Grafico Strategia del Mercato

[Cagalli Tiziano]

E interessante osservare come la strategia del mercato ha oggi fotografato alla perfezione i movimenti del nostro indice risultati incredibilmente scorrelati con gli altri listini europei. Le varie istantanee della SDM hanno assecondato tutte le fasi della giornata in particolare dalle ore 14 circa quando sui minimi di gionata la SDM si è girata da figura neutrale a rialzista rimanendovi fino alla fine.

Allegato 11924

Ottima bussola la SDM.

Apo

Ti racconto di oggi caro Apo!

Abbiamo avuto un momento di grande lavoro perchè stiamo facendo quasi tutto a mano e gli spread erano molto ampi e non si riusciva ad eseguire una fava.
Avevo appena fatto l'arrocco una mezz'ora prima, ho delle 15750 e ho comperato delle 16000.
Appena si è girata la SM ho iniziato a smobilizzare a gruppi di 5 opzioni alla volta.
Però, ogni volta che rintracciava si allargavano ancora di più gli spread e così inficiava tutto il delta che si recuperava solo teoricamente.

Alla fine, un sacco di punti buttati alle ortiche mi hanno abbassato il payoff di quasi la metà!
Stessa strategia ma fatta sul Dax, mi ha abbassato il payoff di pochissimo.
Identica sul Cac 40, arrocco e ritorno, ci ho pure guadagnato.

Conclusione sul FTSMIB si riesce a coprirsi solo con i future, le opzioni ad arrocco, una volta messe non le togli più.

Domani me li riprendo con la settimanale in scadenza vendento ATM e coprendo in delta con il future..voglio proprio vedere!

[the learner]

Ti racconto di oggi caro Apo!

Abbiamo avuto un momento di grande lavoro perchè stiamo facendo quasi tutto a mano e gli spread erano molto ampi e non si riusciva ad eseguire una fava.
Avevo appena fatto l'arrocco una mezz'ora prima, ho delle 15750 e ho comperato delle 16000.
Appena si è girata la SM ho iniziato a smobilizzare a gruppi di 5 opzioni alla volta.
Però, ogni volta che rintracciava si allargavano ancora di più gli spread e così inficiava tutto il delta che si recuperava solo teoricamente.

Alla fine, un sacco di punti buttati alle ortiche mi hanno abbassato il payoff di quasi la metà!
Stessa strategia ma fatta sul Dax, mi ha abbassato il payoff di pochissimo.
Identica sul Cac 40, arrocco e ritorno, ci ho pure guadagnato.

Conclusione sul FTSMIB si riesce a coprirsi solo con i future, le opzioni ad arrocco, una volta messe non le togli più.

Domani me li riprendo con la settimanale in scadenza vendento ATM e coprendo in delta con il future..voglio proprio vedere!

Ciao Tiziano, ciao Apo,

io lavoro quasi esclusivamente in automatico per cui DPD e SDM non li posso integrare nella mia operatività.
Tuttavia ogni tanto butto un'occhio ad entrambi per vedere se conviene cambiare qualche livello dei workflow o addirittura disabilitare qualche condizione.
Chiedo però una conferma a voi sul mio modo di procedere.
Oggi ero ribassista con uno spread costruito molto bene e rapporto rischio:profitto pari a 400:800. Strategia già in gain. Eurostoxx in discesa sotto i 2730... visti i DPD crescere lato put ho deciso di anticipare la ricopertura di una gamba dello spread (call corta) per girare il delta (mettendolo quasi a zero ma gamma alto per cui strategia rialzista... in pratica un backspread rialzista con rischio molto basso).
Ciò su cui chiedo conferma è se ho interpretato bene alcune tue frasi dette in passato, tipo che nella gestione di una strategia non si guardano gli indicatori (lagging per costruzione) ma solo le greche. Intendi dire che: il mercato inizia a salire tot punti io giro il delta al rialzo... torna a scendere e giro il delta al ribasso non preoccupandomi di cosa mi dice l'analisi tecnica (o cmq dandogli una importanza solo relativa)?
Io sto adottando questo modo di procedere ora ed è la prima strategia in reale su cui lo faccio.
Il mio non è stato un arrocco ma il risultato è qualcosa di molto simile (non ho comprato una call sullo strike che non avevo ma ho coperto uno strike che avevo venduto).

