Originariamente Scritto da
pidi10
Io per farmi capire ho menzionato lo spread e lo strangle.
Ma in effetti ci sono 2 strike a delta negativo e 1 strike a delta positivo.
Quindi è la logica del delta ( e possibilmente della vola) che va seguita non quella dello strangle e dello spread.
Io l'ho sempre messa a mercato nella seguente seguenza
Prima Put comprate e poi call comprate o il contrario a seconda dell'andamento del mercato.
Poi l'opzione venduta a seconda della sua vola e del suo delta.
Il tutto in 3 giorni o 4 in modo da avere il massimo su ogni posizione.
Ci sarebbe veramente da vendere l'opzione centrale prima della scadenza delle opzioni precedenti, negli ultimi giorni. perchè li la vola è al massimo. Ma non è prudente vendere prima di comprare.
Calcola che ogni euro risparmiato è un euro di rischio/theta in meno.
Tanto poi c'è tutto il mese davanti!