità : respiro del mercato
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10-12-11, 13:37 #1
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Volatilità : respiro del mercato
Ciao Tiziano, ciao a tutti
Negli scorsi due giorni ne ho approfittato per stare un po’ a studiare che cosa accade se….
Volevo rendermi conto di che differenza passa tra il mettere a mercato le opzioni vendute in un momento di volatilità elevata 9.20 9.30 alla mattina e 15.45 16.00 al pomeriggio piuttosto che in un momento in cui la volatilità è bassa 12.30 13.00
Sono andato nella Chain dell’ eurostoxx 50 e con sottostante a 2320 ho inserito la vendita di 1 put 2450 e di un call 2200 senza però metterle a mercato e tenendo la finestra di anteprima aperta per capire di quanto variava il payoff.
È emerso che alle 12.30 la vendita dello straddle ITM mi avrebbe dato un payoff di 1000€ , mentre alle 15.45 l’ incasso sarebbe stato del 10% maggiore circa 1100€ .
Alle 17.00 la vendita di uno straddle a distanza corrispondente avrebbe dato di nuovo un cifra vicino ai 1000€.
Uao….mi sono detto ...Ma è sempre così tutti i giorni ?
E se si come possono essere sfruttati al meglio questi movimenti di volatilità per la messa a mercato delle strategie e per il trading ?
Che dici ? Può essere utile e sensata una discussione su questo argomento?
Saluti a tutti
Papacharlie…." quasi trader " curiosoUltima modifica di papacharlie; 10-12-11 alle 13:42
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10-12-11, 19:06 #2
L'ho detto a te ...e ad altre 1000 persone!
Certo che c'è sempre una differenza di volatilità, proprio per definizione: se si aprono i mercati gli ordini che arrivano servono per allineare i trading system per cui non hanno un gran logica di trend. Proprio questo comprare/vendere senza studio di trend, costringe il MM ad alzare i prezzi.
Non dimentichiamoci che la borsa è solo un mercato dove i mercanti fanno esattamente come faremmo noi al loro posto in momenti di incertezza...piuttosto che rimetterci, alzano i prezzi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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10-12-11, 22:45 #3
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Tiziano
Grazie della risposta
È assolutamente vero che me lo hai detto ed anche più di una volta e , zuccone come sono, ti ringrazio della pazienza ..veramente !!
ma una cosa è sentirlo e ben altra cosa è farlo. . Il fare, Il Provare e riprovare e poi scrivere per fissare meglio quanto appreso mi consente di trovare un po' alla volta le risposte alle tante domande che ,non lo nego ci sono , magari non le stesse, ma ci sono.
Be' insomma accorgermi che ad un ora di distanza c'è una differenza di prezzo di più del 10 % non è sembrata a me roba da poco.
-Mi fa pensare che il pay off delle strategie può essere migliorato e non di poco
-Mi fa pensare che l'incidenza di spread denaro lettera e commissioni può essere annullata
-Mi fa pensare che per esempio in un condor Itm una volta vendute le Itm le stesse possono essere ricomperate quando la volatilità è bassa e si possono rivendere quando la stessa è di nuovo alta e ..
- Mi fa pensare che magari , se prima della successiva rivendita c'è anche un bel movimento ,ti viene fuori anche una rollata gratis.
E poi e poi e poi..........È come il ciclo giornaliero delle maree. Alta marea, bassa marea, alta ,bassa, alta ,bassa
Ecco perché ho iniziato questa discussione e l'ho chiamata. Volatilità : il respiro del mercato
Brutti pensieri ?Ultima modifica di papacharlie; 11-12-11 alle 18:52
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11-12-11, 11:34 #4