Questa operatività, ammesso che io l'abbia capita bene, mi piace moltissimo anche se si sposerebbe alla perfezione con la lettura realtime di DPD e strategia.
Ad esempio io ho scelto il delta quasi-zero dopo aver letto i DPD, senza di essi avrei potuto solo decidere di girare il delta e poi rigirarlo se i prezzi fossero iniziati a scendere, con ovvie perdite da finanziare con nuove vendite.

Potreste però dirmi se ho interpretato bene questo stile operativo?

Grazie!

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, ciao Apo,

io lavoro quasi esclusivamente in automatico per cui DPD e SDM non li posso integrare nella mia operatività.
Tuttavia ogni tanto butto un'occhio ad entrambi per vedere se conviene cambiare qualche livello dei workflow o addirittura disabilitare qualche condizione.
Chiedo però una conferma a voi sul mio modo di procedere.
Oggi ero ribassista con uno spread costruito molto bene e rapporto rischio:profitto pari a 400:800. Strategia già in gain. Eurostoxx in discesa sotto i 2730... visti i DPD crescere lato put ho deciso di anticipare la ricopertura di una gamba dello spread (call corta) per girare il delta (mettendolo quasi a zero ma gamma alto per cui strategia rialzista... in pratica un backspread rialzista con rischio molto basso).
Ciò su cui chiedo conferma è se ho interpretato bene alcune tue frasi dette in passato, tipo che nella gestione di una strategia non si guardano gli indicatori (lagging per costruzione) ma solo le greche. Intendi dire che: il mercato inizia a salire tot punti io giro il delta al rialzo... torna a scendere e giro il delta al ribasso non preoccupandomi di cosa mi dice l'analisi tecnica (o cmq dandogli una importanza solo relativa)?
Io sto adottando questo modo di procedere ora ed è la prima strategia in reale su cui lo faccio.
Il mio non è stato un arrocco ma il risultato è qualcosa di molto simile (non ho comprato una call sullo strike che non avevo ma ho coperto uno strike che avevo venduto).

Questa operatività, ammesso che io l'abbia capita bene, mi piace moltissimo anche se si sposerebbe alla perfezione con la lettura realtime di DPD e strategia.
Ad esempio io ho scelto il delta quasi-zero dopo aver letto i DPD, senza di essi avrei potuto solo decidere di girare il delta e poi rigirarlo se i prezzi fossero iniziati a scendere, con ovvie perdite da finanziare con nuove vendite.

Potreste però dirmi se ho interpretato bene questo stile operativo?

Grazie!

Ci sono diverse fasi che portano alla scadenza di una strategia:
la prima, è quella di costruirla! Con che cosa? Qui si deve per forza usare l'analisi tecnica perchè DPD e SDM sono in continua evoluzione.
Poi ci sono le fasi per andare a mercato e anche qui, l'analisi tecnica ma anche i DPD (se la monti a time frame sotto li 30 miuti) vanno bene.
Poi c'è la gestione e qui la fanno da padrone le greche (non per nulla si chiamano parametri di controllo) oppure il money management. Certo che spesso accade che la mossa appena fatta deve essere annullata, ecco che avere un aiuto dai DPD e dalla SDM può ed è di aiuto.

[bruno]

Ci sono diverse fasi che portano alla scadenza di una strategia:
la prima, è quella di costruirla! Con che cosa? Qui si deve per forza usare l'analisi tecnica perchè DPD e SDM sono in continua evoluzione.
Poi ci sono le fasi per andare a mercato e anche qui, l'analisi tecnica ma anche i DPD (se la monti a time frame sotto li 30 miuti) vanno bene.
Poi c'è la gestione e qui la fanno da padrone le greche (non per nulla si chiamano parametri di controllo) oppure il money management. Certo che spesso accade che la mossa appena fatta deve essere annullata, ecco che avere un aiuto dai DPD e dalla SDM può ed è di aiuto.

