info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
Pagina 2 di 2 Prima 12
  1. #11
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da MATTE607 Visualizza Messaggio
    Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
    qualcuno mi dà una mano ?
    Grazie !
    guarda, per farla breve, senza entrare nel calcolo matematico, è sufficiente che tu legga 2 valori. Prendi il sottostante e sparaci sopra le bollinger band poi leggi il valore corrispondente alla banda superiore che rappresenta 2 deviazioni std e quello della banda inferiore che rappresenta - 2 deviazioni standard.
    Per conoscere gli altri livelli basta sostituire il 2 di default con il valore che ti interessa.
    tutto qui

    ciao
    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #12

    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    409
    Chiedo una precisazione: se la deviazione standard viene superata più volte nello stesso mese, viene conteggiata una sola volta oppure si tiene conto di tutte le volte che viene superata?

  3. #13

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    Massa Carrara
    Messaggi
    2,326
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    guarda, per farla breve, senza entrare nel calcolo matematico, è sufficiente che tu legga 2 valori. Prendi il sottostante e sparaci sopra le bollinger band poi leggi il valore corrispondente alla banda superiore che rappresenta 2 deviazioni std e quello della banda inferiore che rappresenta - 2 deviazioni standard.
    Per conoscere gli altri livelli basta sostituire il 2 di default con il valore che ti interessa.
    tutto qui

    ciao
    Apo
    Ciao Apo, credo che il calcolo fatto con le BB non sia la stessa cosa perchè sono in movimento, se ho capito bene, l'indicatore mi dice a che distanza devo stare partendo dal close del sottostante nell'ultimo giorno di vita delle opzioni e quindi è fisso per tutto il mese...
    o no?

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Chiedo una precisazione: se la deviazione standard viene superata più volte nello stesso mese, viene conteggiata una sola volta oppure si tiene conto di tutte le volte che viene superata?
    Tutte le volte che viene violata. In questo modo hai un'idea più precisa nel caso tu voglia fare una statistica sull'entrata/uscita delle coperture.

    Ad un trader in opzioni non dovrebbe importare molto dove va il sottostante: basta che vada!
    I costi aumentano se inizia ad andare, a tornare indietro e a ripartire.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15

    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    409
    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Ciao Apo, credo che il calcolo fatto con le BB non sia la stessa cosa perchè sono in movimento, se ho capito bene, l'indicatore mi dice a che distanza devo stare partendo dal close del sottostante nell'ultimo giorno di vita delle opzioni e quindi è fisso per tutto il mese...
    o no?
    Si potrebbe fare in maniera artigianale: mettere l'indicatore della deviazione standard, prendere il close del giorno di scadenza delle opzioni e aggiungere/togliere il valore della dev.st delle stesso giorno. In questo modo per tutto il mese successivo ho un canale [close+1dev.st / close -1dev.st]. Stessa cosa per la dev.st a 1.5 o a 2.
    così si vede anche a occhio come si comportano i vari settaggi.

  6. #16

    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    409
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutte le volte che viene violata. In questo modo hai un'idea più precisa nel caso tu voglia fare una statistica sull'entrata/uscita delle coperture.

    Ad un trader in opzioni non dovrebbe importare molto dove va il sottostante: basta che vada!
    I costi aumentano se inizia ad andare, a tornare indietro e a ripartire.
    Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
    Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
    Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?


    centrata la logica dell'utilizzo!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

    Data Registrazione
    Jul 2010
    Messaggi
    430
    Citazione Originariamente Scritto da Felix Visualizza Messaggio
    ...mi sono domandato se sia possibile sapere come il sottostante si sia mosso a 5 giorni da ogni scadenza. Sarebbe un parametro interessante per decidere come gestire una strategia negli ultimi giorni a scadenza, che sono sempre quelli più delicati, nei quali si rischia di vanificare il lavoro del mese.
    xFelix.jpg

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci