Discussione: Grafico Smile della Volatilità Implicita
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24-01-12, 16:37 #1
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Grafico Smile della Volatilità Implicita
Discussione dedicata al plugin del grafico che visualizza la volatilità di Call e Put delle prime tre scadenza quotate
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 28-08-12 alle 15:43
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01-02-12, 16:07 #2
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differenza con Fbeta
Ciao,
ci sono grosse differenze con i grafici su fiuto.Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 01-02-12 alle 20:01 Motivo: allegato immagine in formato light.
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01-02-12, 16:49 #3
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01-02-12, 17:00 #4
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20-02-12, 07:55 #5
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Quello che ho capito...
Buongiorno,
approfitto di questa discussione per chiedere dei chiarimenti su questo tool.
Cerco di raccontare quanto ho capito sperando che qualcuno possa confermare o correggere.
Innanzittutto questo tool è identico alla "Vista Probabilità" di Fiuto Beta.
Leggendo sul forum si trovano alcune spiegazioni su come viene fatto il calcolo:
giornalmente vengono prese le volatilità delle opzioni ATM, sia CALL sia PUT, si calcola il valor medio e questo è il dato da plottare.
Questo calcolo va fatto sulle a tre scadenze ovvero a 30, 60 e 90 giorni.
Ora iniziano ad emergere le domande:
- Quante opzioni CALL e PUT ATM si considerano?
- Quando si acquisiscono i valori? A chiusura?
Considero un sottostante come EUROSTOXX50, stamattina vedo che le scadenze sono:
Scadenze Giorni
Marzo 26
Aprile 61
Maggio 117
in generale non trovo opzioni con scadenza a 30, 60 e 90gg; esiste una formula per compensare lo scostamento temporale?
Grazie e buona giornata!
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20-02-12, 08:59 #6
La formula è simile a quella del VIX ed ho già messo tempo fa tutto l'algoritmo..basta che lo cerchi.
Al momento però ho anche scritto che i dati che ci sono su Diamo i Numeri sono solo la volatilità storica del sottostante perchè abbiamo fatto un errore nel raccogliere la "storia".
Tra circa 60 giorni avremo i dati completi e li metteremo.
Grazie a te..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-02-12, 23:29 #7
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31-03-12, 20:57 #8....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-03-12, 21:22 #9
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03-04-12, 08:35 #10
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