Video e report del 16/12/2011

[BMM]

Stavo facendo altre considerazioni sulla strategia...
E' vero che il payoff scende parecchio mettendo la protezione un pò più vicina, ma è anche vero che il margine è molto più basso...
Quindi supponendo di avere 10.000 euro da dedicare ad esempio a questa strategia...quante ne potresti mettere in piedi?
Nel caso della azzurrina credo 1 (o forse 2 al massimo), non sapendo quanto il broker marginerebbe...sarebbe pericoloso...
Nel caso della gialla sicuramente 2, quindi il premio sarebbe 536 € x 2 = 1072 €
Nel caso della viola sicuramente almeno 4, quindi 326 € x 4 = 1304 €
Quindi alla fine il payoff si abbassa ma a parità di margine se ne possono fare di più...

Sto sbagliando qualcosa?

sono "un attimo stanco" quindi devo rifletterci su meglio però ad una prima prova mi pare che è vero che te ne potresti permettere di più però con un payoff così relativamente basso non riusciresti più a fare le tre rollate previste nella prima fase del piano B

Forse già alla seconda rollata dovresti aumentare il numero dei contratti di call e put (seconda parte piano B) e comprandoti la nuova copertura che verrebbe a mancare saresti nuovamente con solo una rollata "quasi gratis" in canna

praticamente invece di raddoppiare i contratti ogni 3 rollate lo dovresti fare ogni 1 o 2 e considerando che parti avendoli già raddoppiati o quadruplicati per usare efficientemente tutto il denaro destinato al margine... temo che se ne possa perdere presto il controllo

oh, so bene che le protezioni ci vogliono sempre ma quello che non mi torna è riuscire ad inserirle in questa strategia senza appesantirla troppo, sono care!

Tiziano, prendere una protezione superlontana come una 4600 è davvero "utile" o è solo una giustificazione per la coscienza che pretende la sua protezione? ora sono cotto per vedere l'effetto che ha sui margini

ora vado a nanna (bel venerdì sera ) e buon weekend!

[jad]

Giusto per ragionarci su, a grandi linee,di che capitali bisogna disporre per mettere in piedi queste operazioni sul Dax?

[bergamin]

Giusto per ragionarci su, a grandi linee,di che capitali bisogna disporre per mettere in piedi queste operazioni sul Dax?

Dipende da dove comperi la copertura.
Comunque per avere un premio di 1000 euro ne devi mettere a margine almeno 6/7000.
A me questo prendono!

[okjon]

domando qualche gentile precisazione sul questo interessante ladder .
1: quando la linea blu dei guadagni tocca lo zero , il raddoppio delle due call va fatto
chiudendo prima il vecchio spread call venduto e aprendo non uno , ma due nuovi spread
belli pimpanti ?
2: in caso di ulteriore discesa ribassista e di nuovo incrocio della nuova linea blu con lo zero ,
che si fa con le call ? ci sono regole preferenziali da seguire oppure si inizia una guerra personale di sopravvivenza ? ringrazio . okjon .

[okjon]

domando qualche gentile precisazione sul questo interessante ladder .
1: quando la linea blu dei guadagni tocca lo zero , il raddoppio delle due call va fatto
chiudendo prima il vecchio spread call venduto e aprendo non uno , ma due nuovi spread
belli pimpanti ?
2: in caso di ulteriore discesa ribassista e di nuovo incrocio della nuova linea blu con lo zero ,
che si fa con le call ? ci sono regole preferenziali da seguire oppure si inizia una guerra personale di sopravvivenza ? ringrazio . okjon .

nuovo mio scritto dopo fiuto rinnovato . mi sono reso adesso conto del fatto che essendo
il segnale a 5750 , le call 5550 e 5650 sono itm , cosa insolita per me pratico a vista solo delle mibo . la put 5500 invece è out . mi sembra una cosa strana , forse mi mancava qualcosa
che sto imparando . bravi . okjon .

[BMM]

Tiziano, prendere una protezione superlontana come una 4600 è davvero "utile" o è solo una giustificazione per la coscienza che pretende la sua protezione? ora sono cotto per vedere l'effetto che ha sui margini

stavo provando a vedere come variavano i margini con la protezione a 4600, 5000 o 5200:



quando mi sono accorto di una cosa strana: facendo i conti con il calcolatore Eurex viene fuori che il margine richiesto con protezione 5200 è maggiore della massima perdita possibile

ho ricontrollato tutto più volte e non trovo l'errore, voi? ma come è possibile?

[Cagalli Tiziano]

stavo provando a vedere come variavano i margini con la protezione a 4600, 5000 o 5200:



quando mi sono accorto di una cosa strana: facendo i conti con il calcolatore Eurex viene fuori che il margine richiesto con protezione 5200 è maggiore della massima perdita possibile

ho ricontrollato tutto più volte e non trovo l'errore, voi? ma come è possibile?

Hai aggiornato la volatilità del calcolatore? Se ha valori strani anche i calcoli si sballano.

[BMM]

Hai aggiornato la volatilità del calcolatore? Se ha valori strani anche i calcoli si sballano.

si, avevo aggiornato sia i derivatives margin parameters sia i vola offsets

per sicurezza ora li ho aggiornati di nuovo ed il risultato non è cambiato

come tasso free risk ho messo 1.6666% pari all'euribor 6 mesi, gli altri dati sono tutti nello snapshot

[aksy]

Scusa Tiziano, tanto nel video che nel report di venerdì scorso, il valore attuale del sottostante che si legge alla destra, sulla tua versione di Fiuto Beta, è 5492 (registrato alle ore 10,35 del 16/12/2011), quando invece il valore corretto del Dax era di circa 250 punti più in alto, se non sbaglio. Questa presunta anomalia comporterebbe una diversa individuazione degli strike nella strategia illustrata oppure ciò non ha particolare rilevanza? Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano, tanto nel video che nel report di venerdì scorso, il valore attuale del sottostante che si legge alla destra, sulla tua versione di Fiuto Beta, è 5492 (registrato alle ore 10,35 del 16/12/2011), quando invece il valore corretto del Dax era di circa 250 punti più in alto, se non sbaglio. Questa presunta anomalia comporterebbe una diversa individuazione degli strike nella strategia illustrata oppure ciò non ha particolare rilevanza? Grazie.

Di nulla,
dato che non è tempo reale i dati differiscono.
Tu fai riferimento a 5492 e poi sposti gli strike sul valore attuale in cui verifichi i prezzi. 250 punti nel caso descritto.