2000 € al mese

[BMM]

Anche secondo me la versione postata dovrebbe essere migliore nel caso di discesa ma è stato ribadito più volte il contrario.

Anche io avevo avuto la stessa perplessità, avete fatto bene a riproporre

[Gianni51]

a proposito della necessità cui fa riferimento Marcello di monitorare in tempo reale il grafico della volatilità verace del bid e ask con i suoi cilci giornalieri mi chiedo ancora oggi come si fa tecnicamente con excel a graficare i valori che compaiono in una cella.

Credevo fosse semplice.

Non lo è.

Apo

basta che decidi l'intervallo di tempo in cui tu vuoi segnare il valore che compare in una determinata cella ed ogni volta che scatta l'intervallo di tempo stabilito fai scrivere il valore di quella cella in un'altra pagina
Per l'intervallo di tempo si puo' usare la funzione Timer ( ti da il numero di secondi passati dalle ore 24.00)
Evidentemente ad ogni nuova scrittura devi cambiare la cella in cui scrivi il valore.
Se vuoi ti mando un esempio di come fare

[Thalos]

Il green-red è un bel indicatore di barre consecutive in trend che può fornirci un indice di probabilità statistica sfruttabile a nostro vantaggio se però viene correttamente interpretato altrimenti diventa fuorviante e pericoloso.

Ipotizziamo nel caso specifico postato da Tiziano che io mi trovi oggi su una consecutività verde di 4.

Il ragionamento da fare è il seguente:

Se io oggi volessi calcolare la probabilità statistica che la barra di domani chiuda sotto la chiusura di quella di oggi il calcolo che devo fare è il seguente:

A = Conto nelle 400 barre del campione quante volte si è raggiunto una consecutività di 4
B = Conto quante volte il numero di barre a 4 ha incrementato a 5

A questo punto la probabilità statistica P che domani avrò una chiusura inferiore a quella di oggi è data dal seguente calcolo:

P = 1- (B/A)

Nell’esempio postato A =15 e B= 3 quindi
P = 1- (3/15) = 1 - 0.2 = 0.8 cioè domani avrò una probabilità dell’80% di vedere una barra rossa.

L’errore che non bisogna mai commettere è quello di mettere al denominatore 400 anziché A per cui occhio.


Tiziano, se ho detto una fesseria sbattimi nella sezione strafalcioni

Apo

Scusa l' ignoranza, ma invece al contrario per la percentuale che ci sia la barra verde la formula come si mette.....
Grazie

[Apocalips]

Scusa l' ignoranza, ma invece al contrario per la percentuale che ci sia la barra verde la formula come si mette.....
Grazie

Se 100% è la certezza e 80% è la probabilità statistica calcolata di vedere una barra rossa allora quella di vedere una barra verde non può che essere 20%

Apo

[Cagalli Tiziano]

Scusa l' ignoranza, ma invece al contrario per la percentuale che ci sia la barra verde la formula come si mette.....
Grazie

In ogni caso non è un indicatore per fare trading direttamente.

Serve come ausilio, nel campo statistico, nelle decisioni di correzione di strategia e di implemento di contratti.

Ad esempio, supponiamo che secondo il mio piano di marcia oggi debba essere il giorno in cui posiziono una parte dei contratti di opzione.
Ebbene se ho la probabilità che domani sia una giornata più favorevole per le mie posizioni, allora attendo il giorno dopo.

Se dovessi incrementare la vendita di Put e la probabilità che domani ci sia una giornata negativa (barra RED) è dell'80% è chiaro che aspetterò.

Quell'indicatore serve per decisioni di questo genere.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, se ho detto una fesseria sbattimi nella sezione strafalcioni
Apo

Arguto e competente! Bravo.

[chrisbasetta]

Io per farmi capire ho menzionato lo spread e lo strangle.
Ma in effetti ci sono 2 strike a delta negativo e 1 strike a delta positivo.
Quindi è la logica del delta ( e possibilmente della vola) che va seguita non quella dello strangle e dello spread.

Io l'ho sempre messa a mercato nella seguente seguenza

Prima Put comprate e poi call comprate o il contrario a seconda dell'andamento del mercato.
Poi l'opzione venduta a seconda della sua vola e del suo delta.
Il tutto in 3 giorni o 4 in modo da avere il massimo su ogni posizione.

Ci sarebbe veramente da vendere l'opzione centrale prima della scadenza delle opzioni precedenti, negli ultimi giorni. perchè li la vola è al massimo. Ma non è prudente vendere prima di comprare.

Calcola che ogni euro risparmiato è un euro di rischio/theta in meno.

Tanto poi c'è tutto il mese davanti!

Credo che negli ultimi due mesi visti i movimenti la strategia alla Pidi sul Bund avrebbe funzionato egregiamente....

[pidi10]

Credo che negli ultimi due mesi visti i movimenti la strategia alla Pidi sul Bund avrebbe funzionato egregiamente....

Il Bund si è fatto da poco 48 tick in 7 minuti.
Questi sono tempi da straddle comprati.
La strategia indicata certamente è dirompente in questo momento, anche senza aggiustarla a fine mese, visto che è difficile trovare i prezzi.