Un caro saluto a tutti

interverrei per sapere se nessuno esserva anche gli open interest o meglio la variazione giornaliera sui vari strike e la loro eventuale importanza in termini operativi
Pur nei limiti temporali (gli aggiornamenti vengono fatti il giorno successivo)
possono dare un'indicazione attendibile sul posizionamento di fondo del mercato ?
Ad esempio oggi, sulla base dei movimenti di ieri, sono aumentate le Mibo call sulla scadenza 2014, le call 17000, 18000 e 21000, diminuite le 18500.
La prevalenza per settembre vede barre di put piu' alte rispetto alle call e lo stesso per la scadenza dicembre.
Gli strike call piu alti in assoluto sono le 16000, le 18 e le 20000
Analoghe comparazione vanno fatte sulle put oltre ad altre considerazioni ma non è questo il punto.
Andando letti al contrario , come dice TIZIANO, gli open possono dare dei suggerimenti a consolidamento dell'operatività anche quotidiana sui DPD ?
Grazie per l'eventuale chiarimento e buon lavoro.

bruno

[Cagalli Tiziano]

Un caro saluto a tutti

interverrei per sapere se nessuno esserva anche gli open interest o meglio la variazione giornaliera sui vari strike e la loro eventuale importanza in termini operativi
Pur nei limiti temporali (gli aggiornamenti vengono fatti il giorno successivo)
possono dare un'indicazione attendibile sul posizionamento di fondo del mercato ?
Ad esempio oggi, sulla base dei movimenti di ieri, sono aumentate le Mibo call sulla scadenza 2014, le call 17000, 18000 e 21000, diminuite le 18500.
La prevalenza per settembre vede barre di put piu' alte rispetto alle call e lo stesso per la scadenza dicembre.
Gli strike call piu alti in assoluto sono le 16000, le 18 e le 20000
Analoghe comparazione vanno fatte sulle put oltre ad altre considerazioni ma non è questo il punto.
Andando letti al contrario , come dice TIZIANO, gli open possono dare dei suggerimenti a consolidamento dell'operatività anche quotidiana sui DPD ?
Grazie per l'eventuale chiarimento e buon lavoro.

bruno

Sì, la danno se tieni anche conto del fattoo che potrebbero essere strike coperti o sintetici. Quella è la difficoltà ed è per questo che ho sintetizzazto il tutto nei DPD.

[the learner]

Ci sono diverse fasi che portano alla scadenza di una strategia:
la prima, è quella di costruirla! Con che cosa? Qui si deve per forza usare l'analisi tecnica perchè DPD e SDM sono in continua evoluzione.
Poi ci sono le fasi per andare a mercato e anche qui, l'analisi tecnica ma anche i DPD (se la monti a time frame sotto li 30 miuti) vanno bene.
Poi c'è la gestione e qui la fanno da padrone le greche (non per nulla si chiamano parametri di controllo) oppure il money management. Certo che spesso accade che la mossa appena fatta deve essere annullata, ecco che avere un aiuto dai DPD e dalla SDM può ed è di aiuto.

Grazie per la risposta Tiziano.
Ti posso chiedere se sono implementabili le seguenti funzioni:

1) autorefresh ogni tot minuti dell'immagine dei dpd
2) autorefresh orario della strategia di mercato
3) inclusione all'interno del sistema dei workflow di variabili del tipo: prima/seconda/terza colonna DPD (put e call) che abbia 2 proprietà (livello e forza relativa).

Riguardo il punto 3, si tratta quindi di avere la possibilità di aggiungere condizioni nei workflow. Qualcosa tipo "proprietà dpd", analogamente a "proprietà sottostante" etc. A quel punto tra le proprietà dpd si ha la possibilità di vedere 6 variabili (prime 3 colonne lato call e put) che abbiano 2 proprietà ognuna: livello e forza.

