Modello usato nelle simulazioni Monte Carlo

[Cagalli Tiziano]

Mi fa davvero piacere che le mie aree di interesse siano già terreno esplorato da parte tua.

Cmq ammetto di non aver ben compreso la logica seguita per la costruzione del canale, nè il motivo che ti ha spinto ad usare le ATM.
Se la logica è quella seguita nel calcolo del VIX dovresti usare put & call ad ogni livello di moneyness in quanto il VIX (al quadrato) è in realta lo strike dei variance swap sullo S&P500 e non la vola implicita nelle ATM su S&P.

Potresti anticiparci qualche dettaglio???

Ho usato le frasi "circa uguale a" e "attorno all'ATM".
Infatti ho usato circa lo stesso metodo usato per il VIX che non è per tutti gli strike ma per 8 sopra e 8 sotto l'ATM.
La materia è veramente bella ma non è da forum, la gente poi si spaventa e crede che per guadagnare bisogna sapere tutte quelle cose lì e si demoralizza.

Tranquilli che ciò che viene scritto tra learner e me serve per fare conti (i cui risultati sono su FIUTO) ma non per fare soldi.

[the learner]

Ho usato le frasi "circa uguale a" e "attorno all'ATM".
Infatti ho usato circa lo stesso metodo usato per il VIX che non è per tutti gli strike ma per 8 sopra e 8 sotto l'ATM.
La materia è veramente bella ma non è da forum, la gente poi si spaventa e crede che per guadagnare bisogna sapere tutte quelle cose lì e si demoralizza.

Tranquilli che ciò che viene scritto tra learner e me serve per fare conti (i cui risultati sono su FIUTO) ma non per fare soldi.

Ha assolutamente ragione Tiziano... Magari bastasse così "poco". Mi sarei già iscritto al master all'ETH ed avrei studiato per diventare il miglior quant di sempre.
E, invece, ho preferito andare a lavorare!
Ci sarà un motivo!?!?

[BMM]

La materia è veramente bella ma non è da forum, la gente poi si spaventa e crede che per guadagnare bisogna sapere tutte quelle cose lì e si demoralizza.

Tranquilli che ciò che viene scritto tra learner e me serve per fare conti (i cui risultati sono su FIUTO) ma non per fare soldi.

No problem, avevo capito lo spirito del discorso