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  1. #21
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Aiutate un princiapiante ad interpretare questi grafici schizzofrenici?
    Grazie
    Su Maggio vedi che lo smile Ŕ pi¨ alto quello delle Call agli strike attorno all'ATM.
    Quindi l'assicurazione, ovvero il premio a rischio, ti dice che prevedono un rimbalzo.
    Su Giugno la situazione ritorna normale in quanto le Put sono sempre quotate pi¨ a rischio perchŔ le discese sono pi¨ repentine.
    Se ritorna normale significa che non hanno indicazioni particolari e quindi prezzano lateralitÓ.

    La conclusione:
    rimabalzo a breve e poi trend laterale.

    Ovviamente gli smile cambiano e l'analisi va fatta in divenire.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #22

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Su Maggio vedi che lo smile Ŕ pi¨ alto quello delle Call agli strike attorno all'ATM.
    Quindi l'assicurazione, ovvero il premio a rischio, ti dice che prevedono un rimbalzo.
    Su Giugno la situazione ritorna normale in quanto le Put sono sempre quotate pi¨ a rischio perchŔ le discese sono pi¨ repentine.
    Se ritorna normale significa che non hanno indicazioni particolari e quindi prezzano lateralitÓ.

    La conclusione:
    rimabalzo a breve e poi trend laterale.

    Ovviamente gli smile cambiano e l'analisi va fatta in divenire.
    Grazie Tiziano ... ma come si spiegano gli alti e bassi della volatilitÓ delle put negli strike vicini?

  3. #23
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano ... ma come si spiegano gli alti e bassi della volatilitÓ delle put negli strike vicini?

    Quella Ŕ solo la forma naturale che deve avere lo smile vicino a scadenza.
    Non concentrarti sulla forma ma solo sulla posizione ATM di una serie rispetto ad un'altra.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Quella Ŕ solo la forma naturale che deve avere lo smile vicino a scadenza.
    Non concentrarti sulla forma ma solo sulla posizione ATM di una serie rispetto ad un'altra.
    Capito .... grazie.

  5. #25
    L'avatar di Apocalips
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    Tiziano, Come procede con il ripristino dei grafici della volatilitÓ implicitÓ ?
    per me Ŕ un fastidio enorme andare a cercarli su altre piattaforme o sul web.

    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  6. #26

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    mi associo ad Apo in pi¨, se non sbaglio, si era parlato anche di un qualche strumento per la sua valutazione intraday, la cosa mi Ŕ tornata alla mente dopo il tuo intervento al ITF sulla vola intraday

  7. #27
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Ciao ragazzi,
    appena finiamo FiutoPRO (e non manca molto) vedremo di sistemare anche questo..

    Ciao Ciao

  8. #28
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Tiziano, Come procede con il ripristino dei grafici della volatilitÓ implicitÓ ?
    per me Ŕ un fastidio enorme andare a cercarli su altre piattaforme o sul web.

    Apo
    In questi giorni abbiamo fatto i rally per portare a casa la pagnotta e dato che il pilota pi¨ esperto hanno detto che sono io, mi hanno lasciato al volante!

    Da lunedý "sistemo il sitema" della volatilitÓ e credo di riuscirci nella settimana.
    Poi Max lo codificherÓ velocemente.
    Questa modifica si rende necessaria perchŔ i server non Ŕ che siano poi cosý sicuri e immagazzinare tutte le quotazioni di tutti i titoli (2200) per tutti gli strike crea un affaticamento del sistema che adesso deve anche calcolare i DPD e la strategia in reale.

    Quindi debbo solo trovare una formula che mi permetta di immagazzinare una curva per ogni scadenza nel momento stesso in cui si Ŕ formata. Essere certo di aver scartato i valori dovuti ad ordini "Market" ed il gioco Ŕ fatto. Tutto diventa pi¨ snello.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #29
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    In questi giorni abbiamo fatto i rally per portare a casa la pagnotta e dato che il pilota pi¨ esperto hanno detto che sono io, mi hanno lasciato al volante!
    ... e scommetto che hai fatto anche il miglior tempo sul giro

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 25-05-12 alle 21:54
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  10. #30
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    ... e scommetto che hai fatto anche il miglior tempo sul giro

    Apo
    Sý, ho fatto il tempo migliore!!!

    ero da solo per˛
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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