Salve a tutti,
scrivo per la prima volta su questo forum e solo ora mi sono registrato.
é da un pò di tempo che vi leggo ma solo ora ho avuto il "coraggio" di scrivere.

Ho conosciuto playoption ed il Sig. Cagalli in un incontro live a Milano tempo fa.
Mi ha colpito subito la sua capacità espositiva e da allora ho iniziato a seguire playoption.
e ne sono molto contento

opero con le opzioni da pivello perchè putroppo questo è quello che so fare...
ora,grazie ad uno studio più professionale della materia e magari un corso nella vostra sede che gradirei fare in futuro conciliando il mio lavoro,gradirei che la mia operatività diventasse un pochino più seria ma soprattutto profittevole.

gradirei capire una cosa :
se opero con opzioni eurostoxx di scadenza più lunghe rispetto alla prima scadenza quotata ad esempio giugno 2012 le greche appunto di queste opzioni su quale sottostante le vado a calcolare ?

cioè, inserisco su fiuto alla voce sottostante il valore del sottostante attuale oppure il valore del future giugno?

se mi è stato ben spiegato ad un corso che purtroppo per ovvi motivi non posso citare ma che non farei mai fare a nessuno perchè mi è stato anche insegnato a vendere senza protezioni, mi è stato detto che le opzioni scontano già stacchi di dividendi ed eventuali abbattimenti di prezzo.
quello che però non capisco è come devo fare a calcolarmi le greche del mio portafoglio.

se lavoro su una scadenza che è quotata dal rispettivo future esempio appunto giugno 2012 io me ne infischio del valore indice attuale e inserisco su fiuto il future giugno oppure le greche si calcolano in automatico sul valore dell' indice attuale ?

gradirei conferma.

Vivissimi complimenti per la vostra struttura.

grazie. Mario