Strategy builder e chain opzioni

[Apocalips]

Buongiorno Andrea, questa mattina stavo studiando sul Dax il comportamento della volatilità delle opzioni al variare del sottostante ed in particolare l' indicatore filosofale di Pietro con il suo spread bid/ask rispetto al prezzo B&S
Ho osservato il tutto sullo strategy builder però poi mi sono accorto che aprendo la chain delle opzioni leggo rispetto a ciò che osservo sullo strategy delle indicazioni diverse per quanto riguarda i valori di volatilità, ask.T e bid.T
Come mai questa incongruenza ? non dovrei leggere la stessa cosa ?

ecco l'istantanea

grazie
Apo

[Denis Moretto]

Buongiorno Andrea, questa mattina stavo studiando sul Dax il comportamento della volatilità delle opzioni al variare del sottostante ed in particolare l' indicatore filosofale di Pietro con il suo spread bid/ask rispetto al prezzo B&S
Ho osservato il tutto sullo strategy builder però poi mi sono accorto che aprendo la chain delle opzioni leggo rispetto a ciò che osservo sullo strategy delle indicazioni diverse per quanto riguarda i valori di volatilità, ask.T e bid.T
Come mai questa incongruenza ? non dovrei leggere la stessa cosa ?

ecco l'istantanea

grazie
Apo

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

[okjon]

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

per denis . come si fà a richiamare la finestra " chain download " su fiuto beta ? a mercati chiusi è utile per i valori teorici . scusate l'intromissione e grazie . okjon .

[Denis Moretto]

per denis . come si fà a richiamare la finestra " chain download " su fiuto beta ? a mercati chiusi è utile per i valori teorici . scusate l'intromissione e grazie . okjon .

BAsta semplicemente che clicchi su aggiorna nella sezione opzioni, ed automaticamente se non ha dati ti mette i teorici..

[okjon]

BAsta semplicemente che clicchi su aggiorna nella sezione opzioni, ed automaticamente se non ha dati ti mette i teorici..

grazie gent. denis . okjon marcello .

[Apocalips]

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

Grazie Denis, quindi significa che se io volessi monitorare la vola della call e della put ATM sarebbe corretto farlo osservando le variazioni sullo strategy piuttosto che sulla chain ?
La precisione sarebbe maggiore e quindi anche il timing di ingresso ne gioverebbe.

Apo

[itaimbibi]

Buongiorno,

anch'io ho lo stesso problema, però mi sembra maggiore cioè si inverte anche il peso della volatilità implicita(in uno a favore call, nell'altro a favore put):

in questo esempio sulla chain le call2325gen. e put2325gen. avevano rispettivamente 26,8 e 25,1(sono arrivate anche a 27 e 24 circa) mentre sullo strategy nello stesso momento la vola era 25.06 e 26.68...

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

anch'io ho lo stesso problema, però mi sembra maggiore cioè si inverte anche il peso della volatilità implicita(in uno a favore call, nell'altro a favore put):

in questo esempio sulla chain le call2325gen. e put2325gen. avevano rispettivamente 26,8 e 25,1(sono arrivate anche a 27 e 24 circa) mentre sullo strategy nello stesso momento la vola era 25.06 e 26.68...

Ti riporto la risposta di Denis aggiungendo che la precisione ci serve quando le opzioni sono nel builder, cioè opzioni che sono già in strategia. Certo che sarebbe meglio averli uguali ma si dovrebbero utilizzare risorse maggiori che al momento vorremmo tenere per altri calcoli.
Se sarà una esigienza provvederemo (basta eseguire un numero uguali di passi di calcolo)

Ciao Apo,
la differenza è dovuta da un calcolo leggermente diverso tra la chain delle opzioni e la finestra del builder.
Questo perchè in quella della chain c'è un calolco più "leggero" in quanto ho più opzioni su cui devo calcolare il teorico mentre quello del builder è più preciso in quanto applico un calcolo più "profondo" e quindi preciso in quando ho meno opzioni sul quale calcolarlo.

[itaimbibi]

Grazie Tiziano, :-)

avevo letto la risposta di Denis e metto definitivamente una conferma al fatto che si debbano utilizzare i dati dello strategy builder.

Senza voler essere blasfemo, ciò che mi appare sulla chain (perlomeno dello stoxx) mi risulta fuorviante: ovvero a monte, le prime inferenze le faccio osservando la volatilità call-put dei vari strike della chain e poi decido se metterle nel basket, ma se questa è inversa a quella 'reale' (o più precisa) rappresentata dallo strategy, mi falsa il risultato...

come riportato oggi ad un certo punto sulla chain le atm gennaio avevano di VI call 27 e VI put 24, nello stesso momento sullo strategy erano invertite e così lo sono state tutto il giorno:piu' alta la VI delle call sulla chain, più alta la VI delle put sullo strategy. Poi lo stesso dovrebbe riflettersi su FSC, giusto?

PS. domanda filosofi-curiosa: se un calcolo è più leggero e l'altro più preciso..esiste un calcolo perfetto?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, :-)

avevo letto la risposta di Denis e metto definitivamente una conferma al fatto che si debbano utilizzare i dati dello strategy builder.

Senza voler essere blasfemo, ciò che mi appare sulla chain (perlomeno dello stoxx) mi risulta fuorviante: ovvero a monte, le prime inferenze le faccio osservando la volatilità call-put dei vari strike della chain e poi decido se metterle nel basket, ma se questa è inversa a quella 'reale' (o più precisa) rappresentata dallo strategy, mi falsa il risultato...

come riportato oggi ad un certo punto sulla chain le atm gennaio avevano di VI call 27 e VI put 24, nello stesso momento sullo strategy erano invertite e così lo sono state tutto il giorno:piu' alta la VI delle call sulla chain, più alta la VI delle put sullo strategy. Poi lo stesso dovrebbe riflettersi su FSC, giusto?

PS. domanda filosofi-curiosa: se un calcolo è più leggero e l'altro più preciso..esiste un calcolo perfetto?

Hai ragione! Comunque dato che non esegue l'ordine, l'errore è passabile. Ma sempre errore è.
Una maniera immediata sarebbe di aprire l'FSC e vedere lì il valore. Comunque metteremo a posto anche questo calcolo.

Per il p.s una risposta la trovi qui...e la conclusione è che maggior accuratezza=maggior potenza di calcolo.
Che era ciò che volevamo in parte evitare.