EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX)

[tucciotrader]

http://www.stoxx.com/indices/index_i...ml?symbol=V2TX

Qualcuno di voi usa la volatilità VSTOXX calcolata sulle opzioni dell'indice EURO STOXX 50?

Dal prospetto informativo leggo che:

The 12 VSTOXX, rolling indicies of 30, 60, 90, 100, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 and 360 days to expiration, are derived via linear interpolation of the two nearest subindicies.

Calculation of 8 sub-indicies per option expiry (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months) based on the square-root of the implied variance.

In pratica, come funziona questa VSTOXX?

Che differenza c'è tra VSTOXX a 30 giorni e VSTOXX 1 mese?

Grazie

[Francieeeeeeeeeeesco]

http://www.stoxx.com/indices/index_i...ml?symbol=V2TX

Qualcuno di voi usa la volatilità VSTOXX calcolata sulle opzioni dell'indice EURO STOXX 50?

Dal prospetto informativo leggo che:


In pratica, come funziona questa VSTOXX?

Che differenza c'è tra VSTOXX a 30 giorni e VSTOXX 1 mese?

Grazie

Buona domanda interesserebbe molto anche a me.

[tucciotrader]

http://www.stoxx.com/download/indice...tegy_guide.pdf

Da pagina 18 descrive il calcolo. Mi sembra di capire che il VSTOXX 1 month è relativo alle opzioni che scadono questo venerdi, mentre il VSTOXX 2 month è relativo alle opzioni che scadono il 17/02.

Tuttavia da lunedi 23 gennaio il VSTOXX 1 month dovrebbe essere calcolato sulla scadenza 17/02 e il VSTOXX 2 month sulla scadenza 16/03 ???