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  1. #431

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    Citazione Originariamente Scritto da Aribola Visualizza Messaggio
    Quindi se si vuole "scimmiottare" le mani forti bisogna:

    a) cercare di riprodurre fedelmente il PayOff della "Strategia del Mercato" su una sola scadenza.
    b) cercare di riprodurre fedelmente il PayOff della "Strategia del Mercato" su più scadenze.
    c) non ho c'ho capito nulla

    a,b o c?
    Quancuno sa indirizzarmi?

  2. #432

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    Buongiorno Tiziano,
    ti chiedo alcune precisazioni.

    Stamattina stavo guardando il grafico della strategia del mercato su EStoxx50 e complice il rialzo è passata da condor a spread ribassista di call a backspread di call.
    Siccome il passaggio da spread ribassista di call a backspread è stato fatto solo aumentando il numero di comprate call, è possibile sapere quale è il rapporto tra comprate e vendute con cui viene disegnato il payoff del backspread?
    Anche perchè in questo modo si potrebbe capire se il delta negativo di partenza, è stato solo abbassato oppure girato in positivo.

    Altra cosa.
    Continuando il rialzo, il backspread di call è sparito dal disegno, mentre è ritornato ad essere visibile lo spread rialzista di put che faceva parte del condor iniziale.
    Posso dedurre che da questo livello in su, il mercato sia orientato a rialzo?

    Grazie, Manuel
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  3. #433
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    è possibile sapere quale è il rapporto tra comprate e vendute

    il mercato sia orientato a rialzo?

    Grazie, Manuel
    Ciao caro,

    Non è disponibile il numero del rapporto

    Sì è tornato rialzista ma un pò meno
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #434

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao caro,

    Non è disponibile il numero del rapporto

    Sì è tornato rialzista ma un pò meno
    Intanto grazie.

    Una cosa non riesco a capire.

    Partendo dal caso dello stoxx di stamattina, è partito a rialzo e lo ha incrementato.
    Se guardo il delta della SdM, vista la distanza degli strike tra lo spread di put e quello di call, 25 contro 175, il delta è sempre stato negativo, indipendentemente dalla scadenza usata.
    Questo almeno fino a quando la parte call non è sparita ed è comparsa solo la parte put, con delta positivo ma molto più basso (da -0.30/-0.35 lato call a 0.05 x lato put)

    Ora se avessi una posizione call a mercato, -C3400 ad esempio, mi trovo ad avere il mercato che sale e mi viene contro, il mio delta negativo che aumenta, ma un'indicazione dalla SdM contraria ossia che il mercato è posizionato con delta negativo.
    In questi casi cosa si potrebbe fare?
    Attendere e non fare nulla fintanto che la Sdm non sia girata in spread rialzista?
    E nel caso di spread rialzista confermato, mi converrebbe solo rollare piuttosto che coprire con l'arrocco, visto il basso delta dello spread rialzista (in confronto al delta che aveva la SdM all'inizio)?

    Grazie.

  5. #435
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Intanto grazie.

    Una cosa non riesco a capire.

    Partendo dal caso dello stoxx di stamattina, è partito a rialzo e lo ha incrementato.
    Se guardo il delta della SdM, vista la distanza degli strike tra lo spread di put e quello di call, 25 contro 175, il delta è sempre stato negativo, indipendentemente dalla scadenza usata.
    Questo almeno fino a quando la parte call non è sparita ed è comparsa solo la parte put, con delta positivo ma molto più basso (da -0.30/-0.35 lato call a 0.05 x lato put)

    Ora se avessi una posizione call a mercato, -C3400 ad esempio, mi trovo ad avere il mercato che sale e mi viene contro, il mio delta negativo che aumenta, ma un'indicazione dalla SdM contraria ossia che il mercato è posizionato con delta negativo.
    In questi casi cosa si potrebbe fare?
    Attendere e non fare nulla fintanto che la Sdm non sia girata in spread rialzista?
    E nel caso di spread rialzista confermato, mi converrebbe solo rollare piuttosto che coprire con l'arrocco, visto il basso delta dello spread rialzista (in confronto al delta che aveva la SdM all'inizio)?

    Grazie.
    Sicuramente non attendere. poi per scegliere una delle due mosse dipende, sono buone entrambe.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #436

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    Ok, grazie mille.

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