Grafico hit su scostamento percentuale

[Cagalli Tiziano]

Il mio modo di lavorare si basa sulla statistica e l'indicatore che ho messo serve proprio per costruire piani strategici come hai fatto.

Per cui concordo sulla base del tuo piano.

In più ci potresti aggiungere la rollatura da fare nei casi sbagliati.
Che sarebbe verticale sino al limite massimo di contratti e poi orizzontale nelle successive fasi.

[livioptions]

Grazie Tiiano, stavo giusto pensando se in caso di insuccesso mi convenisse rollare o entrare in hedging con il sottostante, in più pensavo di farlo con le settimanali, stavo giusto valutando i numeri.

Eccoli: nelle ultime 153 settimane 123 volte è stato contenuto nel 5%, basandomi sulle quotazioni della settimana scadente venerdi prossimo, potrei incassare 130 punti circa e utilizzarne 30 per una protezione generica con l'intento di rollare o coprire in delta 1

[Apocalips]

Grazie Tiiano, stavo giusto pensando se in caso di insuccesso mi convenisse rollare o entrare in hedging con il sottostante, in più pensavo di farlo con le settimanali, stavo giusto valutando i numeri.

Eccoli: nelle ultime 153 settimane 123 volte è stato contenuto nel 5%, basandomi sulle quotazioni della settimana scadente venerdi prossimo, potrei incassare 130 punti circa e utilizzarne 30 per una protezione generica con l'intento di rollare o coprire in delta 1

Livio, riesci a fare una statistica i per vedere quali sono stati i movimenti
successivi del sottostante dopo la prima toccata di uno dei 2 strike ? in altre parole quante volte il sottostante ha oscillato fuori e dentro lo strike e quanti punti avremmo perso mediamente in un ottica di un compro alto e vendo basso di un delta hedging ?

Facendo inoltre una statistica a piu lunga gittata si potrebbe calcolare nel caso di un hedging a soglie quale sarebbe stata le migliore distanza di attivazione delle soglie on/off e quindi replicarla nel futuro.

....poi si potrebbero fare tante altre cose ma è meglio procedere per gradi

Apo

[livioptions]

Su base settimanale i ricavi sono talmente bassi che non credo rimarrebbe qualcosa da un on off con il future.
Magari su base mensile, boh vedrò se c'è un modo di contarle.