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Pagina 1 di 6 123 ... Ultima
  1. #1

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    Grafico Smile della VolatilitÓ Implicita

    Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la volatilitÓ di Call e Put delle prime tre scadenza quotate
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 28-08-12 alle 15:43

  2. #2

    Data Registrazione
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    differenza con Fbeta

    Ciao,

    ci sono grosse differenze con i grafici su fiuto.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 01-02-12 alle 20:01 Motivo: allegato immagine in formato light.

  3. #3
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Ciao,

    ci sono grosse differenze con i grafici su fiuto.Allegato 6901
    Ciao,
    la differenza Ŕ dovuta al diverso momento in cui sono stati aggiornati i dati.
    Tutto

    Ciao Ciao

  4. #4

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao,
    la differenza Ŕ dovuta al diverso momento in cui sono stati aggiornati i dati.
    Tutto

    Ciao Ciao
    Sorry!

    A che ora vengono aggiornate quelle sul sito, c`e` riportato da qualche parte?


    Ciao

  5. #5

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    Quello che ho capito...

    Buongiorno,
    approfitto di questa discussione per chiedere dei chiarimenti su questo tool.

    Cerco di raccontare quanto ho capito sperando che qualcuno possa confermare o correggere.

    Innanzittutto questo tool Ŕ identico alla "Vista ProbabilitÓ" di Fiuto Beta.

    Leggendo sul forum si trovano alcune spiegazioni su come viene fatto il calcolo:
    giornalmente vengono prese le volatilitÓ delle opzioni ATM, sia CALL sia PUT, si calcola il valor medio e questo Ŕ il dato da plottare.
    Questo calcolo va fatto sulle a tre scadenze ovvero a 30, 60 e 90 giorni.

    Ora iniziano ad emergere le domande:
    - Quante opzioni CALL e PUT ATM si considerano?
    - Quando si acquisiscono i valori? A chiusura?

    Considero un sottostante come EUROSTOXX50, stamattina vedo che le scadenze sono:

    Scadenze Giorni
    Marzo 26
    Aprile 61
    Maggio 117

    in generale non trovo opzioni con scadenza a 30, 60 e 90gg; esiste una formula per compensare lo scostamento temporale?

    Grazie e buona giornata!

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da plalvaro Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    approfitto di questa discussione per chiedere dei chiarimenti su questo tool.

    Cerco di raccontare quanto ho capito sperando che qualcuno possa confermare o correggere.

    Innanzittutto questo tool Ŕ identico alla "Vista ProbabilitÓ" di Fiuto Beta.

    Leggendo sul forum si trovano alcune spiegazioni su come viene fatto il calcolo:
    giornalmente vengono prese le volatilitÓ delle opzioni ATM, sia CALL sia PUT, si calcola il valor medio e questo Ŕ il dato da plottare.
    Questo calcolo va fatto sulle a tre scadenze ovvero a 30, 60 e 90 giorni.

    Ora iniziano ad emergere le domande:
    - Quante opzioni CALL e PUT ATM si considerano?
    - Quando si acquisiscono i valori? A chiusura?

    Considero un sottostante come EUROSTOXX50, stamattina vedo che le scadenze sono:

    Scadenze Giorni
    Marzo 26
    Aprile 61
    Maggio 117

    in generale non trovo opzioni con scadenza a 30, 60 e 90gg; esiste una formula per compensare lo scostamento temporale?

    Grazie e buona giornata!

    La formula Ŕ simile a quella del VIX ed ho giÓ messo tempo fa tutto l'algoritmo..basta che lo cerchi.

    Al momento per˛ ho anche scritto che i dati che ci sono su Diamo i Numeri sono solo la volatilitÓ storica del sottostante perchŔ abbiamo fatto un errore nel raccogliere la "storia".
    Tra circa 60 giorni avremo i dati completi e li metteremo.

    Grazie a te
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

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    Rifacendomi alla recente segnalazione di Tiziano in merito a questo:

    stoxx.jpg

    come si spiega questa differenza notevole sul FTSEMIB:

    ftse.jpg

    ???

    Grazie

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La formula Ŕ simile a quella del VIX ed ho giÓ messo tempo fa tutto l'algoritmo..basta che lo cerchi.

    Al momento per˛ ho anche scritto che i dati che ci sono su Diamo i Numeri sono solo la volatilitÓ storica del sottostante perchŔ abbiamo fatto un errore nel raccogliere la "storia".
    Tra circa 60 giorni avremo i dati completi e li metteremo.

    Grazie a te
    Tiziano, come procede il ripopolamento del database della vola implicita ?
    Vedere solo quello della volatilita' storica non ci consente di cogliere le migliori opportunitÓ derivanti da eventuali scostamenti dei 2 grafici.

    Attendiamo con ansia

    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Tiziano, come procede il ripopolamento del database della vola implicita ?
    Vedere solo quello della volatilita' storica non ci consente di cogliere le migliori opportunitÓ derivanti da eventuali scostamenti dei 2 grafici.

    Attendiamo con ansia

    Apo

    Arrivano a breve, sono quasi pronti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10

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    Mi sa che bisogna fare qualcosina sullo zoom delle y

    finale002.png

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