Discussione: Gestione strategia delta 0
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09-01-12, 14:33 #1
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Gestione strategia delta 0
Buongiorno a tutti,
potreste darmi un parere sulla gestione di una strategia a delta 0
Faccio un esempio:
L idea è quella di entrare Long sull e-mini s&p 500 a 1280 con un contratto,
il mercato rintraccia a 1275, non esco in stop ma compro altri 2 contratti a 1275
e contemporaneamente vendo 6 call atm 1275 scadenza gennaio incassando 15 punti.
Il delta della strategia è quasi a 0 +150 future -167 le call,
vorrei intervenire sulla strategia una volta al giorno diciamo 30 minuti
prima della chiusura del mercato riportando il delta a 0, l idea è quella di comprare vendere altre call
una volta che il delta si sia spostato di uno 0.25 x 3 ovvero a 0.75 di delta portafoglio,
finche il theta non mi porterà in leggero gain x chiudere l intera strategia.
Volevo sapere se c è una maniera migliore per poter gestire l intera strategia.
Grazie
Saluti
P30