Sarebbe di grande aiuto a molti credo. È fattibile?

Grazie.

[fnet]

Ci sono diverse fasi che portano alla scadenza di una strategia:
la prima, è quella di costruirla! Con che cosa? Qui si deve per forza usare l'analisi tecnica perchè DPD e SDM sono in continua evoluzione.
Poi ci sono le fasi per andare a mercato e anche qui, l'analisi tecnica ma anche i DPD (se la monti a time frame sotto li 30 miuti) vanno bene.
Poi c'è la gestione e qui la fanno da padrone le greche (non per nulla si chiamano parametri di controllo) oppure il money management. Certo che spesso accade che la mossa appena fatta deve essere annullata, ecco che avere un aiuto dai DPD e dalla SDM può ed è di aiuto.

per cortesia ... per la scelta del titolo usi uno screening sulla watch-list ? ... e per la costruzione della watch-list può essere di aiuto l'analisi fondamentale ?
grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la risposta Tiziano.
Ti posso chiedere se sono implementabili le seguenti funzioni:

1) autorefresh ogni tot minuti dell'immagine dei dpd
2) autorefresh orario della strategia di mercato
3) inclusione all'interno del sistema dei workflow di variabili del tipo: prima/seconda/terza colonna DPD (put e call) che abbia 2 proprietà (livello e forza relativa).

Riguardo il punto 3, si tratta quindi di avere la possibilità di aggiungere condizioni nei workflow. Qualcosa tipo "proprietà dpd", analogamente a "proprietà sottostante" etc. A quel punto tra le proprietà dpd si ha la possibilità di vedere 6 variabili (prime 3 colonne lato call e put) che abbiano 2 proprietà ognuna: livello e forza.

Sarebbe di grande aiuto a molti credo. È fattibile?

Grazie.

Il punto 3 è certamente fattibile se si riesce a realizzare il punto 1. Il due è un dettaglio in quanto potrebbe esserci solo una scelta data all'utente che chide "refresh ogni tot minuti".
Tecnicamete è semplice da fare, l'unica cosa è che richiede una mole di dati trasmessi dai miei server molto maggiore all'attuale.
Comunque nella prossima versione che realizzeremo (non so dirti quando perchè stiamo finendo beeTrader dove poi confluirà anche Fiuto Pro) ci saranno diverse cose modificate/aggiunte e questa del DPD è già schedulata da tempo.
Al momento pensiamo che dovrà essere il data base dell'utente a manutenere il DPD che scarica dal mio server. Così io fornisco i dati una sola volta, poi l'apparato del cliente, riceve dal suo broker i dati necessari per modificare e manutenere il dpd.
Il cliente riesce a manutenere 1 DPD alla volta perchè le connessioni che i broker mettono a disposizione non sono molte.
Poi c'è sempre la possibilità che il DPD venga allineato al mio ogni volta che il cliente lo richiede..magari alla sera, oppure dopo che si è dimenticato di avviare il suo PC e lo ha fatto in ritardo...ecc.

[Cagalli Tiziano]

per cortesia ... per la scelta del titolo usi uno screening sulla watch-list ? ... e per la costruzione della watch-list può essere di aiuto l'analisi fondamentale ?
grazie in anticipo
fabio

Grazie a te.

Sì per la watch list.
Personalmente no per l'analisi fondamentale ma credo che possa essere una informazione in più che non guasta.

Familytaz, ad esempio, è anche fondamentalista e si trova bene nelle sue scelte.

[fnet]

...
Poi c'è sempre la possibilità che il DPD venga allineato al mio ogni volta che il cliente lo richiede..magari alla sera, oppure dopo che si è dimenticato di avviare il suo PC e lo ha fatto in ritardo...ecc.

... questo sarà valido solo per i titoli dell'utente che rientrano nella Vs. gestione/lista , mentre per i titoli solo dell'utente ( sto pensando a beeTrader ) ? ...