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  1. #1

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    Grafico variazione Open Interest per Scadenza

    Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la variazione dell'Open Interest suddiviso per scadenza

  2. #2
    L'avatar di Apocalips
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    Segnalo uno sdoppiamento dei grafici su alcuni strike del Sp500

    open.PNG

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #3
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Segnalo uno sdoppiamento dei grafici su alcuni strike del Sp500

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    Apo
    Ciao Apo,
    domani verifichiamo in quanto la fonte dati gratuita che utilizziamo ci fornisce i doppi strike, per il fatto delle scad Americane ed Europee

  4. #4
    L'avatar di familytaz
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    Ecco le scadenze ;-)
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  5. #5

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    non mi tornano i numeri di diamo i numeri ;-)

    mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
    oi.jpg
    mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
    oi2.jpg
    come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

    Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Docci Visualizza Messaggio
    mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
    oi.jpg
    mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
    oi2.jpg
    come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

    Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi

    Per me c'e' qualche problema nello scarico dati.

  7. #7
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Docci Visualizza Messaggio
    mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse
    oi.jpg
    mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse
    oi2.jpg
    come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

    Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi
    Ciao....ti è scappata la risposta :-)
    Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:

    "Tranquillo che è tutto in regola!
    Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
    Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
    L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
    In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
    Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato
    "

    Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry

    Ciao Ciao

  8. #8

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao....ti è scappata la risposta :-)
    Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:

    "Tranquillo che è tutto in regola!
    Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
    Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
    L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
    In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
    Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato"

    Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry

    Ciao Ciao
    Grazie Andrea.

    In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?

    In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...

    buon lavoro!

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Docci Visualizza Messaggio
    Grazie Andrea.

    In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?

    In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...

    buon lavoro!
    Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.

    Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.

    Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!
    Grazie a te, Tiziano!!! E' un paradosso che sia tu a ringraziare, quando quotidianamente mi sento in debito nei tuoi confronti e del tuo staff!

    Ora i conti tornano, mi sembrano coerenti i grafici... strumenti fantastici!

    grazie grazie grazie (leva 1:3)

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