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  1. #11

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    Oppure si potrebbe pensare ad un successivo aggiornamento alle 14.30 - 15.00 in modo tale da avere i dati uguali.

    Per quanto riguarda invece i mercati usa, aggiornando la situazione alle 10.30, non ci dovrebbero essere problemi nel presentare la situazione ufficiale degli open interest post chiusura borsa. Almeno credo.

  2. #12

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    volume open interest

    ... sarebbe utile conoscere il volume degli open interest in % rispetto alla capitalizzazione di borsa del relativo sottostante ? ... in altre parole X contratti potrebbero essere il 2% o il 30% della capitalizzazione di una societÓ , .... dal punto di vista della strategia potrebbe essere utile o meno ?
    ... domanda di riserva, dove si pu˛ trovare il dato della capitalizzazione di borsa di una societÓ ?
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  3. #13

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    volume stock Vs. volume opzioni

    analisi del titolo UBI :
    le azioni in circolazione dovrebbero essere 902milioni ,
    la media giornaliera degli scambi (azioni) 5,125k ,
    il volume medio delle opzioni scambiate in febbraio Ŕ call 450 contratti e put 315 contratti , pari a 225k azioni call e 157,5k azioni put ,

    la variazione open interest tra il 20 e 18 febbraio (diamo i numeri) Ŕ stata di call 111 contratti pari a 55,5k azioni e di put 178 contratti pari a 89k azioni
    = in pratica 10 volte il volume giornaliero del rispettivo stock ?!?

    se i dati che ho raccolto sono esatti, praticamente il mercato si muove/decide sui derivati ( e non ho analizzato future ) ....
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  4. #14

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    PUT sintetiche valore strategico ?

    ... se vedo aumentare i contratti delle PUT a uno strike superiore a quello attuale di mercato , significa che sono delle PUT sintetiche, quindi chi le ha vendute Ŕ andato short sul titolo , corretto ? .. ... ai fini della strategia come considero il tutto , una indicazione al ribasso del titolo o una posizione neutra ?
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  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ... se vedo aumentare i contratti delle PUT a uno strike superiore a quello attuale di mercato , significa che sono delle PUT sintetiche, quindi chi le ha vendute Ŕ andato short sul titolo , corretto ? .. ... ai fini della strategia come considero il tutto , una indicazione al ribasso del titolo o una posizione neutra ?
    Come se fossero Call, per cui ribassista.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

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    Come se fossero Call, per cui ribassista.
    ... bene, allora l'istituzionale ha incassato il premio e si Ŕ coperto, strategia chiarita ...
    ma chi ha comprato dette PUT a che fine l'ha fatto ? o sono rimaste in pancia al MM ?
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ... bene, allora l'istituzionale ha incassato il premio e si Ŕ coperto, strategia chiarita ...
    ma chi ha comprato dette PUT a che fine l'ha fatto ? o sono rimaste in pancia al MM ?
    Chi ha comperato quelle put o altre comperate, fa la fine che fanno tutti i compratori:
    perde i soldi nell'80% dei casi. Dati statistici dicono che Ŕ l'80% delle opzioni a scadere OTM...per cui se le comperi hai l'80% di probabilitÓ di perdere!

    E' anche vero che molte opzioni comperate fanno parte di una strategia complessa ad esempio uno spread.
    In questo caso il medesimo trader che ha eseguito entrambe le legs potrebbe comunque avere un guadagno "totale" dato dalla differenza del premio maggiore della venduta.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

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    settimanali

    ... nell'open interest Vi sono anche le opzioni settimanali corretto ?
    grazie in anticipo
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  9. #19

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    call itm

    ... ho notato oggi guardando sp500 una barra Call di circa 25000 contratti strike 980 , ....
    mi chiedevo che strategia pu˛ essere comprare un simile strike ?! ...

    Img 1_2012,04,18.png
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  10. #20
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ... nell'open interest Vi sono anche le opzioni settimanali corretto ?
    grazie in anticipo

    yes
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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