Strategy builder: massimo profitto, profitto atteso e profitto sintetico

[BMM]

al primo e al secondo ci posso arrivare... ma il terzo?

inoltre, tra i vari rapporti profitto / costi e rischi vari come conviene muoversi per la scelta delle strategie più proficue?

[Francario Massimiliano]

Salve,
il profitto sintetico è una misura (appunto sintetica) del payoff alla prima scadenza della strategia effettuata prendendo in considerazione 2 valori distinti ipotetici del sottostante, che sono il minimo ed il massimo raggiunti nella simulazione con il metodo montecarlo. Il profitto sintetico è il massimo tra i due risultati calcolati in questi due punti estremi.

Max Francario

[BMM]

ottimo Max, io pensavo che quello fosse il profitto atteso

allora il profitto atteso cos'è?

[Francario Massimiliano]

Il profitto atteso è una misura diversa, sempre basata sui risultati dei prezzi del sottostante ottenuti tramite la simulazione montecarlo alla prima scadenza della strategia.
In questo caso, si sommano tutti i risultati con payoff positivi e negativi separatamente, calcolati sui punti ottenuti con montecarlo, e se ne ottiene la media algebrica come:
Profitto Atteso = (TotalePayoffPositivi - TotalePayoffNegativi) / NumPuntiSimMonteCarlo

Max Francario

[Apocalips]

Dico la mia, ma potrei dire benissimo una stronzata

Il profitto atteso è il valor medio dei profitti sintetici calcolati con il metodo montecarlo.

L' ho detta !!

ps: Bingooooo.........c'ho azzeccato, abbiamo dato la risposta insieme.

Apo

[BMM]

Il profitto sintetico è il massimo tra i due risultati calcolati in questi due punti estremi.

è davvero il massimo o per caso è il minimo tra i due punti estremi? lo chiedo perchè ho notato che mi viene basso

grazie per le risposte!

[Francario Massimiliano]

Dico la mia, ma potrei dire benissimo una stronzata

Il profitto atteso è il valor medio dei profitti sintetici calcolati con il metodo montecarlo.

L' ho detta !!

ps: Bingooooo.........c'ho azzeccato, abbiamo dato la risposta insieme.

Apo

Sostanzialmente è corretto, anche se quando il calcolo del payoff produce un risultato pari a zero, il valore calcolato come media aritmetica è diverso da quello che si ottiene nel calcolo del profitto atteso, perchè gli zeri vengono saltati anche come conteggio.

Max Francario

[Francario Massimiliano]

è davvero il massimo o per caso è il minimo tra i due punti estremi? lo chiedo perchè ho notato che mi viene basso

grazie per le risposte!

Il profitto sintetico è il massimo tra i due punti presi in considerazione, che potrebbero anche essere molto "lontani" dal valore attuale del sottostante.

Max Francario