Discussione: Strategy builder e chain opzioni
-
16-01-12, 13:06 #11
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 31
...sulla serie di taylor sono quasi stramazzato al suolo
ma la volatilità del FSC si riferisce a quella della chain che è la meno precisa o mi son perso qualcosa?
percui l'unico modo (un pò forzato) mi sembra quello di scaricare nello strategy tutta la chain dei principali strike delle scadenze per avere i valori precisi.(aprendo un file-strategia a parte)
PS.
Ho osservato anche su Fiuto Beta in real time con Chain e Strategy e c'è un terzo valore di vola diverso dai due, a questo punto entro in crisi...Ultima modifica di itaimbibi; 16-01-12 alle 13:09
-
16-01-12, 13:56 #12
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,003
Secondo me ti complichi la vita: che differenza fa avere 1 o 2 punti in più o in meno su una volatilità. Ti hanno tecnicamente spiegato il motivo e su Fiuto Beta sarà che farà ancora meno cicli, credo.
Ma il punto è che la volatilità si traduce nel premio che incassi o paghi, se ti va bene quello sei a posto. Che siano 100 euro con 27 di vola o 100 euro con 28 di vola, sempre 100 euro sono.
Ti dico questo perchè all'inizio della mia esperienza in opzioni e cioè alcuni anni fa, ho perso tanto di quel tempo per cercare di capire formule e formulette, derivate prime e seconde.
Ma alla fine ho capito che sono gli euro quelli da guardare: se sono sufficienti per il rischio che mi prendo li accetto, altrimenti no.
-
18-01-12, 14:34 #13
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 31
Grazie del contributo di cui terrò conto…ma così mi stai dicendo che tutta la teoria sulla VI di put e call per fare delle inferenze, la posso mettere nel cassetto...giusto?
Tutto è nato dallo studio sul bid.ask dell’ottimo Pidi coniugato al video di Tiziano ed a tutta la teoria per verificare come essa viene prezzata e trarne un’informazione previsionale; quel che vorrei è solo sapere qual è lo strumento giusto da usare al fine di non trarre delle conclusioni errate.
Lungi da me studiare formule e formulette, però mi scontro con un percorso logico che non mi lascia scampo:
A - se la VI prezzata dal MM è importante per fare delle inferenze allora deve esistere uno strumento che sia affidabile nel dedurla (più risultati contrastanti = nessun risultato veritiero)
B - se la VI prezzata dal MM non è importante per fare delle inferenze allora cosa serve creare degli strumenti che la sviscerano?
Io propendo per la –A- ed intendendo che il più corretto fosse lo Strategy ho descritto il metodo (anche se un po’ macchinoso di spostare tutto dalla Chain allo Strategy) e ne chiedo conferma.
Ciao e grazie.
-
18-01-12, 14:50 #14
Per un calcolo preciso e per avere le informazioni sulla direzione, c'è il Market Pressure che prima si chiamava Tick counter che usiamo in Fiuto Beta, oppure il FSC su Fiuto Pro o ancora, sempre sul Pro il TTS.
Tutti questi tools sono di breve o brevissimo periodo, attorno al 5 minuti, servono per entrare a mercato e hanno calcoli precisissimi sulla volatilità...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
19-01-12, 14:14 #15
- Data Registrazione
- Oct 2009
- Messaggi
- 49
Dpd f
Buondì... gentilmente potreste postare il DPD di F...
Grazie
-
19-01-12, 14:26 #16
-
19-01-12, 14:27 #17
-
19-01-12, 14:34 #18
- Data Registrazione
- Oct 2009
- Messaggi
- 49
-
19-01-12, 14:37 #19
-
19-01-12, 15:23 #20
- Data Registrazione
- Oct 2009
- Messaggi
- 49